На территории современной Азербайджанской ССР и Южного Дагестана на рубеже нашей эры возникло государство (точное время возникновения неизвестно), называвшееся Албанией (см. Албания Кавказская), с главным городом Кабала. В 1 в. до н.э. Албанию, как и Армению и Иберию (Восточная Грузия), пытался захватить рабовладельческий Рим.
Социальный строй большинства древних государств на территории А. характеризовался переплетением разлагавшихся первобытнообщинных и складывавшихся рабовладельческих отношений. Последние наиболее сильны были в Атропатене, хотя и здесь основными производителями являлись общинники. Эти государства сыграли важную роль в объединении живших на территории А. племён. Языком её, по-видимому, был тот, который впоследствии стал известен как азерийский. В дальнейшем в состав формировавшейся народности в А. вошли албанские племена и другие этнические группы.
Зарождение и развитие феодального строя в А. (3—19 вв.). В первых веках н. э. в А. шёл процесс интенсивного развития земледелия, скотоводства, разведения винограда, плодовых и бахчевых культур. Одновременно значительных успехов достигло ремесло: обработка металлов, производство тканей, гончарной посуды, ювелирное дело, художественные ремёсла (в т. ч. ковроткачество). В 3 — 5 вв. в А. в основном сложились феодальные отношения; сформировались основные классы феодального общества — феодалы и зависимые крестьяне. Большинство феодалов не имело собственного хозяйства, требовавшего значительных затрат в связи с искусственным орошением. Поэтому они были заинтересованы не столько непосредственно в земле, на которой сидели зависимые крестьяне, сколько в получении ренты с крестьян, обрабатывавших землю, что обусловливало преобладание продуктовой ренты. В начале 4 в. в Албании в качестве государственной религии было принято христианство, которое феодалы использовали для укрепления своего господства.
А. не раз подвергался нашествию иноземных завоевателей. К середине 3 в. частью его овладели Сасаниды, основавшие сильное государство в Иране. В 4 в. территория А. (так же, как Армения и Грузия) стала ареной разорительных войн между Римской империей и Ираном. Через Дербентский проход усилились набеги кочевых тюркоязычных племён с С. — гуннов, хазар и др. Гнёт иноземцев вызывал сопротивление народных масс. Во 2-й половине 5 — 6 вв. по Закавказью прокатилась волна антисасанидских восстаний. Борьба против иноземного гнёта нередко переплеталась с антифеодальными выступлениями народа. Крестьяне отказывались платить подати и выполнять повинности, громили имения феодалов, уходили в горы и леса. В конце 5 — начале 6 вв. в А., как и в соседнем Иране, получило распространение движение маздакитов, представлявшее в определённой степени протест против феодальной зависимости (см. Маздакитское движение).
В 5—7 вв. в А. происходит дальнейшее развитие производительных сил, вызвавшее важные перемены в хозяйстве и культуре местного населения: шире стали использоваться плодородные земли и естественные богатства, внедряться искусственное орошение; улучшилась выплавка металлов, началась добыча нефти на Апшеронском полуострове. Растут крупные города — Шабран, Шемаха, Каоала, Шеки, Шамхор, Ганджа (Гянджа), Тебриз, Барда (крупнейший торгово-ремесленный центр) и др. Ремесленники и торговцы в городах становились уже основной социальной силой.
Наблюдались сдвиги и в развитии духовной культуры. В Атропатене распространялась пехлевийская письменность. В начале 5 в. в Албании появился уже собственный алфавит из 52 букв. Развивались литература и наука, с 7 в. началось составление истории Кавказской Албании Мовсесом Каганкатваци.