Император Александр II почти все лето 1863 года провел в Царском Селе с сыновьями Александром, Владимиром и Алексеем. В тот год не было обычного лагерного сбора гвардии в Красном Селе. Дело в том, что большая часть гвардейских полков была отправлена в Литву и Польшу для усмирения охватившего эти области мятежа.
Те летние месяцы, проведенные вместе, сблизили императора с сыновьями. И в первую очередь это касалось Александра, который в качестве флигель-адъютанта часто дежурил при отце.
Все дни они проводили вместе. Когда удавалось, гуляли, «с наслаждением» купались, обедали, а по вечерам катались верхом, в экипажах или на лодке по озеру.
В июле Александр Александрович вместе с братом Владимиром отправились с отцом в Финляндию. Там между Тавастгусом и Гельсингфорсом проходили военные маневры.
Затем Александр и младшие братья сопровождали отца в Гельсингфорс на открытие финляндского сейма. Накануне отплытия на яхте «Штандарт» они принимали участие в устроенной моряками гонке судов, в которой Александр и Алексей Александровичи взяли первые призы. И это был настоящий праздник!
В Гельсингфорсе Александр вместе с братьями присутствовали при произнесении отцом тронной речи, которой император открыл финляндский сейм. Затем участвовали во всех празднествах, устроенных по случаю восстановления конституционной жизни Финляндии. Танцевали на балу в Гельсингфорсе, ездили с отцом на охоту.
Во время пребывания в финляндской столице император Александр II произвел своего сына Александра в полковники.
По возвращении из Финляндии Александр II поехал в Крым. Там, в Ливадии, его давно ждала императрица.
Почти все лето с перерывами на поездки продолжались занятия великих князей.
С воспитателем графом Борисом Алексеевичем Перовским у его питомцев установились самые сердечные отношения, полные уважения и доверия друг к другу. Борис Алексеевич сообщал своим подопечным, что писал их родителям в Крым о прилежных занятиях великих князей и их больших успехах. Перовский отмечал, что разительные перемены в учебе произошли у Александра Александровича.
Одной из причин увлечения Александра Александровича учебой было пополнение состава его прежних преподавателей профессором Санкт-Петербургского университета Иваном Ефимовичем Андреевским. Он был приглашен читать краткий курс энциклопедии права.
Интерес и увлеченность, внесенные профессором в учебные занятия, отразились и на других предметах. Так, Александр Александрович в короткое время сделал большие успехи во французском языке, на котором мог уже без труда разговаривать.
За время отсутствия родителей и старшего брата Александр и его братья — великие князья — подружились и сблизились с двоюродными братом и сестрой герцогом и герцогиней Лейхтенбергскими. Николай Максимилианович и Евгения Максимилиановна проводили осень в Царском Селе. С Николаем Александр часто охотился и совершал большие пешеходные прогулки, а с Евгенией ездил верхом и часто у нее обедал.
Вместе отправились в Колпино встречать возвращавшегося из продолжительного путешествия Никсу.
Никса с удовольствием и увлеченно рассказывал о своей поездке по двадцати русским губерниям. Он признавался, что эти месяцы путешествия научили его большему, чем три года учения за книгами. Ведь он увидел настоящую Россию, такой, как она есть, познакомился с жизнью людей, узнал о их нуждах и заботах.
Братья слушали его рассказы обо всем увиденном, затаив дыхание.
После возвращения Никсы из путешествия 1863 года окружающие, как писала одна из фрейлин, были «поражены переменой великого князя… Наследник был худ и бледен».
А вскоре болезнь обострилась: Николай жаловался на слабость и сильные боли в пояснице. Врачи ничего точно диагностировать не смогли, ограничившись догадками, что это, возможно, последствия простуды.
Было принято решение отправить цесаревича в Европу. Причин для путешествия 1864 года было три: первая — поправить здоровье, вторая — окончательно завершить большой европейской поездкой свое образование, а третья, не менее важная, — посмотреть возможных невест.
Александр II считал, что его сыну непременно следует посетить Данию. Это желание касалось третьей причины путешествия наследника. Отец хотел, чтобы в Дании Николай познакомился со второй дочерью короля. Этого же, то есть династического брака, хотели и родители датской принцессы Дагмары.
Секретарь цесаревича Федор Адольфович Оом вспоминал о принцессе: «Она была одета чрезвычайно просто, в светлом летнем платье с черным передником. Прическа была простая, гладкая коса поддерживалась сеткой. Маленькая головка чрезвычайно грациозно покоилась на стане невысоком, но необыкновенно пропорционального сложения. Глаза поразили нас всех выражением ласки и кротости, а между тем взор пронизывал человека, на которого они были обращены».