Имя ему было дано в честь первенца Марии Фёдоровны, будущего императора Александра I. Эта дань уважения станет у четы Бенкендорфов традицией: второго сына они назовут Константином. Дочерям будут даны имена венценосной подруги: старшей — русское, Мария, младшей — немецкое, Доротея.
Через пять дней после рождения сына Христофор Бенкендорф был произведён в вожделенный чин: он стал полковником Нарвского пехотного полка. Награда была довольно высока. «Чин этот составляет предмет честолюбия всякого русского офицера, который надеется дослужиться до него, и он один привязывает его к службе», — замечал знающий граф Ланжерон15. Реальный годовой доход командира пехотного полка в екатерининское время мог достигать десяти тысяч рублей.
Летом 1782 года полковник Бенкендорф последовал за «Северными» обратно в Россию (граф и графиня прожили в Монбельяре лишь один летний месяц). А 23-летняя полковничиха решила пропустить долгую русскую зиму и только в 1783 году вместе с сыном вернулась в Павловск.
Все восьмидесятые годы Бенкендорфы были практически неразлучны с Павлом Петровичем и Марией Фёдоровной. Они делили их радостные и трагические переживания. Когда в конце 1786 года несчастья брата Марии Фёдоровны, принца Фридриха Вюртембергского (тот был выслан из Петербурга по обвинению в шпионаже в пользу Швеции), «обременили её ужасной печалью» и даже довели до болезни16, она затворилась в покоях Зимнего дворца и допускала до себя почти исключительно одну «госпожу Бенкендорфшу», способную понять и облегчить её переживания — и при этом сохранить их в секрете. Позже, в 1790 году, увещевать Фридриха, снова попавшего в неловкое положение, отправляется Христофор Бенкендорф, «о котором их высочества думают, что сей преподаст принцу лучшие советы, нежели определённый к принцу Будберг, на которого всю вину относительно принцева поведения возлагают»17.
Анна выполняла многие частные поручения Марии Фёдоровны, требовавшие иногда определённой смелости. Так, например, «Тилли» доставила записку великой княгини и передала слова ободрения двадцатилетней фрейлине Головиной, у которой неудачные роды осложнились тяжелейшей формой кори18.
Мария Фёдоровна с восторгом отзывалась о своей наперснице: «Она всегда остаётся добрым и терпимым другом, честной, достойной женщиной, прекрасной, обаятельной, чувственной, дружелюбной и немного забавной…»19 Слегка ироничное отношение к подруге, даме довольно крупной (даже по меркам эпохи, когда пышность тела считалась нормой), видно и в описании досуга великой княгини: «После обеда проводим время в чтении, а вечером я играю в шахматы… восемь или десять партий кряду. Бенкендорф и Лафермьер сидят возле моего стола, а Нелидова… за другим… Когда пробьёт восемь часов, Лафермьер, с шляпой в руке, приглашает меня на прогулку. Мы втроём или вчетвером… делаем сто кругов по комнате; при каждом круге Лафермьер выбрасывает зерно из своей шляпы и каждую их дюжину возвещает обществу громким голосом. Иногда, чтобы оживить нашу забаву и сделать её более разнообразной, я и Бенкендорф пробуем бегать на перебежку. Окончив означенные сто кругов, Бенкендорф падает на первый попавшийся стул при общем смехе»20.
…Но эта Нелидова, «сидящая за другим столиком»! Фаворитка Павла, смолянка, увековеченная на портрете Левицкого. «По наружности она представляла полную противоположность с великою княгинею, которая была белокура, высокого роста, склонна к полноте и очень близорука. Нелидова же была маленькая, смуглая, с тёмными волосами, блестящими чёрными глазами и лицом, полным выразительности. Она танцевала с необыкновенным изяществом и живостью, а разговор её, при совершенной скромности, отличался изумительным остроумием и блеском», — вспоминал знаток придворных тонкостей Н. А. Саблуков21. Ему вторит фрейлина Варвара Головина: «Нелидова была небольшого роста, некрасива: с тёмным цветом лица, с маленькими узкими глазками, широким ртом и с длинной талией на коротких ножках. Всё это, вместе взятое, не представляло очень привлекательной внешности, но у неё было много ума и талантов, между прочим, сценический. Великий князь Павел, долго смеявшийся над ней, влюбился в неё, увидев в роли Зины в „Сумасшествии от любви“»22.
Павел разрывался между этими женщинами. Уезжая в 1788 году на театр военных действий против Швеции, он оставил каждой по трогательной записке: Марии Фёдоровне — в память о прошлом: «Пока я жив, я не забуду того, чем обязан вам»; Е. И. Нелидовой — в напоминание о настоящем: «Знайте, что, умирая, я буду думать о вас».