Маленький царевич благоговейно любил икону Божией Матери, «эту нежность руки, объявшей Младенца». Изображение св. Георгия Победоносца, убивающего змея и спасающего царскую дочь, вдохновляло его на великие подвиги и даже вызывало чувство зависти по отношению к брату Георгию — ведь у него такой храбрый святой!
— Вот так бы и я спас нашу Ксеньюшку, если бы на неё напал змей, — говаривал порой Ники.
Было в этом мальчике какое-то девчоночье обаяние. И по-девчоночьи он был старательным. «Он только тогда согласился писать в тетрадке, когда мама показала их целую гору в запасе. У него было необыкновенное уважение к бумаге: писал он палочки страшно старательно, пыхтя и сопя, а иногда и потея, и всегда подкладывал под ладонь промокательную бумагу. Его писанье было девически чисто. Ученье начиналось ровно в девять. Уроки были по 50 минут, десять минут — перемена», — вспоминал полковник Олленгрэн.
Александр III и Мария Фёдоровна сами подбирали учителей и наставников. В их числе были учёные, государственные и военные деятели: К.П. Победоносцев, Н.Х. Бунге, М.И. Драгомиров, Н.Н. Обручев, А.Р. Дрентельн, Н.К. Гире. У Николая была необычайная память; придя в юношеский возраст, он блестяще закончил высший курс общеобразовательных, юридических и военных наук, хорошо знал историю, говорил по-французски, по-немецки и замечательно знал английский. Цесаревич прошёл всестороннюю военную подготовку, теоретическую и строевую, по всем родам оружия — пехоте, кавалерии и артиллерии, а также во флоте.
Николай обладал живым, пытливым умом: если преподаватель скучно излагал материал, Николай с тоской смотрел в окно на Аничков мост и на аптеку напротив дворца. Наставник-англичанин Чарльз Хит, прежде преподававший в Александровском лицее в Петербурге, был не в восторге от императорских детей. Он считал их недисциплинированными, а их поведение за столом сравнивал с поведением деревенских мальчишек. У Чарльза Хита был девиз: «Аристократами рождаются, но джентльменами становятся», и главным образом под его руководством Николай развил в себе способность сохранять спокойствие и самоконтроль, которые были типичны скорее для английского лорда прежних времён, чем для представителя высшего класса России.
Александр III не любил увеселительных балов и празднеств, предпочитая им тихие домашние вечера с чтением вслух, разговорами, обсуждением происшедших событий. На дворцовых балах он чувствовал себя совершенно лишним и с несчастным видом наблюдал за женой, кружившейся в вихре танца — государыня, будучи женщиной весёлого нрава, находила огромное удовольствие в светских развлечениях и всегда оказывалась в центре внимания. В тех случаях, когда балы, по мнению государя, слишком затягивались, он с хмурым видом принимался выгонять музыкантов из бального зала. Иногда на подиуме оставался один барабанщик, не знающий что ему делать: то ли покинуть своё место, то ли перестать играть. Если гости продолжали танцевать, император вдобавок выключал ещё и свет, и государыне ничего не оставалось делать, как любезно распроститься с гостями. «По-моему, Его Величеству благоугодно, чтобы мы расходились по домам», — мило улыбаясь, произносила Мария Фёдоровна.
Детская дворцовая жизнь текла однообразно, единственным развлечением было посещение богослужений. Богослужения совершались в домовой церкви Аничкова дворца. Всенощная начиналась в 6 часов вечера, а литургия — в 10 утра. Семья входила, делала почтительный поклон священнослужителям, и только тогда раздавался бархатный бас протодиакона:
— Восстаните, Господи благослови.
В Ники было что-то от ученика духовного училища: он любил зажигать и расставлять свечи перед иконами и тщательно следил за их сгоранием; тогда он выходил из-за занавески, тушил огонёк, и огарок, чтобы не дымил, опрокидывал в отверстие подсвечника, делал он это истово, по-ктиторски, и уголком блестящего глаза посматривал на невидимого отца. Заветным его желанием было облачиться в золотой стихарик, стоять около священника посредине церкви и во время елеопомазания держать священный стаканчик.
Сердце Ники горело живой любовью к Спасителю, что в те годы было достаточно редко среди образованного общества. В Великую Пятницу дети обязательно присутствовали на выносе Плащаницы. Этот торжественный и скорбный чин поражал воображение Ники, весь день он ходил скорбный и подавленный и всё просил маму рассказывать, как злые первосвященники замучили доброго Спасителя. Глазёнки его наливались слезами, и он часто говорил, сжимая кулаки: «Эх, не было меня тогда там, я бы им показал!» И ночью, оставшись одни, Ники с Володькой и Жоржиком разрабатывали план спасения Христа. Особенно Ники ненавидел Пилата, который мог спасти Его и не спас. Володька уже задремал, когда к его постели подошёл Ники и, плача, произнёс: «Мне жалко, жалко Боженьку. За что они Его так больно?» В больших горящих глазах — недоумение и скорбь.