В моей гостиной уже сидели Император, Саша и все его братья, которые ждали меня в течение некоторого времени. И вот мы отправились к ужину, который был накрыт в китайской гостиной, где уже собралась вся семья. Я сидела между Императором и моим дорогим Сашей. После трапезы мы еще немного поговорили, и затем Саша, Фреди, Владимир и Алексей проводили меня в мои покои. Саша пробыл у меня до восьми часов, после чего вся семья отправилась смотреть фейерверк. Мы с Сашей сидели впереди и поэтому могли, не стесняясь, разговаривать друг с другом. По возвращении домой мы выпили чаю и пожелали друг другу спокойной ночи…
Затем я легла в постель и поблагодарила Господа за столь хорошо осуществившееся путешествие, попросив благословения на дальнейшее, и скоро погрузилась в сон».
В Царском Селе, в Александровском дворце, ей предстояло провести три дня до торжественного въезда в российскую столицу, который был назначен на 17 сентября.
В первый же день великий князь Александр Александрович вместе с Дагмарой сходили к памятнику Николаю Александровичу, их любимому Никсе, установленному в Царскосельском парке.
И Александр, и Дагмара были очень взволнованны — скульптурное изображение точно передавало черты цесаревича, так рано ушедшего из жизни и близкого им обоим.
Во все дни до поездки в Петербург в Большом Царскосельском (Екатерининском) дворце один за одним проходили торжественные приемы.
Конечно же, за принцессой Дагмарой наблюдало множество любопытных глаз. Невеста цесаревича как бы негласно сдавала строгий экзамен на соответствие своему новому положению.
Она мило и непринужденно держалась, элегантно выглядела, прекрасно танцевала. На первом же балу в Царском Селе ее засыпали приглашениями.
Мужская часть императорского семейства приняла молодую принцессу с восторгом. Лучше всех общее восхищение выразил в стихах, посвященных датской принцессе, «К. Р.». Под этим псевдонимом скрывался великий князь Константин Константинович Романов:
Александр Александрович, казалось, никого не видел кроме Дагмары. Он просто пылал счастьем. Но окончательно Дагмара покорила сердце жениха в тот момент, когда на пару минут они остались наедине. Она ловко сделала цирковой кульбит, перевернувшись через голову. Цесаревич знал, что его невеста ежедневно делает гимнастику, занимается спортом и закаливается, обливаясь ледяной водой, но то, что она способна на такие акробатические этюды, показалось ему невероятным. И очень трогательным, и очень веселым.
Короткие минуты перед сном, когда ей, наконец, удавалось остаться одной, Дагмара повторяла русские слова. Она старательно и самозабвенно учила трудный для нее русский язык с пятнадцати лет. Постигала премудрости обычаев Православной церкви, запоминала наизусть молитвы и совершенно непроизносимые для иностранцев, но обязательные русские отчества.