Она также приказала изготовить картины на религиозные сюжеты для молельни в своем замке. Считается, что среди них была картина, сегодня находящаяся в Коллегии Патриарха в Валенсии, с изображением Покрова Святой Богородицы, защищающей жертву покушения: Мадонна в окружении святого Доминика и святой Екатерины Сиенской возвышается над тремя братьями Борджиа — герцогом Джанни, Чезаре и Джофре. Герцогиня заказала эту картину, когда после пленения Чезаре Борджиа она пыталась добиться его осуждения за убийство брата.
Считается, что герцог Хуан Гандийский изображен увенчанным розами как избранник Божий, коленопреклоненный перед Девой, протягивающей ему красную розу мученика. Позади него стоит его мрачный убийца, потрясающий длинным ножом. У ног Хуана, на земле, лежит его герцогская шапка. Напротив него — цветущий бородатый мужчина, чертами и профилем напоминающий Чезаре на портрете, иллюстрирующем Похвальное слово знаменитым людям Поля Жова. Он протягивает свою опущенную шпагу, как если бы раскаивался в этом заказном убийстве. Позади него — молодой человек, Джофре, присутствует здесь как свидетель обвинения. Возможно, что эта картина написана в момент побега де Валентинуа. Хотя герцогине было всего 28 лет, она отказалась продолжать бесполезный процесс и стала еще более набожной. Практически не выходила из своего замка в Гандии, которая считалась как бы столицей маленького королевства между горной цепью и морем. Она продала все имущество своего мужа и, как полагали, получила при этом 82 000 дукатов. Ее богатство росло благодаря значительным доходам, которые давали ее прекрасные земли — их обрабатывали крестьяне-мориски; почти все ее состояние должно было перейти ее сыну. Действительно, она собиралась (и это свое намерение она осуществила) удалиться в монастырь, когда Хуан женится. Она постриглась в монахини в 1509 году в монастырь Бедных Кларисс в Гандии, где и скончалась в 1537 году под именем сестры Марии Габриэлы. Ее дочь Изабелла удалилась в этот монастырь несколько раньше — в 1507 году. С восьми лет она была помолвлена с герцогом Сеговии, расторгла помолвку и приняла пострижение под именем сестры Франсуазы.
Третий герцог Гандийский был сам по себе очень религиозен. Он настолько почитал таинство причастия, что если ему случалось встретить священника, несущего евхаристию больному, он сворачивал с дороги и шел вместе с ним, чтобы присутствовать при причащении страдающего и ободрить его. Он был примером для своих крестьян, которые все еще помнили ислам и которых следовало убедить в превосходстве христианства. Но герцог был искренен: в возрасте 14 лет король Фердинанд, пытаясь помешать ему удалиться от мира и покинуть свое герцогство, заставил его жениться на донье Хуане Арагонской, дочери его собственного внебрачного сына Алонсо, которому он отдал архиепископство Сарагосы. Этот недостойный прелат отслужил мессу всего один раз — в день своего посвящения в сан. Как все священнослужители из дома Борджиа, он проводил время в светских удовольствиях и занимался обеспечением будущего своих детей. Своих сыновей он предназначал для духовной карьеры: двое из них — сначала Хуан, потом Фернандо — стали его преемниками — епископами Сарагосы.