Со стороны Урги китайцам преградило дорогу возглавляемое бывшими колчаковскими офицерами русско-монгольское ополчение. Решающее (и крупнейшее на территории Монголии за последние 200 лет!) сражение разыгралось близ Цаган-Цэген. На небольшом пространстве с обеих сторон сошлось грудь в грудь более 15 000 бойцов. На каждого русского всадника приходилось от 10 до 15 китайцев. Азиатская Конная дивизия испытывала острый недостаток в боеприпасах, и потому многие унгерновцы стреляли по врагу стеклянными пулями (способ лить пули из стекла был предложен Унгерну ургинским инженером Лисовским). Во время боя барон появлялся в самых жарких местах под обстрелом китайцев, но ни разу не был даже ранен.
Китайцы были разгромлены, окружены и после трехдневных боев отступили. Унгерн преследовал их 200 верст, но потом вернулся в столицу. Часть китайских войск, в том числе кавалерия Го-Сунлина, закрепилась на юго-востоке Монголии. Китайцы рассчитывали прочно удержать этот район. Но Унгерн, получив благословение Богдо-гегена, снова выступил против них. В конце марта Азиатская Конная дивизия в сражении близ Чойры (по-монгольски Чойрин-Сумэ) истребила «гаминов» почти поголовно. Спаслись бегством за границу только сам Чу-Лицзян и Го-Сунлин с остатками кавалерии. Погибло более 4 000 китайцев.
Унгерну достались колоссальные трофеи, в т. ч. артиллерия, винтовки, пулеметы, миллионы патронов, лошадей и более 200 верблюдов, навьюченных добычей. От Чойры было всего 600 верст до Пекина (ближе, чем до Урги). Китайцы были в панике. Но Унгерн пока что не собирался переходить границу. Поход на Пекин с целью восстановления престола свергнутой династии Цин планировался им, но на более позднее время, уже после создания панмонгольской державы.
Практическая программа барона Унгерна заключалась в создании восточного типа монархии с центром в Монголии. Такую форму государственности он считал наиболее приемлемой в той ситуации. «Я знаю и уверен, писал барон, что только с Востока может идти свет…Этот свет — восстановление монархов…Европейская культура принесла столько зла для Востока, что пора вступить в борьбу». Наиболее благоприятная почва в борьбе за монархию, считал генерал Унгерн, создалась к 1921 г (Унгерн был особенно воодушевлен разгромом Венгерской Советской республики и восстановлением белым венгерским адмиралом Миклошем Хорти в Венгрии монархической формы правления в 1920 г.) именно в Монголии. С этой целью он и вынашивал создание ордена «буддийских крестоносцев».
Барон Унгерн принял монгольское подданство (но не ламаизм — вопреки многочисленным легендам и слухам на этот счет!). Богдо-геген присвоил Унгерну звание хана и княжеский титул «дархан-цин-вана». «Просто» ваном (князем 2-й степени) он стал еще за полтора года перед тем, после женитьбы на цинской принцессе (перед свадьбой принцесса приняла Православие; ей было наречено имя Мария Павловна; венчание состоялось в Харбине по православному обряду).
Барон Унгерн организовал в Урге для нужд своей армии мастерские, в том числе сапожные, портняжные и по изготовлению знамен. В этот период было изготовлено и знамя всей Азиатской Конной дивизии, усиленной после взятия Урги до 4-х полков.
1-й Татарский полк возглавлял есаул Парыгин, 2-й — есаул Хоботов, 3-й — военный чиновник Яньков, 4-й Монгольский — войсковой старшина Архипов.
По случаю коронации Богдо-гегена ханом независимой Монголии в Урге состоялся военный парад, на который чинами Азиатской Конной Дивизии (в том числе и самим бароном Унгерном) была надета новая форма.
На тот момент под началом барона насчитывалось 10550 солдат и офицеров, 21 артиллерийское орудие и 37 пулеметов. По масштабам Монголии эта армия, хотя и небольшая, выглядела достаточно внушительно, обладая к тому же высокой маневренностью и подвижностью.
Тем временем на севере к границам Монголии подошла 5-я Красная Армия. Дело в том, что, по обычному большевицкому сценарию, в Монголии вдруг объявилось свое «родное» революционное «рабоче-крестьянское» правительство во главе с проповедником скорого прихода «царства Шамбалы» националистом Сухе-батором (позднее — задним числом! — произведенного советскими историками в «марксиста» и «большевика») и коммунистами Бодо и Данзаном, призвавшее «великого северного соседа» прислать им на помощь «монгольскому революционному пролетариату» (!?) «армию мировой революции».
И тогда войска барона решили нанести превентивный удар.
21 мая 1921 г. генерал-лейтенант Р.Ф. фон Унгерн-Штернберг издал свой знаменитый Приказ № 15:
Мая 21 дня, н. ст. 1921 г., Урга
Я — Начальник Азиатской Конной Дивизии, Генерал-лейтенант Барон Унгерн, — сообщаю к сведению всех русских отрядов, готовых к борьбе с красными в России, следующее:
§ 1. Россия создавалась постепенно, из малых отдельных частей, спаянных единством веры, племенным родством, а впоследствии особенностью государственных начал. Пока не коснулись России в ней по ее составу и характеру неприменимые принципы революционной культуры, Россия оставалась могущественной, крепко сплоченной Империей. Революционная буря с Запада глубоко расшатала государственный механизм, оторвав интеллигенцию от общего русла народной мысли и надежд. Народ, руководимый интеллигенцией, как общественно-политической, так и бюрократической, сохраняя в недрах своей души преданность Вере, Царю и Отечеству, начал сбиваться с прямого пути, указанного всем складом души и жизни народной, теряя прежнее, давнее величие и мощь страны, устои, перебрасывался от бунта с царями-самозванцами к анархической революции и потерял самого себя. Революционная мысль, льстя самолюбию народному, не научила народ созиданию и самостоятельности, но приучила его к вымогательству, разгильдяйству и грабежу. 1905 год, а затем 1916-17 годы дали отвратительный, преступный урожай революционного посева — Россия быстро распалась. Потребовалось для разрушения многовековой работы только 3 месяца революционной свободы. Попытки задержать разрушительные инстинкты худшей части народа оказались запоздавшими. Пришли большевики, носители идеи уничтожения самобытных культур народных, и дело разрушения было доведено до конца. Россию надо строить заново, по частям. Но в народе мы видим разочарование, недоверие к людям. Ему нужны имена, имена всем известные, дорогие и чтимые. Такое имя лишь одно — законный хозяин Земли Русской ИМПЕРАТОР ВСЕРОССИЙСКИЙ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, видевший шатанье народное и словами своего ВЫСОЧАЙШЕГО Манифеста мудро воздержавшийся от осуществления своих державных прав до времени опамятования и выздоровления народа русского.
§ 2. Силами моей дивизии совместно с монгольскими войсками свергнута в Монголии незаконная власть китайских революционеров-большевиков, уничтожены их вооруженные силы, оказана посильная помощь объединению Монголии и восстановлена власть ее законного державного главы, Богдо-Хана. Монголия по завершении указанных операций явилась естественным исходным пунктом для начавшегося выступления против Красной армии в советской Сибири. Русские отряды находятся во всех городах, курэ и шаби вдоль монгольско-русской границы. И, таким образом, наступление будет происходить по широкому фронту (см. п. 4 прик.).