Итак, с осени 1712 года потянулась новая, курляндская, жизнь Анны. В чужой стране, одинокая, окруженная недоброжелателями, не знавшая ни языка, ни культуры, она полностью подпала под власть Бестужева, который, по-видимому, через некоторое время стал делить с молодой вдовой ложе. Анна не чувствовала себя ни хозяйкой в своем доме, ни герцогиней в своих владениях. Да и власти у нее не было никакой. Герцогством после смерти Фридриха Вильгельма формально владел его дядя Фердинанд, которого судьба забросила в Гданьск. Оттуда он и пытался управлять делами герцогства. А это было непросто, ибо фактическая власть в герцогстве принадлежала дворянской корпорации. Поддерживаемые Речью Посполитой, вольнолюбивые немецкие дворяне уже давно сделали власть своего герцога формальной, оставив ему лишь управление его собственным доменом да сборы некоторых налогов. А на съезде «братской конференции» в 1715 году дворяне лишили герцога власти за превышение полномочий и под тем предлогом, что он не может править ими из-за границы. Польская комиссия 1717 года в споре дворянства с герцогом встала, естественно, на сторону курляндских дворян, но Фердинанд, опираясь на поддержку России, не желавшей расширения польского влияния. в Курляндии, опротестовал в суде решения «братской конференции» 1715 года. Тяжба затянулась на двадцать лет, вплоть до смерти Фердинанда в 1737 году.
Можно лишь посочувствовать Анне. Ее жалкое пребывание в Митаве нужно было одному лишь русскому правительству, которое могло вмешиваться в дела Курляндии. А делалось это под предлогом защиты бедной вдовы — племянницы русского царя. При своем высоком статусе Анна была бедна как церковная мышь. Формально курляндцы выделили ей, по брачному контракту 1710 года, вдовью часть герцогского домена. Но прожить на средства, получаемые с разоренного и разворованного за время долгого отсутствия в стране герцогов домена, было невозможно. В 1722 году Анна писала Петру, что, приехав в Митаву в 1712 году, она нашла герцогский замок разоренным и поначалу была вынуждена поселиться в заброшенном мещанском дворе. Ей пришлось закупать все необходимое для жизни. Другое письмо Анны от 11 сентября 1724 года, посланное в Кабинет Петра I, гласило: «Доимки на мне тысяча четыреста рублев, а ежели будет милость государя батюшки и дядюшки, то б еще шестьсот мне на дорогу пожаловали по своей высокой милости». На челобитной курляндской герцогини стоит резолюция Петра: «Выдать по сему прошению». Но так бывало не всегда — батюшка-дядюшка был, как известно, прижимист и сам ходил в штопанных своей царицей чулках. Все, даже малейшие, расходы двора Анны были возможны только после одобрения Петром. Он сам или через кабинет-секретаря А. В. Макарова определял, сколько и каких вин посылать в Митаву, какие траты на еду, одежду, украшения Анне можно позволить, а какие нет.
Как только представлялась возможность, Анна уезжала в Россию — в Петербург или Москву. Но Петр не давал племяннице особенно долго прохлаждаться в «парадизе», а тем более в Измайлове, и гнал ее обратно на место «службы». Так было и в 1716 году, да и в 1718 году, когда Анна, по мнению царя, непозволительно долго задержалась в Петербурге, нянча понравившегося ей маленького сына Петра и Екатерины царевича Петра Петровича. Петр хотел, чтобы в Курляндию отправилась и царица Прасковья, которая переживала за дочь, но старая царица жить в «неметчине» не возжелала. С какого-то момента отношения Анны с матерью испортились. Возможно, они не были добрыми с давних пор — ведь неслучайно за бедного курляндского герцога Прасковья Федоровна выдала не старшую дочь Екатерину (как требовал обычай), а среднюю Анну. Из переписки матери с дочерьми видно, что отношения Прасковьи Федоровны к дочерям сильно разнились: материнские тепло и нежность доставались «Катюшке-свет», а суровая взыскательность — Анне. Из писем Анны к императрице Екатерине Алексеевне также явствует, что царица Прасковья считала Анну как будто в чем-то виноватой перед собой, и дочь даже побаивалась писать матери.