Императрица была в отчаянии. Ей никогда не приходилось заниматься политикой, но она очень страдала оттого, что не может помочь супругу.
«...Ты можешь понять, — писала она сестре, принцессе Виктории, — через какой кризис мы сейчас проходим! Для нас настало время серьёзных испытаний. Моему бедному Ники слишком тяжело нести одному этот крест, тем более что рядом с ним нет никого, кто мог бы оказать ему реальную поддержку или на кого он мог бы полностью положиться. У него уже было столько горьких разочарований, но, несмотря на всё это, он держится бодро и полон веры в милость Господа. Он работает так много и с таким упорством, но очень велик недостаток в тех, кого я называю «настоящими» людьми. Те, кто плохи, — они всегда под рукой, другие же из ложной скромности предпочитают держаться на заднем плане. Коленопреклонённо я молю Господа наделить меня мудростью, которая позволила бы мне помочь мужу в решении этой нелёгкой задачи. Положение дел в стране не может не вызывать тревогу, и мне кажется весьма непатриотичным сыпать революционными идеями в то время, как мы ещё не вышли из войны. Страдать же за всё должны бедные рабочие, которых совершенно сбили с толку их лидеры. Сами же организаторы, как обычно, прячутся за их спины. Не верь всем тем ужасам, о которых рассказывают иностранные газеты, — от их историй просто волосы дыбом встают. Да, к несчастью, войскам пришлось открыть огонь. Толпу не раз просили разойтись, объясняя, что царя нет в городе и что войска вынуждены будут стрелять. Но никто не захотел слушать — и кровь пролилась. В общей сложности 92 человека было убито и ещё 200—300 ранено. Конечно, всё это просто ужасно, но если бы толпа и дальше продолжала собираться, последствия могли быть гораздо хуже. Разумеется, новости тут же распространились по всей стране. В самой петиции было лишь два вопроса, касающихся жизни рабочих, а всё остальное было просто немыслимо: отделение Церкви от государства и т.п. Если бы небольшая депутация принесла петицию, действительно направленную на благо рабочих, всё могло бы пойти совсем иначе. А так многие рабочие пришли в отчаяние, когда позднее услышали о том, что́ содержала эта петиция. Они пожелали вновь вернуться к своей работе, теперь уже под защитой войск. Петербург — гнилой город, в нём нет ничего подлинно русского. Русский народ всецело предан своему Государю, а революционеры пользуются его именем, чтобы настроить крестьян против помещиков и т.д. — я только не знаю, как они это делают. Как бы я хотела быть по-настоящему умной, чтобы оказать Ники реальную поддержку! Я люблю мою новую страну. Она ещё так молода, энергична, в ней ещё столько хорошего — при всей её взбалмошности и ребячливости».
Но революционная проказа, свив удобное гнездо в теле матушки Руси, всё больше и больше — поначалу исподволь, а теперь и в открытую — распространяла свою заразу.
Террор — нечеловечески жестокое оружие, которое выбрали враги России. Как хамелеоны, мимикрируя в благопристойном обществе, они методично шли к своей цели — свержению самодержавия. Путём убийств — к революции. Главари террористической организации, как правило, проживали за границей и не действовали самолично — их замыслы исполняли психически нездоровые фанатики, одержимые идеей бунта. Теперь под прицелом находился великий князь Сергей Александрович, супруг Елизаветы Фёдоровны и дядя императора Николая.
Социалисты особенно ненавидели его, так как он был противником либеральной политики, сложившейся в последнее время по отношению к революционерам. «Беспорядки в стране необходимо пресекать самыми радикальными мерами», — считал генерал-губернатор Москвы. Он знал о том, что на него готовится покушение: к Елизавете Фёдоровне поступали угрожающие анонимные письма.
Четвёртого февраля, спустя несколько минут после того, как великий князь отъехал от Николаевского дворца, раздался звук взрыва. «It is Serge!» — воскликнула Елизавета Фёдоровна и, полная дурных предчувствий, бросилась на улицу. Её глазам предстало ужасное зрелище: в разных местах на пропитанном кровью снегу, вперемешку с изуродованными деталями экипажа были разбросаны части тела её супруга...
Убийца Каляев, слегка раненный, был тут же арестован, но всё продолжал кричать: «Долой царя! Да здравствует революция!» Великая княгиня опустилась на колени в рыхлый снег и с окаменевшим, искажённым от ужаса лицом собирала то, что осталось от её Сергея. Когда останки любимого мужа были положены на носилки, она медленно поднялась с колен и побрела вслед за этой внезапной, трагической процессией. В руке она сжимала образки, которые Сергей Александрович носил вместе с нательным крестиком...