Назначено было Петром посольство в Европу. Главной особою был генерал-адмирал Франц Яковлевич Лефорт, тайный советник Федор Алексеевич Головин и статский секретарь (думный дьяк) Прокофий Богданович Возницын. При них 4 секретаря; 40 господских детей знатных родов (в том числе и Меншиков) и 70 выборных солдат гвардии с их офицерами, всего 270 человек. Петр скрылся между дворянами посольства. Посольство отправилось из Москвы 9 марта 1697.
Путь лежал через Лифляндию, принадлежавшую тогда Швеции. Королю дано было предварительное известие о путешествии (через шведского резидента Книпер-Крона) государя с требованием безопасного проезда, без церемоний, подобаемых его сану.
Шведский двор принял слова сии в буквальном смысле, и когда посольство вступило в шведские владения, то оное принято было простым дворянином, присланным генерал-губернатором рижским Дальбергом. По дороге не было ни малейшего наряду, так что посольство принуждено было все нужное доставать с трудом и за большие деньги. Шведский же дворянин имел за посольством присмотр и содержал его как бы под честным караулом (следовательно, был военный отряд?). На замечание недовольных послов он отвечал, что поступает по приказанию начальства.
По приезде в Ригу губернатор не встретил посольства, не отвел квартир — и оно принуждено было нанять негодные дома в предместии; были около их расставлены караулы, умножены дозоры, учреждены разъезды. Послы от себя отправили к губернатору жалобы и просили, чтоб с ними поступали по древнему обычаю, но губернатор, под видом болезни извиняясь, что не посетил послов, принял посланного в постеле, а для покупок позволил в крепость входить только шести человекам вдруг, и то под присмотром военных людей, и с тем, чтобы они к валам и к укреплениям близко не подходили. Послы вторично требовали объяснения столь неприличным и грубым подозрениям о знатнейших особах государства. На сие губернатор отвечал прямо, что подозрения его имеют многие основательные причины, ибо получено уведомление, что под видом посольства скрывается тайное намерение. За сим обидные поступки губернатора усилились. Русских останавливали у мостов, осмотривали, приставили к каждому по два человека с ружьями. Более двух часов не дозволялось им оставаться в городе. Однажды Петр поехал осматривать голландские корабли, с намерением нанять один из них для переезда, а как дорога шла около контрэскарпа, то расставленные на валу часовые закричали ему, чтоб он мимо крепости не ездил, и хотели в него стрелять. Им отвечали, чтоб они показали другую дорогу; другой не было, и государя наконец пропустили. Губернатор жаловался, говоря, что люди русские, идучи мимо крепости, снимали с нее чертеж, и грозился, что в подобном случае впредь прикажет по них стрелять. В это время известили Петра, что губернатор намерен его задержать и что уже заказано никого из русских за реку не перевозить. Петр, оставя посольство, нанял за 60 червонцев два малые бота и тайно выехал в опасное время оттепели в Курляндию и в Митаве дождался своего посольства, которое и было с великою честию принято.
Феофан пишет, что когда из Курляндии послан был курьер Суровцев, то был он 3 дня задержан губернатором, который, расспросив его, обобрал, обругал и едва отпустил.
Посольство из Курляндии намеревалось отправиться морем в Голландию; но либавские жители представляли об опасности плавания по причине французских каперов. Но Петр не утерпел и с шестью особами, сев на корабль, уехал тайно в Кенигсберг, где имел свидание с брандербургским курфирстом Фридериком I (incognito).
Послы не знали, куда девался государь; наконец известились, что он в Кенигсберге, и отправились туда же. Их приняли с пушечной пальбою, дана им аудиенция. Послы одеты были в русское платье с бриллиантовым гербом на шапках; послы от имени Петра благодарили курфирста за присланных инженеров, уверяли его в высокопочитании и искренней приязни царя. Курфирст слушал, стоя без шляпы, и спросил их о здравии государя (стоявшего от него в нескольких шагах). Послы отвечали, что оставили его в Москве в добром здоровии. Потом послы вручили царскую грамоту, поднесли дары и торжественно были отпущены.
13 мая была конференция, ввечеру сожжен фейерверк — с вензелем царя и с гербом России. Транспарант представлял взятие Азова.
Петр под именем обер-командира (он имел тогда чин десятника, см. «Журнал Петра Великого») посещал часто курфирста и имел с ним откровенные разговоры; он обучался артиллерии. Записывал всё достопамятное в свою дневную записную книжку; разговаривал с ремесленниками и с профессорами etc.