Вторая часть — еще один и, быть может, самый сильный и горький малеровский гротеск. Как и раньше, начиная со второй части Первой симфонии, композитор использует ритмоинтонации лендлера. Но если в ранних симфониях с их помощью Малер создавал и патриархальные, и идиллические, часто стилизованные образы, то здесь, в «белой», бескрасочной тональности — до мажоре — возникает ощущение ограниченности, даже тупости, страшной в своей самоуверенности и прямолинейности. Такое впечатление достигается нарочито простой, примитивной мелодией, бесконечными повторами одних и тех же попевок, утомительными «алогичными» акцентами — сфорцандо, комическими приемами оркестровки — с чинными оборотами четырех кларнетов, зычным нарочито неуклюжим звучанием скрипичного баска (нижней струны), забавными аккордами валторн с форшлагами. Второй материал использует вальсовые ритмы. В его блуждающих интонациях — также гротескное преувеличение. Третий образ — снова лендлер — напоминает наивно-простодушные, порою грубоватые образы аналогичных разделов ранних симфонических циклов. Краткая кода привносит трагическое ощущение, подчеркивая мрачные стороны ранее звучавших мотивов.
Третья часть имеет подзаголовок — Рондо. Бурлеска. Сейчас мы определяем значение слова бурлеска как преувеличенно-комическое изображение чего-либо. Малер придавал ему иное значение согласно учению о комическом Жан-Поля, писателя, оказавшего огромное влияние на формирование миросозерцания и эстетических взглядов композитора, бурлеска — шутка с оттенком цинизма. И, по-видимому, далеко не случайно дал Малер такое определение урбанистическому разделу, передающему лихорадочную жизнь большого города. Эта музыка производит поистине страшное впечатление. Страшное — ибо то и дело слышатся интонации прежних произведений Малера — победного марша из первой части Третьей симфонии, начала второй части и скерцо Пятой симфонии и др., мелодий народного характера; но бывшие там героическими или патетическими, драматическими или радостными, здесь все они теряют лицо, искажаются в фантасмагорическом смешении, подчиненные общему бездушному движению. Таков рефрен рондо. Он полифоничен, но полифония его, в отличие от трепетного полимелодизма первой части, производит впечатление формальной: сухо, аэмоционально вступают непрерывно имитирующие друг друга голоса. По своей антигуманистичности, механистичности, «невсамделишности» он кажется предвестником «эпизода нашествия» Седьмой симфонии Шостаковича. Это впечатление усиливает новый фрагмент части — зловеще-веселый маршик. Следующий эпизод рондо — лирико-пасторальный. Он напоминает третью часть Третьей симфонии с ее широким распевом, соло почтового рожка. Однако и светлая пасторальная тема подвергается искажению; начинается борьба в стремлении удержать, сохранить то положительное, то прекрасное, что воплощает собой спокойное пение. Неожиданно, словно грубо отстраняя этот эпизод, врывается музыка рефрена. Диким, неистовым вихрем заканчивается рондо.
Финал — адажио — высочайшая вершина малеровского творчества, потрясающая проникновенностью и глубиной музыки. Вспоминается лиричнейший финал Третьей симфонии — «Что мне рассказывает любовь», как определил ее сам композитор. Это — тоже песнь о небесной любви, но не полнокровная, в расцвете сил, в зените жизни, подобно Третьей, а прощальная (снова вспоминается Abschied — последняя часть «Песни о Земле»!), усталая, на жизненном закате. Поэтому — не ре мажор, как в Третьей, как должно быть в соответствии с традиционным тональным планом симфонии, а ре-бемоль — усталый, потускневший, «не дотянувший» на полтона до ясного солнечного ре. Финал начинается беспредельной, бесконечно разворачивающейся томительно прекрасной мелодией, гибко дышащей в теплом тембре низкого регистра скрипок и выразительном пении валторн (первоначальное изложение), производящей впечатление глубоко личного высказывания, повествования о самом дорогом, затаенном. Второй образ — чистая, возвышенная, чуть холодноватая, словно отрешенная от всего земного, мелодия высоких скрипок, сопровождаемая скупыми мелодическими линиями в низком регистре — более объективный, предвещающий лирику медленных частей симфоний Шостаковича. На сопоставлении этих двух образов и строится часть. Экстатичные моменты сменяются в ней возвышенно-торжественными. Появляется эпизод, сходный по настроению с финалом «Песни о Земле». Заключение симфонии истаивает в хрупких, еле слышных звучаниях.