Габриэле родился в посёлке Ангри, в провинции Салерно области Кампания, на юге Италии, в семье Винченцо Капоне и Марии Калабрезе, и был крещён 12 декабря 1865 года в церкви Святого Иоанна Крестителя. В той же церкви 27 декабря 1870-го крестили Терезу Райола, дочь Рафаэле Райола, которая 25 мая 1891 года стала его женой. У Терезы были три старших сестры-монахини и брат-священник; сама она тоже поступила послушницей в монастырь, однако быстро поняла, что такая жизнь не для неё, и не стала приносить обеты. Скорее всего, жениха ей подыскали родители. Сведения о его профессии разнятся: так, Дейдре Бэр в своей книге об Але Капоне пишет, что Габриэле изготавливал тесто для макаронных изделий, а внучатая племянница Аля, Дейдре Мария Капоне, ссылаясь на рассказы своей прабабушки Терезы, утверждает, что Габриэле был брадобреем, Тереза же выпекала хлеб на продажу. Как бы то ни было, они принадлежали, скорее, к среднему классу и были грамотными. 28 марта 1892 года у супругов Капоне родился первенец, которого назвали Винченцо в честь деда со стороны отца. Вскоре после его рождения семья перебралась в Кастелламаре ди Стабия — посёлок к югу от Неаполя, откуда открывался вид на Везувий. Там родился второй сын, Рафаэле, получивший имя деда со стороны матери.
Вероятно, дела у молодой семьи тогда шли уже не слишком хорошо, раз возникла мысль об отъезде. Тем не менее, когда в июне 1895 года Капоне в последний раз бросили взгляд на родные берега с палубы парохода «Верра» немецкой судоходной компании «Нордцойчер Ллойд», отправлявшегося из Неаполя в Нью-Йорк, Тереза снова была беременна.
К тому времени уже немало земляков Габриэле и Терезы переселилось на берега Гудзона; некоторые тоже носили фамилию Капоне, но близких родственников среди них не было. Молодую семью (Габриэле было 29 лет, Терезе 24, Винченцо — три года, Рафаэле — год) в Америке никто не ждал, у них не было поручителя, не было угла, где можно гарантированно приткнуться, что, в общем, свидетельствовало о некоторой самоуверенности её главы. Денег у Капоне было в обрез: Терезе купили билет во второй класс, чтобы она с малыми детьми могла совершить шестнадцатидневное путешествие, с заходом в Мессину и Палермо, в мало-мальски комфортных условиях; Габриэле, скорее всего, плыл третьим классом, на нижней палубе. Вот как американский фотограф Альфред Штиглиц вспоминал о поездке на «элегантном и просторном» пароходе «Кайзер Вильгельм II» той же самой компании в 1907 году:
«900 пассажиров третьего класса... скучены практически как скот, из-за чего гулять по палубе в хорошую погоду абсолютно невозможно, как невозможно и дышать чистым воздухом под ней в плохую погоду, когда люки задраены. Зловоние становится непереносимым, и многие эмигранты... предпочитают опасности шторма вони внизу. Разделение на мужчин и женщин строго не соблюдается, и молодые женщины, помещённые вместе с семейными пассажирами, не могут уединиться и совершенно беззащитны.
Отвратительную еду разливают из огромных чайников в обеденные баки, предоставляемые пароходной компанией. Когда её раздают, начинаются страшная толкотня и давка... В целом перевозку людей на нижней палубе на современных кораблях следует запретить... Возьмите, например, каюту второго класса, которая стоит примерно вдвое дороже места на нижней палубе, а иногда и не так дорого, однако пассажир второго класса... получает каюту вшестеро просторнее, гораздо лучше расположенную и хорошо защищённую от ненастной погоды. В одной каюте спят два-четыре человека, там удобная мебель, тогда как на нижней палубе в одном отделении 200—400 человек спят на койках, подвешенных одна над другой, там темно и никаких удобств. В каюте второго класса еда превосходна, её подают в роскошно обставленной столовой, она хорошо приготовлена и стол хорошо сервирован, тогда как на нижней палубе безвкусную пайку выдают ещё менее учтиво, чем бесплатный суп.
Третий класс следует запретить законом... На многих судах даже воды для питья не получить, на пароходе “Стаатендам” четыре года назад мы в буквальном смысле слова воровали воду для нижней палубы из каюты второго класса — конечно же, по ночам. Хлеб был часто абсолютно несъедобным, в особенности на “Бисмарке” компании “Гамбург америкэн лайн”, пять лет назад, и разъярённые эмигранты швыряли его в воду».
Надо полагать, что двенадцатью годами ранее условия были ничуть не лучше.
С 1892 года всех эмигрантов направляли для прохождения контроля и осмотра на остров Эллис, где 1 января торжественно открыли трёхэтажное деревянное здание с пристройками, в которых размещались необходимые службы. В тот день у причалов пришвартовались три больших парохода и по сходням спустились семь сотен эмигрантов. Самой первой из них, семнадцатилетней ирландке из Корка Энни Мур, приехавшей с братьями к родителям, вручили золотую монету в десять долларов — это была самая крупная сумма денег, какую ей когда-либо доведётся держать в руках. За первый год через пропускной пункт на острове Эллис прошло почти 450 тысяч эмигрантов, за пять лет — около полутора миллионов, а 15 июня 1897 года он сгорел. Жертв не было, но в огне погибли записи о прибывших аж с 1855 года. Поэтому документальных сведений о прибытии Габриэле Капоне в американскую «землю обетованную» нет, а есть лишь упоминание о Терезе с детьми. Это можно объяснить тем, что иммиграционные службы работали со списками пассажиров, предоставляемыми пароходными компаниями, и пассажиры первого и второго класса в них были указаны точно, а с пассажирами третьего класса могли возникнуть недоразумения. В нескольких биографиях Аля Капоне говорится, что его отец приехал в США первым, через Канаду, а Тереза с детьми — потом, сразу в Нью-Йорк. Но это утверждение кажется неправдоподобным. Если причиной разделения семьи было отсутствие средств, то какой смысл тратиться на более долгую и дорогую дорогу через Канаду? И если Габриэле уехал на полгода раньше, как могла Тереза к моменту прибытия в США быть на третьем месяце беременности?