Всю дорогу до королевского замка вели беседы на общие темы, король расспрашивал о жизни в Петербурге, о ближайших планах императора.
У лестницы парадного крыльца замка Фреденсборг, около одной из скульптур льва, цесаревич увидел Дагмару. Рядом с ней была мать, королева Луиза.
И Александр, и принцесса Дагмара чувствовали себя в этот первый день смущенно и стесненно.
По распоряжению короля Кристиана IX Александра Александровича поселили в тех же комнатах, где прежде останавливался его старший брат, цесаревич Николай Александрович. Комнаты располагались на первом этаже в северо-западной части главного здания. Из окон открывался вид на дворцовые сады Фреденсборга, которые не зря считались одними из самых красивых и самых больших садов Датского королевства. В их устройстве и планировке читался стиль барокко. Но на прогулки по садовым дорожкам времени не оставалось.
Время пребывания в Копенгагене было насыщено всевозможными встречами, приемами, беседами. Он посещал исторические места, принимал участие в торжественных застольях…
Все было прекрасно, но одно его мучило. Неотрывно — день и ночь. Это невозможность остаться наедине, поговорить и объясниться с Минни. А необходимость побыть вдвоем он остро ощущал. Хотя, с другой стороны, именно этого момента и боялся. Необходимость встречи с глазу на глаз была вызвана желанием сказать главные слова, которые должны определить их взаимоотношения. А то, что такие слова должны быть им сказаны, он окончательно понял здесь, в Дании. Понял, вновь увидев Минни.
О своих противоречивых чувствах Александр писал родителям:
«Я чувствую, что могу и даже очень полюбить милую Минни, тем более что она так нам дорога. Даст Бог, чтобы все устроилось, как я желаю. Решительно не знаю, что скажет на все это милая Минни; я не знаю ее чувства ко мне, и это меня очень мучает. Я уверен, что мы можем быть так счастливы вместе. Я усердно молюсь Богу, чтобы Он благословил меня и устроил мое счастье».
5 июня вместе с принцем Фредериком и сопровождающими лицами Александр отправился из замка в Копенгаген. В датской столице сфотографировались на память, посетили русскую церковь и русское посольство.
В тот же день цесаревич встретился с братом Алексеем, прибывшим на корабле «Ослябя». Тот проходил морскую практику в качестве гардемарина под руководством своего воспитателя генерал-адъютанта и выдающегося мореплавателя Константина Николаевича Посьета. Сейчик начал выходить в море со своим наставником с десятилетнего возраста. Великого князя, несмотря на его титул, обучали морскому делу вместе с остальными матросами: он лазил по мачтам и реям, ставя и убирая паруса, драил палубу и выполнял прочие обязанности корабельной службы. Среди старших сыновей Александра II он был самым крупным и самым красивым.
Сейчик был очень дружен с Александром, и поэтому встреча в Копенгагене была теплой и радостной. По приглашению принца Фредерика Алексей отправился вместе со старшим братом во Фреденсборг.
Длинные прямые аллеи лучами расходились от замка. Между ними раскинулись широкие засаженные деревьями участки с извилистыми дорожками.
День 11 июня выдался солнечным и ветреным. По бездонной голубизне неба мчались рваные облака.
После утреннего чая цесаревич гулял со своими братьями и принцем Фредериком в парке. Затем перед завтраком все отправились посмотреть комнаты Дагмары. Об этом с ней договорились еще накануне. На второй этаж поднялись вместе с ее отцом и великим князем Алексеем. Христиан IX и Алексей вскоре ушли, оставив цесаревича и принцессу наедине.
И то, на что он не решался все предыдущие дни и чего так боялся — объяснения с Дагмарой, — произошло. Все случилось как-то просто, легко и стремительно.
Сразу после объяснения новоиспеченный жених написал домой:
«Я уже собирался несколько раз говорить с нею, но все не решался, хотя и были несколько раз вдвоем.
Когда мы рассматривали фотографический альбом вдвоем, мои мысли были совсем не на картинках; я только и думал, как бы приступить с моею просьбою. Наконец я решился и даже не успел всего сказать, что хотел. Минни бросилась ко мне на шею и заплакала. Я, конечно, не мог также удержаться от слез. Я ей сказал, что милый наш Никс много молится за нас и, конечно, в эту минуту радуется с нами. Слезы с меня так и текли. Я ее спросил, может ли она любить еще кого-нибудь, кроме милого Никса.
Она мне отвечала, что никого, кроме его брата, и снова мы крепко обнялись. Много говорили и вспоминали о Никсе и его кончине. Потом пришла королева, король и братья, все обнимали нас и поздравляли. У всех были слезы на глазах».