В следующий раз Николай посетил не оперу, а балет, где в эпизоде танцевала семнадцатилетняя Матильда (Матильда-Мария) Кшесинская, сестра примы. Их познакомили на выпускном вечере балетного училища, после чего они несколько раз встречались. «Цесаревичу все больше нравилась эта маленькая танцовщица, — писал современник, — и при виде ее в нем просыпались странные чувства восторга и трепета…». Николай серьезно увлекся Матильдой, и их связь длилась вплоть до его женитьбы. Их близкие отношения состоялись после того, как он подарил ей дорогой браслет с двумя большими бриллиантами и крупным изумрудом.
Свою тайну Николай поверил сестре Ксении, которая тайну не сохранила, и вскоре весь двор знал и судачил об увлечении наследника.
Николай регулярно посещал Кшесинскую, которую называл Малечкой, и часто оставался у нее до утра. В 1893 г. Матильда Кшесинская уже имела двухэтажный особняк, который раньше принадлежал Римскому-Корсакову. В этом доме проходили интимные встречи, на которые приглашались балерины и певицы Имперского театра. Матильда стала центром внимания аристократического Петербурга.
По Петербургу ходили разные слухи и сплетни об их связи, но Николай прекрасно осознавал свое положение, не забывая, кто есть кто. Как человек, воспитанный в преданности долгу, он ставил престиж династии на первое место и серьезно отношения с Кшесинской не воспринимал. Однако Кшесинская упорно считала, о чем говорили ее записи, что Николай твердо рассчитывал жениться на ней.
Конец встречам положил Александр III. Он на некоторое время отправил сына в Лондон, где предполагалось бракосочетание будущего Георга V с принцессой Марией Тосканской.
Любовь на всю жизнь
Впервые Николай увидел Алису Гессен-Дармштадтскую в 1884 г. в Петербурге, когда ей было 12 лет. Николаю в ту пору было 16 лет, он был строен, подтянут и внимателен, хорошо говорил по-английски.
Алиса была внучкой королевы Виктории, которая гордилась красивой, умной и приветливой внучкой.
Вторично Алиса приехала в Петербург, когда ей исполнилось 17 лет, и она была студенткой Гейдельбергского университета, который позже окончила с дипломом бакалавра философии.
Принцессу очаровала природа Подмосковья, где она жила у сестры в имении Ильинском. О гессенской принцессе все говорили как о необыкновенной красавице.
После окончания университета Алиса отказалась от предложения руки старшего сына принца Уэльского, претендента на английский престол Альберта-Виктора, так как была влюблена в русского наследника.
Летом 1894 г. в Кобурге, куда прибыл на бракосочетание брата Алисы Эрнеста-Людвига Николай, они встретились, и Николай понял, что страстно влюблен в Алису. Он не сводил с нее глаз, она смущалась, но внимание Николая было ей приятно.
На следующий же день русский наследник сделал Алисе предложение, и она ответила, что не может выйти за него замуж из-за принадлежности к другой вере. Принцесса отличалась серьезностью, скромностью, застенчивостью и религиозностью, получила богословскую подготовку, которая была настолько основательной, что позже она получила степень доктора философии Кембриджского университета. Однако вмешательство бабушки, которая симпатизировала Николаю, решило судьбу молодых людей. А старшая сестра Элла убедила Алису в том, что, приняв православие, она ничего не потеряет. Алиса сказала «да». Виктория благословила молодых.
8 апреля Николай II записал в своем дневнике: «Чудный, незабываемый день в моей жизни, день моей помолвки с дорогой, ненаглядной моей Алике…».
Николай подарил невесте жемчужное ожерелье из розового жемчуга, браслет в виде цепочки с изумрудом, кольцо с жемчужиной и брошь с сапфиром, а Мария Федоровна, узнав о помолвке Николая, прислала Алисе браслет с изумрудом и пасхальное яйцо, усыпанное бриллиантами. Александр III прислал будущей невестке брошь работы Фаберже за 250 тысяч рублей золотом.
Алиса записала в своем дневнике: «Мы принадлежим теперь друг другу навеки. Я тебе одному. В этом можешь быть уверен…».
Матильда Кшесинская, узнав об обручении Николая с гессенской принцессой, стала посылать ей анонимные письма, где нелицеприятно отзывалась о своем недавнем возлюбленном.
Когда, находясь в Кобурге, Алиса получила послание без подписи, она читать письма не стала и передала его цесаревичу. Тот сам все рассказал невесте, и та его сразу же простила, мудро решив, что это «… прошло и никогда не вернется, и мы можем спокойно оглянуться назад — мы все на этом свете поддаемся искушениям, и в юности нам трудно бывает бороться с ними и противостоять им…». Об этом сделана запись в ее дневнике.