Легендарную страну искали много лет. В марте 1539 года на поиски Сиволы отправился монах Марко де Ниса в сопровождении индейских проводников. Вернувшись, де Ниса рассказал, что видел таинственный город своими глазами, но войти не решился, так как боялся найти там свою смерть. По его описанию, этот город был больше и величественнее Мехико. На следующий год вице-король Новой Испании отправил на поиски Сиволы военную экспедицию во главе с Франсиско Васкесом де Коронадо.
В конце февраля 1540 года из посёлка Компостела (Западная Мексика) выступил огромный отряд: 300 испанцев, 700 индейцев, сотни вьючных лошадей и мулов, целые гурты крупного и мелкого рогатого скота и свиней. Экспедиция шла вдоль побережья, а с моря её обеспечивал вспомогательный флот под командованием Эрнана Аларкона. Проводником при Коронадо состоял монах Марко де Ниса, тот самый, что уже видел легендарную страну…
В долине реки Сан-Педро отряд расстался с сопровождавшими его кораблями и двинулся вглубь материка. С востока обогнули пустыню Хила и вышли к одноимённой реке, через которую переправились на плотах. Пройдя затем в северо-восточном направлении через южные уступы плато Колорадо, отряд, наконец, достиг того полупустынного района, где, по уверениям проводника, стояли Семь городов.
Когда после долгого и тяжёлого пути конкистадоры увидели первый «город», разочарованию их не было предела: стоящее на скале селение было такой величины и вида, что солдаты с насмешкой говорили, что иной хутор в Новой Испании производит более солидное впечатление. Город был построен на уступах скалы так, что плоские крыши нижних домов находились на одном уровне с полом верхних. Здесь жило не более 200 семей, и испанцам не стоило большого труда овладеть посёлком. Судя по внешнему виду его обитателей, одетых в хлопчатобумажные накидки и звериные шкуры, никаких сокровищ здесь ожидать не приходилось. Другие «прекрасные города», окружавшие это поселение, оказались ещё меньше…
Только духовный сан защитил незадачливого проводника Марко де Ниса от расправы, но он не мог защитить его от презрения и насмешек. Однако легендарная Сивола, богатая серебром, возможно, всё же лежала где-то рядом. Коронадо приказал главным силам двигаться вглубь материка вверх по долине реки Соноры. На побережье Калифорнийского залива был отряжён небольшой отряд под командованием Мельчора Диаса: он должен был разыскать корабли и передать их командиру Эрнану Аларкону дальнейшие инструкции.
Выполняя поручение, Диас добрался до моря. Горизонт был абсолютно чист: ни паруса, ни вымпела. Диас двинулся дальше вдоль побережья залива. Его внимание привлекло одинокое могучее дерево. На его коре была вырезана свежая надпись, из которой следовало, что под корнями этого дерева зарыто письмо.
В письме сообщалось следующее: Эрнан Аларкон достиг северного угла Калифорнийского залива и открыл устье большой реки. Поднявшись вверх по её течению на лодке, он не нашёл никаких Семи городов и вернулся к устью реки. Не теряя надежды на то, что эта река сможет довести испанцев до Сиволы, Аларкон назвал её Буэно-Гиа («Добрый Вожатый»); ныне она носит другое имя — Колорадо. В устье Колорадо Аларкон напрасно прождал Коронадо в течение нескольких дней и вынужден был вернуться обратно.
Между тем Коронадо оставался в первом завоёванном испанцами селении, которое конкистадоры окрестили Сиволой — в знак того, что надежды найти легендарную страну не потеряны. Отсюда во все стороны рассылались отряды для исследования страны. В одном индейском селении испанцы услышали о большой реке на севере. На поиски этой реки Коронадо отправил разведывательный отряд во главе с Гарсией Карденасом. Преодолев суровое горное плато, отряд Карденаса в изумлении остановился перед внезапно разверзшейся, повергающей в трепет бездной. Над красными скальными отвесами бесшумно парили орлы. Широкое ущелье глубиной почти в целую милю, выглядело как видение из доисторического прошлого: беспорядочное нагромождение пластов земной коры красно-бурого, зелёного и бледно-жёлтого цвета. По дну ущелья мчала свои бурные воды река Колорадо… Так был открыт ныне всемирно известный Большой Каньон — одно из чудес Америки.
Второй разведывательный отряд двинулся из Сиволы на восток и обнаружил множество индейских посёлков, построенных на склонах гор так же, как Сивола. Один из таких посёлков стоял близ реки, которая текла на юго-восток и впадала, как оказалось, в большую реку, текущую на юг; до этого все встреченные испанцами реки текли в западном направлении. Оказалось, что отряд вышел к водоразделу между системами двух великих рек: Колорадо, впадающей в Калифорнийский залив, и Рио-Гранде, несущей свои воды в Мексиканский залив.