С первых шагов в театре Малер отдает дирижерской деятельности, хотя и вынужденной, всю свою неуемную энергию, поражая окружающих творческим горением и полной самоотдачей. К сожалению, чаще всего в ответ он встречает равнодушие, непонимание, закулисные интриги, ограниченность, невежество. Единственная отдушина тех лет — паломничество в «вагнеровский город» Байрейт, которое Малер совершил после смерти Вагнера в 1883 году. Там в построенном специально для вагнеровских опер театре он слушал оперы великого реформатора.
Услышанное в Байрейте потрясло его, но тем труднее было возвращаться к серым провинциальным будням. Узнав, что в Пражском Немецком театре есть вакансия второго дирижера, он написал директору: «Не понадобится ли Вам молодой энергичный дирижер, который (я вынужден сам себя рекламировать) обладает знаниями и навыком и не лишен способности вдохнуть пламя и в произведение искусства и в артистов, работающих с ним?»
Кроме творческой, была и личная причина, по которой музыкант стремился уехать из Касселя: мучительная неразделенная любовь. Она оставила след в творчестве Малера — его первый вокальный цикл «Песни странствующего подмастерья», написанный в 1884 году и открывающий список зрелого творчества композитора, посвящен этой любви. «Я написал цикл песен, все они посвящены ей. Она их не знает. Да и что они могут ей сказать, кроме того, о чем ей уже известно?» — пишет он самому близкому другу.
15 июля 1885 года Малер приехал в Прагу. Ему были поручены постановки нескольких опер Вагнера, в день вступления в должность предстояло дирижировать «Лоэнгрином». И дальше все складывалось удачно: в его репертуаре появились «Мейстерзингеры», «Золото Рейна» и «Валькирия» Вагнера, «Дон Жуан» Моцарта, перед которым он преклонялся, «Фиделио» Бетховена. Малер с радостью работал бы в Праге и дальше, но еще раньше им был заключен контракт, по которому он должен был ехать в Лейпциг. Напрасно музыкант пытался расторгнуть контракт: директор Лейпцигского театра, прослышавший о пражских успехах молодого дирижера, был непреклонен. И в июле 1886 года Малер занял место второго дирижера в Лейпцигском городском театре, первым дирижером которого был знаменитый А. Никит.
Отношения с оркестрантами и Никишем складывались болезненно. Музыканты одного из крупнейших культурных центров Германии недоверчиво и предвзято отнеслись к молодому дирижеру, взявшемуся невесть откуда. Никиш был с ним холоден и замкнут. И Малер стал искать новый ангажемент. Тем временем создавалась симфония, которой суждено было стать первой в списке его монументальных творений (юношескую симфонию, как и другие ранние опыты, он безжалостно уничтожил, начав список своих сочинений с «Песен странствующего подмастерья»). Задумана она была еще в Касселе, но времени всегда катастрофически не хватало. Дирижирование не оставляло места для творчества. И Малер в январе 1888 года испросил отпуск. За данные ему шесть недель симфония, носившая, по признанию автора, автобиографический характер, была закончена. Впервые исполнена она была уже в Будапеште, где с 1888 года Малер стал директором Королевского Венгерского оперного театра.
Следующий год принес музыканту много горя. Умер отец, мать пережила его всего на несколько месяцев. Теперь забота о младших братьях и сестрах всецело легла на его плечи. Постоянные мысли о необходимости заработка, тревога о том, что он не сможет поддержать осиротевшую семью, не оставляли Малера ни на минуту. В Будапеште Малер проработал всего два сезона. Он очень многое успел за это время: набрал труппу, певшую на венгерском языке, осуществил постановку всей тетралогии Вагнера «Кольцо нибелунга», поставил «Свадьбу Фигаро» и «Дон Жуана» Моцарта, «Бал-маскарад» и «Аиду» Верди, «Фиделио», оперу классика венгерской музыки Эркеля «Банк-Бан». Аншлаг следовал за аншлагом. Но в театре сменился интендант. Вместо умного, дальновидного человека, пригласившего Малера на эту должность, пришел надменный аристократ граф Зичи, считавший себя крупным музыкантом и приложивший все усилия, чтобы отравить композитору жизнь. Скоро Малер понял, что срока, обусловленного контрактом, он не выдержит. К счастью, Зичи был рад избавиться от конкурента, и контракт был расторгнут. В 1891 году Малер стал первым дирижером городского оперного театра Гамбурга.