Любитель живого и невзыскательного времяпрепровождения, Пётр был заклятым врагом всякого церемониала. Он всегда конфузился и терялся среди торжественной обстановки, тяжело дышал, краснел и обливался потом. Будничную жизнь свою он старался устроить возможно проще и дешевле. Монарха, которого в Европе считали одним из самых могущественных и богатых в свете, часто видели в стоптанных башмаках и чулках, заштопанных собственной женой или дочерьми. Дома, встав с постели, он принимал в простом стареньком халате из китайской нанки, выезжал или выходил в незатейливом кафтане из толстого сукна, который не любил менять часто. Ездил он обыкновенно на одноколке или на плохой паре и в таком кабриолете, в каком, по замечанию иноземца-очевидца, не всякий московский купец решился бы выехать.
Пётр упразднил натянутую пышность прежней придворной жизни московских царей. В то время во всей Европе разве только двор прусского короля-скряги Фридриха Вильгельма I мог поспорить в простоте с русским. При Петре не было видно во дворце ни камергеров, ни камер-юнкеров, ни дорогой посуды. Обычная прислуга царя состояла из 10-12 молодых дворян, называвшихся денщиками. Возвратившись из заграничного путешествия, он перевёл в разряд государственных почти все пахотные земли, числившиеся за его отцом, и сохранил за собой только скромное наследие Романовых: восемьсот душ в Новгородской губернии. К доходам своего имения он прибавлял лишь обычное жалованье, соответствовавшее чинам, постепенно им проходимым в армии или флоте.
На следующий год по возвращении царя из Европы началась Северная война. 23 августа 1700 года русские полки приступили к осаде Нарвы. Надеялись, что город долго не продержится, но гарнизон оборонялся с большим мужеством. Между тем наступила осень. 17 ноября пришло известие о приближении шведской армии, возглавляемой самим королём Карлом XII. В ту же ночь Пётр оставил лагерь и уехал в Новгород. Здесь его догнало известие о полном поражении русских войск. Было потеряно большое количество солдат и почти вся артиллерия. Однако одержав победу над русскими, Карл не стал наступать вглубь России, а обернул свои войска против Польши. В этой стране он увяз на многие годы. Тем временем, благодаря энергичным мерам, Россия быстро восстановила свои силы после нарвского поражения. В октябре 1702 года Пётр захватил стоявший у истоков Невы древнерусский Орешек. Крепость была переименована в Шлиссельбург (то есть ключ-город ко всей Лифляндии).
В апреле 1703 года русское войско под командованием Шереметева выступило из Шлиссельбурга вниз по правому берегу Невы и 25 апреля вышло к небольшому земляному городку Ниеншанцу, сторожившему устье реки. Вечером 30 апреля началось бомбардирование, а утром 1 мая Ниеншанц сдался. 16 мая на острове, называвшемся прежде Янни-Саари и переименованном Петром в Люст-Эйланд (Весёлый остров) был заложен город Санкт-Петербург. Первою постройкой его стала деревянная крепость с шестью бастионами. В крепости была поставлена деревянная церковь во имя Петра и Павла. Определено было место для гостиного двора, пристани, государева дворца, сада и домов знатных вельмож. Строительство этого города, которому суждено было вскоре стать новой столицей России, послужило поводом к такому отягощению народа, с каким едва ли могли сравниться прежние времена. Со всей страны ежегодно сгонялись на болотистые берега Невы десятки тысяч работников, которые умирали здесь без числа от голода и болезней. На их место вели новых, так что вопреки всему город вырастал со сказочной быстротой. Людям разного звания под угрозой огромных штрафов и отнятия имения было приказано переселяться в Петербург и строить здесь дома.
Война тем временем продолжалась. В июле 1704 года, не выдержав русской осады, капитулировал Дерпт. Затем была захвачена Нарва. В последующие годы боевые действия велись не так интенсивно. Карл XII сумел наконец победить Августа и заставил его отречься от престола. Из Польши шведы двинулись в Белоруссию. В июле 1708 года Карл занял Могилёв и стал дожидаться здесь прихода из Лифляндии генерала Левенгаупта с 16 тысячами войска, артиллерией и провиантом. Однако генерал продвигался чрезвычайно медленно. Зато король получил весть от украинского гетмана Мазепы о том, что вся Малороссия готова восстать против царя при первом появлении шведского войска. Карл был так увлечён этой вестью, что в начале августа, не дождавшись Левенгаупта, выступил из Могилёва на Украину. Пётр не преследовал Карла и обратил все силы на Левенгаупта. 27 сентября он настиг шведов недалеко от Пропойска у деревни Лесной. Упорный бой продолжался пять часов. Наконец русские ударили в штыки, овладели всею артиллерией и почти всем обозом.