Все письма Николая к ней Кшесинская хранила в шкатулке. Но ради безопасности во время революции одна из ее подруг сожгла эти письма. Об этом Кшесинская узнала лишь через 10 лет…
Однако вокруг балерины поклонников было много, среди которых князь Никита Трубецкой, князь Джамбакуриан-Орбелиани, офицер лейб-гвардии конного полка Борис Гартман, красавец гусар Николай Скалон и многие другие.
Однажды после спектакля Кшесинская давала у себя торжественный обед, на котором познакомилась с Андреем Владимировичем, кузеном императора.
Вот что она писала: «Великий князь Андрей Владимирович произвел на меня сразу в этот первый вечер, что я с ним познакомилась, громадное впечатление: он был удивительно красив и очень застенчив, что его вовсе не портило, напротив. Во время обеда нечаянно он задел своим рукавом стакан с красным вином, который опрокинулся в мою сторону и облил мое платье. Я не огорчилась тем, что чудное платье погибло, я сразу увидела в этом предзнаменование, что это принесет мне много счастья в жизни…»
Вскоре они вместе отправились в Европу. Он был мил, трогателен и, главное, предан. Может быть, поэтому Матильда Кшесинская решилась на отчаянный шаг: 18 июня 1902 года родила сына. Роды были тяжелые, и врачи опасались, что ни мать, ни ребенок не выживут. Но все обошлось — спасли обоих. Мальчика назвали Владимиром в честь отца великого князя Андрея.
В 1904 году Кшесинская ушла со службы в Мариинском театре и стала гастролировать по Европе. Когда отмечали ее 20-летний сценический юбилей, то вечер превратился в праздник всего русского хореографического искусства. Кшесинскую называли «российского балета первой балериной» и даже «генералиссимусом русского балета».
Весной 1906 года, вернувшись из-за границы, Матильда купила участок земли на углу Кронверкского проспекта и Большой Дворянской улицы и заказала проект дворца архитектору Александру фон Гогену. Мебель поставил известный фабрикант Мальцер. Люстры, бра, канделябры и все прочее, вплоть до шпингалетов, было выписано из Парижа. Кроме особняка в Петербурге, Кшесинская приобрела собственную виллу «Алам» на юге Франции. Жила то во Франции, то в России, выступала то в Петербурге, то в Лондоне, то в Париже.
Во время Первой мировой войны балерина на свои деньги устроила лазарет на 30 кроватей для раненых солдат. После событий в октябре 1917-го Кшесинская вынуждена была бежать.
В конце февраля 1920 года на итальянском пароходе «Семирамида» Матильда покинула русскую землю и отправилась в эмиграцию. Первые годы Кшесинская провела с великим князем Андреем на французской вилле. В их доме часто бывали Сергей Дягилев, Тамара Карсавина, великий князь Дмитрий Павлович и многие другие.
«Мы часто обсуждали с Андреем вопрос о нашем браке. Мы думали не только о собственном счастье, но и главным образом о положении Вовы… Ведь до сих пор оно было неопределенным».
Брат Андрея, Кирилл Владимирович, дал согласие на их брак, и 30 января 1921 года в русской церкви в Каннах состоялось венчание. В день свадьбы князь Андрей записал в своем дневнике: «Наконец сбылась моя мечта — я очень счастлив».
Счастлива была и Матильда Кшесинская: наконец ей был дарован титул и фамилия княгини Красинской.
Она продолжала вести светскую жизнь, встречалась с Вирджинией Цукки, Айседорой Дункан, Анной Павловой, Федором Шаляпиным. Часто выезжала в Монте-Карло, где любила играть в рулетку, неизменно ставя на цифру 17, за что получила прозвище «Мадам Семнадцать».
Но для таких развлечений всегда требовались деньги. Пришлось продать виллу и переехать в Париж. Кшесинская организовала свою танцевальную студию, и 6 апреля 1929 года начались занятия. Она оказалась талантливым педагогом и открыла дорогу в балет многим знаменитостям, таким как Марго Фонтейн, Иветт Шовире, Памела Мей и другие.
Сама Матильда постоянно поддерживала форму, выступая в спектаклях. В 1936 году она тряхнула стариной и выступила в благотворительном концерте в лондонском Ковент-Гардене. Она станцевала свой «Русский танец» с большим успехом и вновь была наречена «королевой русского балета».
Когда Кшесинская узнала о вторжении фашистских войск в Россию, она сделала запись в своем дневнике: «Что будет с нашей несчастной родиной, что будет с нами!»
Балерина прожила долгую жизнь, а 30 октября 1956 года ее настиг самый большой удар: умер великий князь Андрей, муж и отец ее сына. «Словами не выразишь, что я пережила в этот момент. Убитая и потрясенная, я отказывалась верить, что не стало верного спутника моей жизни. Вместе с Верой мы горько заплакали и, опустившись на колени, начали молиться… С кончиной Андрея кончилась сказка, какой была моя жизнь».