Жадно впитывая новую культуру и совершенствуясь в языке, Лавр Георгиевич собирает книги, рукописи, ковры, эмаль, богатейшую коллекцию китайских божков. Знакомится с выдающимся синологом Шкуркиным и часто бывает у него дома. Последний посвящает офицера в тонкости китайского языка. Китайцы дружелюбно относятся к русскому атташе, но не открывают ему своих военных секретов.
Об одной блестяще проведенной Корниловым разведывательной операции сохранился рассказ, звучащий, как легенда. Русскому командованию стало известно, что китайцы в строжайшем секрете готовят в отдаленном городке особый отряд войск, обучаемый европейским приемам боя. Корнилов, переодевшись в пышный наряд китайского мандарина, едет туда. Его принимают как посланника самого «сына неба» – Богдыхана. Лавру Георгиевичу оказываются всяческие почести, ему подробно докладывают об успехах, и весь отряд проходит перед ним церемониальным маршем. По окончании парада Корнилов произносит по-китайски речь, благодарит за оказанный прием и благополучно возвращается в посольство, завершив свою миссию.
В 1907 году Л. Г. Корнилов награжден за боевые отличия Золотым Оружием. 24 февраля 1911 года его назначают на должность командира 8-го пехотного Эстляндского полка, стоявшего под Варшавой, но уже 3 июня Корнилов получает должность начальника 2-го Заамурского отряда Отдельного корпуса пограничной стражи, в состав которого входят два пехотных и три конных полка. В том же году Л. Г. Корнилов произведен в генерал-майоры.
В 1912 году по приказу начальника округа генерал Корнилов производит дознание о злоупотреблениях интендантства и о снабжении войск недоброкачественными продуктами, после чего дело передается военному следователю. По постановлению прокурорского надзора к следствию привлекаются в качестве обвиняемых некоторые начальствующие лица. Министр финансов Коковцов, в ведении которого находились пограничные войска, всячески пытался скрыть недостатки в своем ведомстве и добился Высочайшего повеления о прекращении следствия. Начальник округа генерал Мартынов подал прошение об отставке, генерал Корнилов по личному ходатайству 4 июля 1913 года был переведен на должность командира расквартированной во Владивостоке 1-й бригады 9-й Сибирской стрелковой дивизии.
19 июля 1914 года Россию всколыхнула весть об объявлении Германией войны. В этот же день генерал Л. Г. Корнилов, следуя мобилизационному предписанию, убывает на Западный фронт. Проехав от Тихого океана до Карпат, он временно принимает под свое командование 48-ю пехотную дивизию, в составе которой – полки, носящие прославленные «суворовские» имена – 189-й Измаильский, 190-й Очаковский, 191-й Ларго-Кагульский и 192-й Рымникский.
Уже 27 августа судьба испытывает генерала на прочность. XXIV-й армейский корпус, правым флангом выдвинувшийся вперед, был охвачен австрийцами, атаки которых следовали одна за другой, угрожая прорвать фронт на участке 48-й пехотной дивизии. Когда под натиском врага дрогнула одна из частей, потерявшая всех офицеров, Л. Г. Корнилов лично ведет в контратаку последний резерв – усиленный пулеметами саперный батальон. Под ним убита лошадь, но он опять впереди. На короткое время противник остановлен, но вновь обойденные русские полки вынуждены отступить, потеряв около тридцати орудий, немало солдат и офицеров.
Командовавший тогда соседней 4-й стрелковой бригадой генерал А. И. Деникин объяснял неудачу тем, что «дивизия и ранее не отличалась устойчивостью. Но очень скоро в руках Корнилова она стала прекрасной боевой частью». Не раз впоследствии Антон Иванович, искренне восхищаясь, подчеркивал командирские качества Корнилова: «умение воспитывать войска, личная его храбрость, которая страшно импонировала войскам и создавала ему среди них большую популярность, наконец, высокое соблюдение воинской этики в отношении соратников – свойство, против которого часто грешили многие начальники». С 11 сентября 1914 года Л. Г. Корнилов командует 1-й бригадой 49-й пехотной дивизии, а 30 декабря принимает под свое командование 48-ю пехотную дивизию.
Наступая, дивизия Корнилова пробилась через Карпаты. Однако соседним соединениям не удалось развить успех, и передовой русский отряд вынужден был отступать под натиском опомнившихся врагов. Единственная свободная крутая горная дорога была занесена снегом, а у местечка Сины ее перекрыли австрийские части. Чтобы вывести артиллерию, генерал собрал около батальона пехоты и предпринял контратаку. Дивизия не только вырвалась из окружения, не потеряв ни одного орудия, но и опрокинула два вражеских полка, захватив более 1 200 пленных с генералом. Во время операции в Карпатах в боях 15–16 января 1915 года дивизия Л. Г. Корнилова овладела перевалом Черемша, взяв до 3 000 пленных. За геройские действия 15 февраля 1915 года Корнилов был произведен в генерал-лейтенанты, а его дивизия стяжала громкое наименование «Стальная».