Я приходил к тому убеждению, что император погиб, и что если это было так, то я не мог допустить, что императрица пережила его. Еще в Тобольске я заметил, когда комиссар Яковлев приехал за императором, что она бросалась туда, где предвиделась наибольшая опасность. Я видел ее после нескольких часов страданий, когда в ней отчаянно боролись чувства жены и матери, которая со смертельным ужасом в душе покидает своего ребенка, чтобы следовать за своим супругом, жизнь которого казалась ей в опасности. Конечно, было вполне возможно, что они оба пали жертвами этих зверей. Но дети? Убиты ли и они также? Я не мог допустить этого. Все мое существо возмущалось при этой мысли. Между тем все доказывало, что жертвы были многочисленны. Тогда!..
Следующие дни я продолжал свои расследования в Екатеринбурге, его окрестностях, по монастырям и повсюду, где я мог надеяться отыскать какие-нибудь признаки. Я видел священника Сторожева, который совершал последнее богослужение в доме Ипатьева 14 июля, то есть двумя днями ранее этой ужасной ночи. Увы! Он также мало питал надежды, что кто-нибудь из царского семейства остался жив.
Расследование подвигалось медленно. Оно началось при крайне трудных обстоятельствах, потому что большевистские комиссары между 17 и 25 июля имели достаточно времени для уничтожения почти всех следов преступления. Со времени взятия Екатеринбурга белыми военные власти поставили стражу около дома Ипатьева, и началось судебное следствие, но нити так искусно были запутаны, что в них трудно было разобраться. Крестьяне села Коптяки, расположенного в 20 верстах к северо-востоку от Екатеринбурга, дали самое важное показание. Они пришли заявить, что в ночь с 16 на 17 июля большевики заняли лужайку в лесу вблизи их села и оставались там несколько дней. Они приносили предметы, которые они нашли около заброшенной шахты, недалеко от которой были видны следы большого костра. Власти отправились на указанную лужайку и там обнаружили еще другие предметы, которые, как и первые, были признаны принадлежащими членам царской семьи.
Производство следствия было поручено Ивану Александровичу Сергееву, члену Екатеринбургского суда, и велось обычным порядком, но встречало много затруднений. Сергеев все более склонялся к тому, что все члены царской семьи убиты, но тела их до сих пор не были найдены и показания некоторых свидетелей вызывали предположение, что императрица и дети увезены. Эти показания, как было установлено впоследствии, исходили от агентов большевиков, оставленных преднамеренно в Екатеринбурге, чтобы запутать следствие. Они частью достигли своей цели, потому что Сергеев потерял много драгоценного времени и долгое время не замечал того, что стоит на ложном пути. Проходили недели, но точных сведений не было. Тогда я решил отправиться в Тюмень, так как дороговизна жизни в Екатеринбурге была слишком большая.
Перед своим отъездом, однако, я заручился обещанием Сергеева сообщить мне, если какие-нибудь новые данные будут обнаружены при производстве следствия.
В конце января 1919 года я получил телеграмму от генерала Жанна, с которым я познакомился в Могилеве в то время как он состоял начальником французской военной миссии при русской Ставке. Он приглашал меня приехать в Омск. Спустя несколько дней я покинул Тюмень и 13 февраля вошел в состав французской военной миссии, которую Франция командировала состоять при Омском правительстве.
Адмирал Колчак, признавая историческую важность расследования, производившегося по поводу исчезновения царской семьи, и желая познакомиться с результатами этого следствия, дал поручение в январе генералу Дитерихсу привезти ему из Екатеринбурга следственный материал, а также и найденные вещественные доказательства. 5 февраля он приказал вызвать Николая Алексеевича Соколова, судебного следователя по особо важным делам, и предложил ему принять на себя следственное производство. Через два дня министр юстиции Старынкевич уполномочил Соколова продолжить следствие, начатое Сергеевым.