Десятки русских офицеров и казаков служили в новосоздаваемой монгольской армии в качестве советников и инструктуров. В Кобдо до начала Первой мировой войны стоял русский казачий дивизион, чтобы гарантировать страну от нападения со стороны Китая. Не исключено, что Унгерн просился добровольцем в монгольское войско или в состав казачьего конвоя при консульстве, но консул не захотел иметь рядом с собой офицера с подмоченной репутацией, равно как не разрешил ему служить у монголов. После чего барон, благодаря давней дружбе с Резухиным, устроился в сотню Комаровского сверхштатным офицером. При этом жалованье ему могли платить либо монгольские власти, либо местные русские купцы. Штатным же офицером дивизиона Унгерн точно не состоял, иначе это было бы отражено в его послужных списках, составленных в Первую мировую войну.
По утверждению русского купца А. В. Бурдукова, жившего в Монголии, в августе 1913 года он вместе с Унгерном совершил путешествие из улясутая в Кобдо. Август здесь вполне вероятен, поскольку еще 4 июля Унгерн был в Благовещенске, где подал прошение об отставке. В русском консульстве в Улясутае, где Бурдукрв и встретился с Унгерном, барон представил удостоверение примено следующего содержания: «Такой-то полк Амурского казачьего войска удостоверяет в том, что вышедший добровольно в отставку поручик (наверняка было – сотник. – Б.С.) Роман Фёдорович Унгерн-Штернберг отправляется на запад в поисках смелых подвигов». Скорее всего, Алексей Васильевич за давностью лет спутал не только воинское звание Унгерна, но и содержание записки. В конце 1920-х годов, когда Бурдуков писал свои воспоминания, Унгерн уже был известен как искатель смелых подвигов. Но для официальной бумаги подобная поэтическая вольность недопустима. Скорее всего, удостоверение представляло собой письмо к русскому консулу в Кобдо В. Ф. Любе с просьбой использовать Унгерна в местном казачьем дивизионе. Но там не нашлось вакансий, и Унгерну пришлось служить там сверхштатно, получая содержание от монгольских властей Кобдо. Версия Бурдукова, будто Унгерн собирался служить у Джа-ламы, разбойника, выходца из России (скорее всего – калмыка), воевавшего и с китайцами, и с монголами, совершенно неправдоподобно, тем более что всего через несколько месяцев Джа-лама был арестован русскими казаками.
Вот как Бурдуков описал Унгерна: «Он был поджарый, обтрепанный, неряшливый, обросший желтоватой растительностью на лице, с выцветшими застывшими глазами маньяка. По виду ему можно дать лет около тридцати, хотя он в дороге и отрастил бородку. Военный костюм его был необычайно грязен, брюки потерты, голенища в дырах. Сбоку висела сабля, у пояса – револьвер… Вьюк его был пуст, болтался только дорожный брезентовый мешок, в одном углу которого виднелся какой-то маленький сверток. Русский офицер, скачущий через всю Монголию, не имеющий при себе ни постели, ни запасной одежды, ни продовольствия, производил необычное впечатление. Действительно, не успели мы еще отъехать от города, как мой спутник начал пороть нашего улачи (почтовый курьер, выполнявший функции проводника. – Б.С.), чтобы тот быстрее скакал. Улачи припустил коней, и мы лихо понеслись по Улясутайской долине к монастырю Эбугун-гур, невдалеке от которого находилась первая станция Алдар. 15 станций (450 верст), расположенных между Улясутаем и Кобдо, мы миновали за неполных три дня. Унгерн оказался неутомимым наездником. Хотя он был очень молчалив, мы все-таки разговорились. Он рассказывал, что не терпит мирной жизни, в его жилах течет, мол, кровь прибалтийских рыцарей, ему нужны подвиги. На востоке же была глубокая тишина, офицерство задыхалось от скуки. Сообщил он и об одном из своих «подвигов». На пари он должен был перевалить какой-то хребет, пройти по тайге без дороги и проводника, проехать на одной лошади верст 400, имея при себе только винтовку, питаясь плодами охоты, и, наконец, переплыть на коне большую реку. Все это он выполнил в срок и пари выиграл (речь, несомненно, идет ло знаменитом конном пробеге Унгерна от Даурии до Благовещенска. – Б.С.). Но такие «подвиги» его мало удовлетворяли, он жаждал настоящих. И вот он прочитал в газетах, что в Кобдо война, и теперь он скачет туда добровольцем, для чего ему пришлось выйти в отставку.
По дороге он все время расспрашивал меня о Дамби-Джамцане (Джа-ламе. – Б.С.) и характере войны с китайцами, соображая, как бы ему поскорее попасть в Гурбо-Цэнхэр, чтобы громить китайцев совместно с Дамби-Джамцаном.