Война, которую с таким энтузиазмом приняли поначалу русские люди, началась с серьёзных поражений. Русская армия отступала, и положение становилось всё сложнее, всё трагичнее. Отступали на всех фронтах. Либералы обвиняли во всём государя и его супругу — «немецкую шпионку». А государь надеялся на Бога... и на себя.
Великий князь Николай Николаевич плакал перед государем, бил себя в грудь, доказывал, что недостоин звания Верховного Главнокомандующего и даже истерически уверял, что застрелится. Царь слушал его, а сам вспоминал неземной и в то же время очень человеческий взгляд Пресвятой Богородицы на чудотворной Владимирской иконе, что в московском Успенском соборе. И мысленно спрашивал благословения...
Против смещения Николая Николаевича восстали не только родные императора, но и большинство министров. Однако в августе 1915 года государь, невзирая ни на чьи советы, осуществил своё решение, «принял на себя предводительство всеми сухопутными и морскими вооружёнными силами». Преданные государю люди вспоминали потом, что «как только помазанник Божий встал во главе своей армии, счастье вернулось к русскому оружию, и отступление прекратилось». Пресвятая Богородица пришла на фронт в иконе Своей Владимирской, по воле императора привезённой из Москвы, и благословила русское войско...
Когда Николай Александрович вопреки желаниям своей многочисленной родни принял на себя верховное командование армией, он стал часто брать с собой сына в Ставку, в город Могилёв.
— Мне кажется, Ваше Величество, — убеждал государя Жильяр, — что обилие сильных и далеко не самых приятных впечатлений плохо влияет на хрупкое здоровье Алексея Николаевича. Он становится нервным, рассеянным, не может хорошо учиться. Да и ход занятий сильно страдает, мы многое упускаем.
— Дорогой друг, я тоже примечаю всё то, о чём вы говорите, — отвечал Николай Александрович. — Но учёбу Алексей наверстает, а главные знания — знания самой жизни, которые получает сейчас, он уже не восполнит никогда, если нынче упустит. Алексей — будущий царь. Он должен воочию видеть уродство войны, дабы проникнуться здоровым отвращением к ней. Он не должен прятаться от зрелища страданий. Кроме того, в общении с солдатами Алексей утрачивает свою природную застенчивость. Государыня тоже согласна со мной. Ей безумно тяжело отпускать сына от себя, однако она готова пожертвовать не только образованием, но и здоровьем нашего мальчика ради той пользы, которую приносит ему пребывание на фронте.
С этим Жильяр не мог спорить. Он вспоминал напряжение в лице Алексея, совершенно особое задумчивое выражение его больших глаз, когда ребёнок самым внимательным образом выслушивал рассказы солдат, видевших смерть, расспрашивал их обо всём до мельчайших подробностей. Пьер также видел, какое потрясающее впечатление производит на самих солдат присутствие наследника, как воодушевляет оно этих суровых, привычных к страданиям воинов, как радует и поднимает боевой дух. Унаследованные от отца простота и доступность, внимательность и сострадание привлекали к себе простые сердца. Даже то, что одет цесаревич в обычную солдатскую форму... Нет-нет, как можно протестовать против подобных встреч? Разве можно забыть, как Алексей Николаевич впервые попал на перевязочный пункт близ линии фронта — небольшое здание в густом лесу? Как тогда изумились раненые! Сам царь с наследником внезапно появился перед ними в ночной час и говорил с каждым, подбадривая и произнося слова благодарности.
— Не робей, государь и ты, царевич, не робей, — через силу произнёс один раненый, едва шевеля губами. — Побьём немца. Народ ведь с вами.
Тогда одиннадцатилетний мальчик впервые увидел людей без рук и без ног, услышал стоны и крики, которых не могли сдержать страдальцы даже в присутствии государя. Алексей, сам познавший, что такое боль и близость смерти, почти оцепенел, увидев всё это в таком поражающем масштабе. Один солдат, страшно измученный, белый как мел, единственной рукой коснулся бледной щеки цесаревича, счастливо улыбнулся и вздохнул облегчённо. И Жильяр понял, что надо немедленно брать себя в руки, иначе сам он сейчас расплачется. А Алёша не плакал. Но весь следующий день ходил грустный, нервно и рассеянно отвечал на вопросы...