Генерал счел нужным поставить Вандервельде в известность о своем неудовольствии по поводу случившегося. Он писал:
"Мне невольно приходит на память эпизод из прошлого, как в 1917 году в качестве начальника штаба Верховного Главнокомандующего российскими армиями я принимал у себя в Ставке бельгийского министра Вандервельде, Он был несчастлив тогда, человек без родины, представитель правительства без страны, в сущности такой же политический эмигрант, как теперь многие русские. Ведь Бельгия тогда была растоптана врагами так же, как сейчас Россия, Но мы сделали все возможное, чтобы не дать почувствовать господину Вандервельде ни в малейшей степени тягости его положения. Ибо мы разделяли искренне горе Вашей страны и ее героической армии.
Я не ожидал и не искал внимания. Но был уверен, что русский генерал будет огражден в Бельгии от унижения, Я имею в виду нетолько свою роль как Главнокомандующего Вооруженными Силами Юга России - вокруг этого вопроса сплелось слишком много клеветы и непонимания... Но я говорю о себе как о бывшем начальнике штаба Верховного Главнокомандующего, как о главнокомандующем русскими фронтами в мировую войну, наконец, как о генерале союзной вам армии, полки которого в первые два года войны вывели из строя австро-германцев много десятков тысяч воинов.
Все это я считаю необходимым высказать Вам в надежде, что, быть может, к другим деятелям, которых судьба случайно забросит в Бельгию, правительственная власть отнесется несколько иначе".
Это письмо было типично для всего дальнейшего поведения генерала Деникина за границей. Даже став политическим эмигрантом, он продолжал "резать правду", как он ее видел и воспринимал. По природе своей человек скромный, но с большим чувством собственного достоинства, он отлично сознавал свои военные заслуги в первой мировой войне, гордился ими, но в этой гордости не было ничего личного и мелочного. Он гордился своей принадлежностью к русской армии, вписавшей в историю войны много доблестных страниц. И его возмущал факт, что эти заслуги теперь позабыты, что с одним из главных представителей национальной России некоторые из бывших союзников позволяют себе бестактные выходки.
Вандервельде сразу же ответил любезным полуизвинительным письмом. Ссылаясь на якобы существовавшие в Бельгии правила, он уверял, что ни бельгийскому правительству, ни тем более ему лично не могло прийти в голову чем-то обидеть генерала. Инцидент был улажен.
По скудным средствам Деникина жизнь и в Бельгии казалась ему слишком дорогой, и он решил переехать в Венгрию. Венгерский посланник немедленно дал разрешение на постоянное жительство в Венгрии. Он даже предложил перевезти архив генерала дипломатической вализой и только никак не мог поверить, что причина переезда -экономическая... Пришлось хлопотать о транзитных визах для проезда в Будапешт. Получив немецкую транзитную визу для семьи, сам Антон Иванович решил ехать, минуя Германию, кружным путем, через Париж, Женеву и Вену.
О жизни в Венгрии у Антона Ивановича и его супруги остались самые хорошие воспоминания. Они провели там три года (с начала июня 1922 года до середины 1925 года). По совету венгерского посланника в Брюсселе поселились сначала в городе Шопрон, в недорогой загородной гостинице.
В дневнике Ксении Васильевны Деникиной от 5 июня 1922 года имеется следующая запись:
"Жизнь здесь действительно гораздо дешевле, ... да и народ симпатичнее. Пока живем в пансионате за городом, в лесу. Воздух и окрестности чудесные, давно мы не делали таких чудных прогулок... Городок переполнен беженцами из отобранных у Венгрии областей".
Месяцем позже:
"Нравится мне Венгрия, то есть правильнее сказать Шопрон, ибо больше я еще ничего от Венгрии не видела. Такой обильный край. Столько "плодов земных"я давно не видела. Кругом нас горы, лес. Мы гуляем далеко. Заберемся куда-нибудь на поляну, откуда хороший вид на поля деревни, лежащий внизу город и на далекое большое озеро. Воздух - не надышишься!.. И бывают минуты, что в мою душу нисходит мир, такой полный, как не бывал со времени до войны... Много здесь народу, говорящего по-русски. Бывшие военнопленные, или, как Антон Иванович их называет, "мои крестники"(генерал называл своими "крестниками"тех, кого его Железная дивизия в свое время захватила в плен). Говорят по-русски чисто, почти без акцента".
А вот заметка из не опубликованного генералом:
"Общее явление: ни следа недружелюбия после войны (враги!?). Чрезвычайно теплое отношение к русским. Каждый третий комбатант побывал в плену в России, и, невзирая на бедствия, перенесенные в большевистский период, все они вынесли оттуда самые лучшие воспоминания - о русском народе; о шири, гостеприимстве, о богатстве страны... Русский язык благодаря пленным очень распространен... Пленные венгры понавезли с собой русских жен..."
О жизни Антона Ивановича в Венгрии есть упоминание в письме русского дипломатического представителя в Будапеште князя П. П. Волконского. Он сообщал в Париж старшему русскому дипломатическому представителю за границей М. Н. Гирсу (С. Д. Сазонов к тому времени был уже не у дел), что "здесь держит себя вдали от всяких дрязг с достоинством и большой простотой генерал Деникин. Мы с ним навестили друг друга".
Приезжал к генералу с визитом и местный губернатор. Несколько раз навестили его английские и французские офицеры, члены миссии по установлению новых границ Венгрии. Но это вызвало некоторую подозрительность со стороны венгерской администрации враждебно относившейся к державам Антанты. Началась перлюстрация корреспонденции, появились филеры, следовавшие за Антоном Ивановичем по пятам. Однако, когда он пожаловался в военное министерство, наблюдение за ним и перлюстрация его почты были сразу прекращены.
Пребывание в венгерской провинции бывшего русского Главнокомандующего привлекло большое внимание местных военных и гражданских властей. Уединенный образ жизни Деникина, проводившего большую часть времени в работе над своим историческим трудом, был им непонятен. Так же, как и князь Волконский, они видели, что генерал "держит себя с достоинством и большой простотой", но некоторые из них приписывали нелюдимость генерала недружелюбию или пренебрежению. Даже П. П. Волконский говорил по этому поводу с Антоном Ивановичем и настойчиво советовал ему поехать с визитом к главе государства адмиралу Хорти. "Но, - отметил эту беседу генерал, - после года (жизни в Венгрии) мне показалось это неудобным, и я не пошел. Так и прожили мирно три года, отвоевав себе свободу замкнутой частной жизни".
За три года пребывания в Венгрии генерал трижды переменил место жительства. После Шопрона провел несколько месяцев в Будапеште, а потом снова поселился в провинциальном местечке, на этот раз вблизи от большого и живописного озера Балатон.
К тому времени генерал закончил свой монументальный пятитомный труд "Очерки русской смуты". Первый том вышел в октябре 1921 года; второй - в ноябре 1922; третий - в марте 1924; четвертый - в сентябре 1925; и, наконец, пятый - в октябре 1926 года. "Очерки"стали большим событием в русской мемуарной литературе.
У генерала Деникина имеются интересные сведения о том, как трудно ему было работать над составлением "Очерков".
Архив, вывезенный им из России, был далеко не полным. Всю работу, связанную с поиском документов, их систематизацией, проверкой, составлением чертежей и т. д., пришлось ему выполнить лично. Сундук с делами канцелярии Особого совещания (т. е. бывшего правительства Юга России), вывезенный в Константинополь, поступил в распоряжение генерала только в 1921 году. Кроме журналов Особого совещания сундук содержал подлинные приказы Главнокомандующего, а также сношения с иностранными державами и сведения о положении во всех новых государствах на окраинах России. С архивом бывшей Ставки генерала Деникина вопрос обстоял сложнее. Антон Иванович не желал обращаться к своему преемнику на посту Главнокомандующего. Но вопрос этот уладился благополучно сам собой. Зная о работе Антона Ивановича, генерал Кусонский, заместитель начальника штаба генерала Врангеля, предложил Деникину пользоваться архивом Ставки. Вскоре и сам генерал Врангель (находившийся после оставления им Крыма в Югославии) распорядился, чтобы все дела штаба Главнокомандующего за время управления Югом России генералом Деникиным перешли бы к последнему на хранение. Приходилось вести большую корреспонденцию с бывшими сотрудниками и подчиненными, чтобы получить от них детальные сведения о происходившем.