Во время войны Второй коалиции русские войска под командованием генерала Александра Васильевича Суворова успешно вошли в Италию и Швейцарию и соединились с британскими войсками в Голландии. Павел, однако, вскоре разочаровался в поведении своих союзников; он увидел, что австрийцы предпочитают укреплять свои позиции в Италии вместо того, чтобы помогать русской армии в Швейцарии, и что британцы не намерены уступить России Мальту, которую они захватили в сентябре 1798 года. После поражения русской армии при Цюрихе в сентябре 1799 года (которое закончилось не так катастрофично благодаря отважному переходу Суворова с остатком войск через Альпы), Павел отделился от коалиции, правда, без формального мирного соглашения с Францией. Далее он продолжал приводить Британию в ярость, захватывая британские корабли и судовые команды в портах России, налагая запрет на британскую торговлю и вернувшись в декабре 1800 года к политике вооруженного нейтралитета, провозглашенного Екатериной II еще в 1780 году. Она была принята императрицей, чтобы утвердить право нейтральных стран продолжать торговлю с воюющими странами и в целом была направлена против морского владычества Британии. Новый антибританский указ Павла угрожал экспорту в Британию из Балтики необходимых для флота товаров, таких как мачты, деготь, пенька и смола. Павел даже планировал казачью экспедицию через Центральную Азию для завоевания Индии, что было глупой и опрометчивой затеей, не имеющей ни малейшего шанса на успех, но вызывавшей беспокойство Британии. Эти неосторожные шаги были встречены армейскими офицерами и придворной знатью с неодобрением: Никита Петрович Панин, вице-канцлер, написал в ноябре 1799 года, что «через несколько лет Россия станет посмешищем для всей Европы»[23].
Подозрения Павла относительно заговора против него привели к новым арестам, многие аристократы опасались за свою судьбу. Хотя точное число арестованных во время царствования Павла не было зафиксировано (12 000 человек получили амнистию от Александра после его восхождении на трон), известно, что в их число входили 7 фельдмаршалов, 333 генерала и 2261 офицер. Большинство этих людей было допрошено секретной полицией Сената. Петр III во время своего короткого правления упразднил Тайную канцелярию и ее функции как главного охранительного органа в государстве (расследование таких государственных преступлений, как измена, подрывная деятельность и призыв к мятежу). Во время правления Екатерины этот орган возродился под именем Тайной экспедиции и вел следствие по делам таких людей, как казачий мятежник Пугачев, провозгласивший себя Петром III, и писатель Н. И. Новиков, которого обвинили в изменнической деятельности. При правлении Павла функции его были расширены и усилили атмосферу страха своей секретностью и общепринятой уверенностью в том, что пытка стала неотъемлемой частью допросов. К 1799 году атмосфера неуверенности и страха среди знати, особенно в Санкт-Петербурге, дошла до предела. Друг Александра Виктор Кочубей писал: