Однако его надежды не оправдались. Хорошо знавший его семью царь отказал ему в приеме, сообщив через послов, что ему в таком случае угрожают парфяне. Но Иосиф Флавий полагает, что он просто уступил настояниям знати, не желавшей отдавать деньги, оставленные в стране Антипатром. Будучи реалистом, Ирод вежливо и дипломатично просил послов передать царю, что он просто хотел получить от него добрый совет. Но нет худа без добра, Ирод понял, что единственным выходом для него является обращение к властителям Рима, среди которых был его покровитель Антоний. Он направляется в Египет и на его границе в городке Ринокорура (совр. Эль Ариш в секторе Газа) получает, наконец, достоверные сведения о трагических судьбах брата и Гиркана, о провозглашении Антигона парфянами царем Иудеи и даже Первосвященником. С огромным беспокойством он, конечно, узнал об осаде Антигоном Масады.
Скорбь по брату и опасение за судьбу своих близких, запертых в Масаде, не помешали Ироду трезво и хладнокровно оценить положение. Теперь совершенно ясно, что Антигон и его приверженцы — открытые враги Рима, ставленники враждебной Парфии, захватившей восточные провинции римской державы. Смерть брата резко изменила и положение самого Ирода. До этого в глазах Антония и других римских правителей они с Фазаэлем обладали равным статусом, оба были объявлены Антонием тетрархами, причем «вес» ведавшего столицей Иерусалимом Фазаэля было даже несколько больше. Поскольку же искалеченный Антигоном Гиркан был увезён в Парфию, то в Иудее не было ни этнарха, ни Первосвященника. Таким образом получалось, что у Ирода были все основания рассчитывать на то, что именно его, доказавшего преданность Римской державе, его покровители облекут высшими полномочиями в Иудее. Однако он также сознавал, что никто не может предсказать, каков будет ход войны римлян с наступающей Парфией. Ведь и сама республика раздирается противоречиями, и как знать, насколько привлекательны будут призывы к римской армии объявившего себя императором Лабиена. Ведь он взывал к восстановлению прежних римских республиканских добродетелей, и в этой ситуации возможны всякие варианты и компромиссы относительно возможной судьбы маленькой Иудеи. Ирод решает как можно скорее попасть в Рим и максимально использовать благоприятную, как ему казалось, обстановку.
Не медля, Ирод настолько стремительно покинул Ринокоруру, что его не застало там посольство Малха, раскаявшегося в своём негостеприимстве и направившего ему дружественное послание. В пограничном городе Пелузии Ирод при содействии местного начальства поднимается на корабль и прибывает в столицу Египта — Александрию. Очевидно, его имя было уже хорошо известно на Востоке, поскольку его с почётом принимает царица Клеопатра VII. Впоследствии эта поразительная женщина, сыгравшая столь удивительно романтическую роль в истории двух гражданских войн, окончательно превративших Римскую республику в Римскую империю, станет врагом Ирода. Однако тогда они были объединены общей приверженностью Марку Антонию, договаривавшегося с другим триумвиром Октавианом о разделе власти над миром. Гость из Иудеи, несомненно, произвёл на царицу, понимавшую толк в мужчинах, столь сильное впечатление, что она даже предложила ему остаться в Египте, намереваясь использовать его в качестве военачальника. Не исключено, впрочем, что Клеопатра рассматривала Иудею как бывшее владение державы Птолемеев, которую эта честолюбивая женщина рассчитывала восстановить. Интересно заметить, что высоко образованная царица владела многими языками, в том числе и еврейским, и, несомненно, с Иродом могла говорить и на его родном языке.
Однако Ирод стремился как можно скорее добраться до Рима, несмотря на то что в условиях начавшейся зимы навигация по Средиземному морю считалась крайне опасной. Действительно, в первую часть пути буря едва не потопила его корабль, и, добравшись до острова Родос, он лишился большей части своего багажа. Однако там он встретил друзей, возможно, своих сторонников, бежавших от Антигона. Жителям Родоса, серьёзно пострадавшим от войн, он пожертвовал, несмотря на ограниченность в средствах, значительную сумму денег и, снарядив другой корабль, благополучно прибыл с друзьями в южно-италийский порт Брундизий, а оттуда сухопутным путём в Рим.