Незадолго до смерти Марии Федоровны к ней вернулась удивительная реликвия — икона Божьей Матери «Троеручица» — свидетельница кровавой трагедии в Екатеринбурге. У этой иконы перед смертью молился ее сын Николай и вся его семья в доме Ипатьева. После совершенного преступления убийцы выбросили икону, разбили ее, повредили киот. Нашел ее случайно один гвардейский офицер, попавший в Екатеринбург после ухода большевиков и хорошо знавший великую княгиню Ольгу Александровну и ее мужа.
Императрица Мария Федоровна в Копенгагене среди своих родственников по возвращении из России. Рядом — сестра Тюра, в последнем ряду — брат Вальдемар (второй справа)
После смерти Марии Федоровны икона находилась у Ольги Александровны, а затем перешла к ее внуку Т.Н.Куликовскому-Романову. Незадолго до своей кончины Тихон Николаевич в «Открытом письме соотечественникам» завещал икону русскому народу для возвращения в «Храм-Памятник, долженствующий быть воздвигнутым как покаянная лепта за великий грех, допущенный в нашей истории, грех, за который и поныне страдает наша Родина и мы все с ней, где бы на земле мы ни находимся».
Завещание внука Марии Федоровны было выполнено. Супруга Тихона Николаевича О.Н.Куликовская-Романова, возглавляющая благотворительный фонд «Великой княгини Ольги Александровны», передала икону «Троеручицу» настоятелю воздвигнутого в Екатеринбурге на месте разрушенного Ипатьевского дома храма.
Мария Федоровна умерла 30 сентября (13 октября) 1928 года в Видёре. По свидетельству великого князя Александра Михайловича, императрица «так никогда и не поверила советскому официальному сообщению, которое описывало сожжение тел царя и его семьи. Она умерла в надежде все еще получить известие о чудесном спасении Ники и его семьи».
19 октября состоялось отпевание в Русской церкви Благоверного князя Александра Невского, расположенной в самом центре Копенгагена, неподалеку от королевского дворца Амалиенборг. Отсюда гроб с телом датской принцессы, бывшей императрицы России, направился поездом в город Роскилле к знаменитому Роскилльскому собору, усыпальнице датских королей.
В те траурные дни похорон императрицы в Копенгагене английский король Георг V через бывшего министра финансов России Барка, состоявшего в то время на службе английского двора, предпринял активные попытки завладеть знаменитой шкатулкой с драгоценностями императрицы, переправив ее в Англию. Он стремился опередить датского короля.
По договоренности со старшей дочерью Марии Федоровны Ксенией (младшая Ольга, являвшаяся по завещанию второй наследницей драгоценностей «знаменитой шкатулки», в переговорах не участвовала. — Ю.К.) шкатулка была переправлена в британское посольство в Копенгагене, а оттуда — специальным рейсом в Лондон.
Через семь месяцев, 22 мая 1929 года, в присутствии короля Георга V, королевы Мэй, Ксении, управляющего делами короля сэра Понсонби ларец был вскрыт. Младшая дочь снова не была приглашена на встречу.
Через неделю приглашенный в Виндзорский дворец известный английский ювелир Харди, предварительно оценив драгоценности, предложил Ксении аванс в размере 100 тысяч фунтов (теперь — около двух миллионов фунтов).
Королевская чета высказала мнение о нецелесообразности продажи драгоценностей, что, по-видимому, было прежде всего невыгодно английскому королевскому дому.
История драгоценностей с тех пор окутана густой завесой таинственности, став поистине детективной историей.
Как позже сообщала королева Мэй, на счет двух дочерей Марии Федоровны в банке за купленные английской королевской четой драгоценности было положено 350 тысяч фунтов, однако Ольга Александровна в своих воспоминаниях это отрицала.
Все участники продажи российских драгоценностей на протяжении многих лет вплоть до настоящего времени хранят гробовое молчание. Среди них был и бывший российский министр финансов Барк, супруга которого, однако, не стеснялась появляться в свете в драгоценностях, принадлежавших ранее Марии Федоровне.
В своих воспоминаниях Ольга Александровна рассказала, что суммы, полученной ею от продажи материнских драгоценностей, едва хватило на покупку скромного домика-фермы в Дании, где она жила после смерти матери.
С течением времени, а особенно в 60-х годах, история шкатулки императрицы получила широкую огласку в мировой печати, и Елизавета II, находившаяся тогда на английском престоле, внучка короля Георга V, вынуждена была сделать доплату за купленные тогда королевской семьей драгоценности.