Со своими сестрами царевич поддерживает дружеские отношения. Они, со своей стороны, не завидуют его официально привилегированному положению, и то, что его, как престолонаследника и единственного сына, в семейном кругу выделяют и балуют, их явно не задевает. Свою роль в этом, возможно, играет то обстоятельство, что им все чаще приходится становиться свидетелями того, каким несчастным сразу становится их братишка, когда после очередной травмы страдает от непрекращающегося болезненного кровотечения. В качестве товарок по играм сестры (кроме Анастасии) для Алексея практически ничего не значат; дружен же он только со старшей из четырех, Ольгой. Она близка к Алексею и порой заменяет мать, присматривает за ним, читает ему вслух и беседует с ним; ей мальчик доверяет больше всего. Похоже, она все знает и понимает, и объясняет ему, как тяжелы задачи царя и что папа поэтому так много курит…
На первый взгляд все четыре великие княжны очень похожи друг на друга — уже хотя бы тем, что всегда совершенно одинаково одеваются (одежду для них выбирает царица). Все же уже в детстве проявляются их существенные различия.
В 1908 году Ольге тринадцать, Татьяне одиннадцать, Марии девять и Анастасии семь лет. Ольга рано проявляет сильный характер. По эмоциональному и психическому складу она ближе к Николаю, тип лица — славянский: голубые глаза и светло-каштановые волосы. Она серьезнее сестер, считается более смышленой, начитана и даже обладает стихотворческим даром. Ольга самостоятельна в суждениях и, в отличие от сестер, не поддерживает безоговорочно позицию своей матери — что впоследствии нередко приводит к серьезным размолвкам из-за отношений Александры с Распутиным. Она единственная, кого царь иногда берет с собой на прогулку; обычно же Николай ходит один или в только сопровождении своего колли. По слухам, до рождения Алексея император намеревался сделать Ольгу наследницей, если не родится сын.
Учитель французского царских детей, Пьер Жиль-яр, на протяжении нескольких лет почти ежедневно видевший их, так впоследствии описывает старшую дочь:
«Кожа у Ольги была очень светлая, глаза умные, взгляд испытующий; она была горда, откровенна и честна, справедлива в общении со своими сестрами и братом; своим ясным умом и быстрой сообразительностью она превосходила других детей; в поведении была естественной, в речах находчива и оригинальна; она была самая эрудированная из всех царских детей. Завоевать ее расположение было нелегко, но кому это удавалось, тому она немедленно отдавала все свои симпатии». Граф Граббе, генерал-майор свиты и командир лейб-гвардии Его Величества, наблюдает детей во время летних плаваний на борту яхты «Штандарт» и видит на протяжении лет, как они подрастают:
«Ольга — светлейший образ из всех царских детей. Склонная к созерцательности, она искала уединения, любила поэзию, и ей нравилось импровизировать на фортепьяно. Позднее ее единственную допускали на придворные балы и знакомили с королевскими кандидатами на брак. Но первая же попытка выдать ее замуж за наследного принца Карла Румынского провалилась. Она объявила родителям, что сможет выйти замуж только за русского.
Она была самой самостоятельной из всех дочерей. И самой похожей на своего отца, не унаследовав лишь его сдержанности. Прямодушная по своей природе, она не могла прятать свою душу. С течением времени она научилась лучше других понимать проблемы отца и сочувствовала ему».
Татьяна считается самой красивой из царских дочерей. Это классический тип красоты: правильные черты лица; волосы темно-рыжие, глаза серые. Татьяна более всех была похожа на Александру, с которой к тому же чувствует себя сильнее связанной, чем с отцом. В семье она считается «организатором».
Жильяр о Татьяне:
«От природы Татьяна была сдержаннее, чем более естественная и прямая Ольга; она была красивее старшей сестры, более волевой, менее открытой, а также менее одаренной, чем Ольга, но компенсировала это в значительной мере настойчивостью и упорством (проявляя в этом сходство с матерью); однако, несмотря на свою красоту, не обладала очарованием своей старшей сестры. Она была любимой дочерью царицы и во время частых болезней матери больше других о ней заботилась, даже если ей это не особенно нравилось. В отношениях с Ольгой Татьяна сильнее отстаивала собственные взгляды».
Граббе о Татьяне:
«Самая красивая из всех великих княгинь. По внешнему облику и усердию больше всех похожа на свою мать. Она считалась в семье руководителем и организатором и отличалась от других сестер более выраженным осознанием своего положения как дочери царя. По темпераменту и интересам она очень отличалась от Ольги, была более самоуверенна и сдержанна, упряма и уравновешенна. Стройная и необыкновенно привлекательная, она явно наслаждалась вниманием, которое привлекала ее красота. Проживи она подольше, царю пришлось бы давать больше балов».