Через полгода после этих страшных событий во дворе Петропавловской крепости Петрограда были расстреляны без суда и следствия четверо великих князей Романовых: двоюродные дяди царя — Дмитрий Константинович, Георгий и Николай Михайловичи и родной дядя, близкий друг царской семьи Павел Александрович. Их убили якобы как заложников за расстрел Карла Либкнехта и Розы Люксембург в Берлине. Казнь была совершена рядом с могилами их предков. В тот же день в Ташкенте был расстрелян еще один представитель семьи Романовых. В общей сложности восемнадцать великих князей и княгинь были злодейски убиты большевиками.
Лишь немногим из Романовых удалось избежать жестокой расправы. От большой семьи Александра III остались: вдовствующая императрица Мария, ее дочери Ольга и Ксения, сумевшие на борту военного корабля покинуть Россию. Сделали они это по убедительному настоянию английской королевы, сестры Марии Федоровны. Слухам об убийстве в Екатеринбурге они не верили. Мать свергнутого русского императора нашла приют во дворце своего племянника, короля Христиана X, в Копенгагене. Английский король Георг V назначил ей пенсию в Десять тысяч фунтов в год, чтобы не омрачать ее последние годы материальными трудностями. Когда-то веселая, остроумная, вдова Александра III совершенно утратила свою царственную осанку и выглядела жалкой и прибитой судьбой старой женщиной. Умерла она в возрасте восьмидесяти одного года на руках своей дочери Ольги.
После смерти матери старшая дочь Ксения переехала с семьей сначала во Францию, а затем в Англию — английская королевская семья предоставила ей небольшой дом в пригороде Лондона. Там она провела последние двадцать пять лет жизни и скончалась в 1960 году.
Ее младшая сестра Ольга жила в Дании еще двадцать лет после смерти матери, а затем переехала в Канаду, где купила ферму и вела в одиночку свое хозяйство. Там же она в полной безвестности и умерла через семь месяцев после смерти Ксении.
Долгую жизнь прожил участник убийства Распутина, князь Феликс Юсупов, муж дочери Ксении. Он уехал за границу еще до свержения императора, а затем к нему приехала жена Ирина. Истратив деньги, вырученные за продажу драгоценностей, которые удалось вывезти, Юсуповы открыли в Париже шляпную мастерскую и дожили до преклонного возраста.
Оставшиеся в живых великие князья, которые сумели уехать и обосноваться за границей, да и многие политические деятели, оказавшиеся в эмиграции, всегда поддерживали версию о том, что в Ипатьевском доме была расстреляна вся семья последнего русского царя. Убийство Николая II, его сына, наследника Алексея, и великого князя Михаила прервало генеалогическую ветвь, идущую от Александра III. Но у отца последнего императора был старший брат Владимир, и его дети, согласно закону, имели право наследовать престол. Таким преемником стал старший сын великого князя Владимира Александровича, Кирилл. В 1917 году он вместе с женой и двумя детьми уехал в Финляндию, принадлежавшую в то время России, а через несколько месяцев — в Париж. В 1924 году Кирилл сам себя провозгласил главой Дома Романовых в эмиграции, объединив вокруг себя всех членов этой большой семьи. Им был издан манифест, в котором он заявил, что принимает звание Императора Всероссийского с именем Кирилл I. Признав этот факт, члены бывшей Императорской фамилии, находившиеся в эмиграции, не могли допустить того, чтобы появился еще кто-то, якобы воскресший из мертвых и претендующий на место главного лица в Доме Романовых. К неудовольствию Кирилла, вдовствующая императрица Мария Федоровна никогда не признавала его титул.
От брака с принцессой Саксен-Кобург-Готской Кирилл оставил двух дочерей и сына. После кончины новоявленного императора, последовавшей через четырнадцать лет, его наследником, согласно Закону Российской империи о престолонаследии, стал его единственный сын Владимир, родившийся в 1917 году в Финляндии. Родители увезли его в Париж, где он и вырос. Сын Кирилла получил титул великого князя и считался главой Императорского Дома Романовых. Но императором он сам себя не называл.