В ноябре 1919 г. Шестов с семьей уезжает из Киева в Ялту. По ходатайству С. Н. Булгакова и профессора Киевской духовной академии И. П. Четверикова Шестов был зачислен в штат Таврического университета в качестве приват-доцента. Впоследствии это помогло ему получить профессуру на Русском отделении Парижского университета. В начале 1920 г. Шестовы уезжают проторенным путем эмигрантов из Севастополя в Константинополь и вскоре дальше через Италию в Париж. В течение 16 лет Шестов читал свободный курс по философии на историко-филологическом факультете Русского отдела Института славяноведения при Парижском университете. За это время им были прочитаны курсы: «Русская философия XIX столетия», «Философские идеи Достоевского и Паскаля», «Основные идеи древней философии», «Русская и европейская философская мысль», «Владимир Соловьев и религиозная философия», «Достоевский и Киркегард». В это время его произведения публикуются в переводе на европейские языки, он часто выступает с публичными лекциями и докладами в Германии и Франции. После публикации по-французски отрывка из статьи о Достоевском («Преодоление самоочевидностей») и книги о Паскале («Гефсиманская ночь» – вошла в книгу «На весах Иова») Шестов приобретает высокую репутацию в кругах французских интеллектуалов. Дружеское сотрудничество связывает его с Э. Мейерсоном, Л. Леви-Брюлем, А. Жидом, А. Мальро, Шарлем дю Босом и другими. В начале 1925 г. Шестов принял приглашение Фридриха Вюрцбаха, президента Ницшевского общества, и вошел в его президиум вместе с такими известными писателями, как Гуго фон Гофмансталь, Томас Манн, Генрих Вельфлин.
Еще работая над книгой «Solа Fidе», Шестов начинает изучать Плотина, и с тех пор он, как раньше Толстой, Достоевский, Ницше, Лютер, навсегда поселяется в духовном мире Шестова. В мае 1924 г. он заканчивает работу над статьей «Неистовые речи. Об экстазах Плотина».
Плотин привлекает Шестова прежде всего своим пограничным положением в мире эллинского ума. С помощью этого ума Плотин открывает нечто, что в него не вмещается и что соответствует скорее уж истине откровения. Ведь Единое, по Плотину, постигается не знанием и не размышлением, а своего рода причастием. Знание же как раз удаляет от сокровенного бытия. Тем самым, подчеркивает Шестов, Плотин как бы отрекается от платоновского «логоса», стремится, по его словам, «взлететь над разумом и познанием».
Похожее открытие делает и Б. Паскаль, когда едва ли не в мистическом экстазе (знаменитый «мемориал» Паскаля) отстраняет бога философов от Бога Авраама, Исаака, Иакова.
В 1933–1934 годах, в период интенсивной работы над книгой о Кьеркегоре, Шестов окончательно определил ключевую для себя тему философии Кьеркегора и как бы новое «откровение», которое позволяло ему самому сделать решительный шаг в собственных размышлениях. Заставляя читателя вчитываться в открытия умирающего Ивана Ильича, вдумываться в парадоксы «подпольного человека» Достоевского, вслушиваться в неистовые речи Плотина и вопли Иова, Шестов снова и снова на разные лады стремится показать, как откровения смерти, каторги, трагедии, катастрофы, отчаяния высвечивают некое коренное экзистенциальное заблуждение человека, своего рода изначальную «ошибку». Вслед за Кьеркегором, но существенно переиначивая ход его мысли, Шестов тоже понимает грехопадение как результат своего рода испуга, испуга перед ничто. Но, по Шестову, страх этот не присущ невинности естественно, его нашептывает змей-искуситель, сам разум, внушающий человеку недоверие к божественной свободе и желающий встать на место Бога. Разум заставляет человека предпочесть его надежную необходимость и гарантированную привилегию правоты в различении добра и зла таинственной, ничем не обеспеченной, парадоксальной свободе веры.
Людям не нужен Бог, им нужны гарантии. Кто даст им гарантии, тот и станет Богом. Так понимал Достоевский сущность католичества в Легенде о Великом инквизиторе. В этом же смысл борьбы Лютера с папством. Об этом же говорит, по Шестову, и библейская история о грехопадении человека.
В феврале 1935 г. Шестов закончил статью, в которой разбирал недавно появившуюся книгу Этьена Жильсона «Дух средневековой философии». Работа была опубликована по-французски в журнале «Ревю филозофик» (ноябрь / декабрь 1935 г. и январь / февраль 1936 г.) под заглавием «Афины и Иерусалим». Впоследствии заглавие «Афины и Иерусалим» было дано Шестовым книге, в которую была включена и статья о Жильсоне.
Книга эта – последняя в творчестве Шестова. Название и эпиграф из Тертуллиана с полной определенностью указывают смысл основного противостояния, продумыванию которого посвящено, собственно, все творчество Л. Шестова. «Что общего, – гласит этот эпиграф, – между Афинами и Иерусалимом, Академией и Церковью, между еретиками и христианами…»