Как обычно, Уэлсли не сообщил своим номинальным работодателям, директорам компании, о своих планах. На Лиденхолл-стрит уже росла нервозность по поводу грандиозного стиля правления Уэлсли. Когда путешественник лорд Валентия прибыл в Калькутту, он приветствовал имперский стиль Уэлсли, написав, что лучше "управлять Индией из дворца, чем из счетной палаты"; но именно все более расточительное и экономное использование Уэлсли средств Компании неуклонно подрывало его поддержку среди директоров и вызывало первые разговоры о его возможном отзыве. Директора уже посылали выстрелы в нос Уэлсли, ясно давая понять, что "для благополучия нашего правительства в Индии нам ни в коем случае не представляется необходимым, чтобы помпезность, великолепие и показная роскошь туземных правительств были приняты первым; расходы, к которым такая система, естественно, приведет, должны нанести большой ущерб нашим коммерческим интересам".
Лорд Уэлсли, как обычно, в духе неискренности перед своими работодателями, вплоть до 1803 года все еще обещал директорам "быстрое и поспешное завершение поздних договоренностей с Его Высочеством Пешвой и полюбовное урегулирование разногласий, существующих между вождями маратхов , при посредничестве и под влиянием британской власти". Возможно, той весной Уэлсли действительно надеялся, что Сциндиа удастся запугать и заставить признать Бассейнский договор и, подобно Низаму и пешве Баджи Рао до него, склонить к принятию защиты Компании. Но по мере того как весна сменялась летом 1803 года, подобные мечты быстро развеивались, что подтверждали все более мрачные депеши его посланника полковника Джона Коллинза. В июле Уэлсли направил Сциндиа ультиматум: отступить к северу от Нармады или столкнуться с последствиями.
В итоге Даулат Рао Сциндия не отступил, а, как и Типу, начал готовиться к военным действиям. 1 августа 1803 года он официально объявил Коллинзу войну и уволил его из своего лагеря.
Потребовалась неделя, чтобы курьеры доставили новости в Калькутту, но всего несколько часов, чтобы лорд Уэлсли отдал приказ о немедленном приведении в действие своих тщательно продуманных военных планов на четырех фронтах - с небольшими наступлениями вдоль побережья Ориссы и Гуджарата, а также двумя главными атаками, целью которых был захват всего Декана и всего Индостана.
Генерал-губернатор написал Сциндиа и Бхосле краткую записку: "Хотя у нас нет желания открывать против вас войну, вы, два вождя, ясно дали понять, что намерены напасть на нас, поскольку вы собрали большие силы на границах Низама и отказались отойти со своих позиций. Вы отвергли руку дружбы, которую я вам предложил, и я начинаю военные действия без дальнейших переговоров. Ответственность за это полностью лежит на вас".
Генерал-майор Артур Уэлсли получил известие об объявлении войны Сциндиа 4 августа. 6-го числа он разбил лагерь и с 40 000 солдат направился на север к могущественной крепости Ахмаднагар, которую захватил 11-го числа после короткой бомбардировки и выплаты большой взятки французским и арабским наемникам, державшим форт для Сциндии. Внутри было найдено большое количество пороха, часть оставшихся сокровищ Сциндии и достаточные запасы продовольствия. Артур Уэлсли разместил гарнизон форта в качестве своей базы, а сам отправил разведчиков на поиски основной армии маратхов.
Тем временем Сциндиа и Бхосле удалось объединить свои силы; они отправили свою объединенную армию на юг, чтобы разграбить территории низама вокруг Аурангабада и выманить Уэлсли из безопасных укреплений. В этом они преуспели. Оставив большой гарнизон для охраны Ахмаднагара, Уэлсли двинулся на восток, чтобы защитить территорию своих союзников и остановить продвижение маратхов. Рано утром 23 сентября, после того как войска Уэлсли за ночь прошли восемнадцать миль маршем, две армии наконец-то оказались в пределах видимости друг друга на пыльной аллювиальной равнине к северу от перевала Аджанта.