В своем дневнике Дагмара записала: «Никогда я не смогу забыть ту сердечность, с которой все приняли меня. Я не чувствовала себя ни чужой, ни иностранкой, а чувствовала себя равной им, и мне казалось, что то же чувствовали и они ко мне. Как будто я была такой же, как они! Я не могу описать, что происходило во мне, когда я ступила на русскую землю. Я была так взволнована, и более чем когда-либо думала о моем усопшем ангеле и очень отчетливо чувствовала, что в тот момент он был рядом со мной».
По случаю ее приезда князь Петр Андреевич Вяземский написал:
Образ Дагмары, 16-летней девочки, соединяющей в себе нежность и энергию, выступал особенно грациозно и симпатично. Она решительно всех пленяла детскою простотою сердца и естественностью всех своих душевных движений.
17 сентября 1866 года был днем памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. В Санкт-Петербурге стояла по-летнему теплая погода.
То, что приезд в город принцессы случился именно в этот день, многим показалось особенно символичным. Ведь для русских в соединении этих имен виделась формула женского счастья: верить, надеяться, любить и быть мудрой во всех житейских делах.
Дагмара, впервые увидевшая столицу империи, была поражена ее величавой красотой. Наблюдавший процессию Петр Александрович Валуев отметил: «Торжественный въезд состоялся при великолепной погоде с большим великолепием земного свойства. Да будет это согласие неба и земли счастливым предзнаменованием. Видел принцессу. Впечатление приятное. Есть ум и характер в выражении лица. Прекрасные стихи кн. Вяземского под стать той милой Дагмар, которой и наименование он справедливо называет милым словом».
Весь Невский проспект был заполнен бесконечной вереницей золоченых придворных карет, многочисленной свитой, следовавшей верхом за каретой невесты, в которой рядом с Дагмарой сидела императрица-мать, гвардейскими полками, стоящими шпалерами вдоль проспекта. Дома были украшены цветами, коврами, русскими и датскими флагами.
Возле Казанского собора шествие остановилось. Вся императорская семья поднялась на ступени храма, где их встретили митрополит Исидор и причт в сверкающем парадном облачении.
После молебна поехали в Зимний дворец. По дороге принцесса непрерывно кланялась на обе стороны, прижимая руки к сердцу.
Толпы народа стояли возле Зимнего дворца, приветствуя невесту цесаревича. Дагмаре пришлось много раз выходить на балкон, чтобы поклонами благодарить своих будущих подданных.
А вечером цесаревич, Дагмара и императрица Мария Александровна снова проехали по главным улицам Петербурга. Петербуржцы, заполнившие улицы и проспекты, встречали их радостными, восторженными возгласами приветствия.
Торжественная церемония миропомазания прошла 12 октября 1866 года в Большом соборе Спаса Нерукотворного (Большой церкви) Зимнего дворца. Во время таинства миропомазания Дагмара получила новое имя — Мария Федоровна и новый титул — великая княжна.
Присутствующие при этом таинстве были поражены необычайными успехами принцессы в русском языке. Все ответы, ожидаемые при совершении этого обряда, были произнесены невестой так ясно, четко и правильно по-русски, что император был приятно изумлен и здесь же в соборе похвалил ее.
«Слишком 25 лет тому назад, — заметил Петр Александрович Валуев, — видел в той же церкви совершение того же обряда над нынешнею императрицей. Не только мои тогдашние глаза, но и зрелище было другое. Мария-Дагмара — неразгаданная загадка. Ее осанка и все приемы во время обряда были безукоризненны. Но вместе с тем мне казалось, что она вполне сознавала, что совершается только необходимый обряд. Не чувства, а мысль царила в ее чертах. Какая мысль? В металлических звуках ее голоса слышалась сила. Куда направится и как отзовется эта сила? Во время литургии она стояла неподвижно и напоминала мне другое видение, в другой местности и при совершенно противоположной обстановке. Отчего могла она мне его напомнить? Кругом меня толпились другие зрители. Внимание всех было сосредоточено на том, что и предо мною, как и перед ними, происходило… Восприемницею или свидетельницею по чину обряда на сей раз сама императрица… Императрица стояла возле принцессы. Она же подводила ее к иконам и к святому причастию. Величава, печальна, но мягко любезна и почти нежна».