Летом 1913 года Унгерн появился в Кобдо, где расположен был в то время дивизион 2-го Верхнеудинского полка. Он приютился в сотне есаула Комаровского, у которого состоял младшим офицером друг барона, Б. П. Резухин. Роман Федорович занял должность нештатного офицера сотни.
За время, протекшее с конца 1913 г. до августа 1914 г., Роман Федорович посетил все значительные пункты Халхи. Побывал, вне сомнения, во многих буддийских монастырях; сделал интересовавшие его знакомства с некоторыми представителями аристократии и духовенства, а главное – до краев наполнился теми настроениями, которые дают волнистые дали Монголии, ее причудливые храмы и стада многочисленных дзеренов, спокойно пасущихся на зеленых коврах необъятных падей, и люди ее, как бы ожидающие могучего толчка, чтобы пробудиться от векового сна, и даже, может быть, дымки над юртами и монотонное, медлительное скрипение повозок какой-то монгольской семьи, перекочевывающей в беспредельность. К тому же периоду острого ознакомления с Монголией относится, вероятно, и следующий шаг, совершенный Романом Федоровичем по пути освоения этой страны, а именно восприятие религии Монголии, ее ламаизма.
Весна 1914 г. предстала перед бароном вся разубранная цветами, на фоне изумрудно-зеленых далей. Ничто, как будто бы, не предвещало грядущих событий. Проникшийся поэзией Монголии, Унгерн оседлал коня, свистнул собаку и отправился в свои полуохотничьи, полуэтнографические исследования. Несколько месяцев скитался он между Кобдо и Ургой. Можно предположить, что именно в этот период своей жизни он услыхал голос подлинной, мистически близкой ему Монголии…
Известие о вспыхнувшей войне на западе было для барона зовом из мира грозной действительности. Роман Федорович спешит вступить в казачьи ряды. Он поскакал в Читу и там выяснил, что забайкальцы получили распоряжение оставаться на местах. Барон едет на фронт одиночным порядком. Он вливается в ряды одного из второочередных полков Донского казачьего войска».
Таким образом, по мнению Н. Н. Князева, с лета 1913 года и вплоть до начала Первой мировой войны Унгерн находился в Монголии, при этом оставаясь на военной службе – внештатным офицером одной из сотен дивизиона 2-го Верхнеудинского полка, которой командовал будущий белый генерал Комаровский, а младшим офицером служил друг Унгерна и тоже будущий белый генерал Б. П. Резухин.
Однако данные послужных списков и свидетельства других мемуаристов рисуют куда менее благостную картину последнего предвоенного года жизни Унгерна. Так, по свидетельству Голубева (под этим псевдонимом, как мы увидим дальше, писал Б. Н. Волков), в период службы Унгерна в Забайкалье у него была ссора с одним из офицеров, который ударил Унгерна по голове, в результате чего барону пришлось уйти из 1-го Аргунского полка: «…Барон Роман Федорович Унгерн… в 1909 г. перешел в армию, в 1-й Аргунский казачий полк, стоявший в Цурукае. В полк он был принят в чине хорунжего. Совершенно не знавший кавалерийской езды, рубки, джигитовки, Унгерн, благодаря своей энергии и прекрасному учителю его – командиру второй сотни Оглоблину (ныне генерал), быстро изучил езду и рубку и считался в полку одним из лучших – как наездников, так и рубак.
Уже в то время он сильно увлекался Монголией и часто проводил время среди монголов на охоте, особенно на лисиц. В своих поездках, естественно, он сталкивался с религиозным бытом монголов, что и положило основание к изучению им буддизма, от которого он не отказался на протяжении всей своей жизни.
Несмотря на то что Унгерн был прекрасно воспитанный, тихий, застенчивый молодой человек, особенно стеснявшийся в присутствии дам, он был очень беспокойный офицер, причинявший массу неприятностей командному составу. Его пристрастие к спиртным напиткам не знало границ. И в опьяненном состоянии он становился другим человеком, совершенно нетерпимым в обществе. Обладавший незаурядной храбростью, самоотверженностью, он в то же время совершил поступок, который в корне отвергал все его достоинства как человека, так и офицера.