В первые годы после возвращения Мария Федоровна жила в Копенгагене, в королевском дворце Амалиенборг. Ее апартаменты находились в той части здания, в которой раньше жил ее отец Кристиан IX. В правом крыле дворца ранее жила королева Луиза, а напротив, через площадь, была резиденция короля Кристиана X. Внук Марии Федоровны, Тихон Николаевич Куликовский-Романов, в своих воспоминаниях о бабушке писал: «Сколько я себя помню, я всегда питал глубокое уважение к «Амама», как мы ее называли в семье. Она, мне казалось, была «всех главней». Дом, сад, автомобиль, шофер Аксель, два камер-казака при кинжалах и револьверах, дежуривших в прихожей, и даже датские гвардейцы, бравшие на караул у своих красных будок, — вообще все, все, все было бабушкино и существовало для нее. Все остальные, включая и меня самого, были «ничто»! Так мне казалось, и так, до известной степени, оно и было».
Когда у Амалиенборга происходила смена караула королевской гвардии с музыкой и выносом знамени, некоторые гвардейцы «косились из-под козырьков своих медвежьих шапок: не стоит ли Государыня у окна, и если ее замечали, то радостно, хотя и не официально, салютовали ей саблей... Государыня была очень популярна среди датчан».
Письмо из архива императрицы Марии Федоровны
Вернувшись в Данию без средств, императрица испытывала большие материальные затруднения, но еще более страдала, если не могла помочь тем русским людям, которые остро нуждались, оказавшись на чужбине: «Приходил Долгорукий, как всегда, с прошениями от бедных людей, что так печально, ибо у меня самой, к сожалению, нет достаточно денежных средств».
Несмотря на это, она старалась помогать тем, кто обращался к ней за помощью. Об этом свидетельствует огромное количество писем русских эмигрантов, сохранившихся в Датском Государственном архиве в Копенгагене, и документов в российских архивах. В Центральном архиве ФСБ найдено письмо некоего С. Гладкого из Парижа от 13 сентября 1923 года. Он пишет О.О.Фострему по поводу устройства в США, что после его обращения в Данию к адмиралу князю Вяземскому в апреле 1921 года он получил от него письмо, в котором тот сообщал, что «Ее Императорское Величество Государыня Императрица пожаловали нам сто крон... Присланные деньги от царицы пошли на школу шоферов. Мы ее кончили и благодаря этому все время до 20 ноября 1922 года мы имели деньги и не нуждались.»
Помогала она и своим соотечественникам-датчанам. 1 декабря 1919 года, вскоре после возвращения в Данию, она писала в своем дневнике: «...прибыл наш бывший маленький ученик садовника из Видёре. Он стал скрипачом и хотел поблагодарить меня за то, что я помогла ему выучиться музыке».
Верными, преданными помощниками и друзьями Марии Федоровны в те годы оставались князь генерал- майор Сергей Александрович Долгорукий и адмирал Николай Александрович Вяземский. Мария Федоровна называла их в шутку «мои господа». Они служили ей верой и правдой, благодаря им, казалось, связь с Россией не прерывается.
Датский король Кристиан Х, приходившийся Марии Федоровне племянником, относился к императрице Марии Федоровне и к ее дочерям довольно прохладно. Младшая дочь, великая княгиня Ольга Александровна, в те годы состояла во втором браке с бывшим полковником русской армии Н.А. Куликовским. После приезда в Данию, чтобы иметь деньги на содержание семьи, Куликовский вынужден был поступить на службу смотрителем конюшен к богатому датскому помещику американского происхождения Расмуссену.
Дворец императрицы Марии Федоровны в замке Видёре в Дании
Узнав, что Куликовский служит конюхом, Кристиан Х заявил Ольге Александровне, что это должно быть немедленно прекращено, ибо король не может принимать при дворе конюха. Мария Федоровна в своих дневниковых записях того периода писала о тяжелом характере Кристиана, о том, что он всем недоволен. Недоволен и тем, что Ольга Александровна продавала свои картины, продавала, чтобы поддержать семью: средств не хватало. Его это безумно раздражало. Недоволен был Кристиан X и поведением сына великой княгини Ксении Александровны, князя Василия Александровича, который дружил со священником Русской церкви в Копенгагене Колчевым и дьяконом церкви Шумовым. Кристиан Х требовал отъезда великого князя Василия Александровича в Англию.