Немедленно была сделана проверка всех билетов и сосчитано количество всех пассажиров. В результате оказалось, что недостает только трех билетов, принадлежащих трем исчезнувшим пассажирам. Был отправлен экспресс, но уже с другим кондуктором, а Джон Пальмер был оставлен, как свидетель в Ругби. Затем, по прибытии полицейского инспектора м-ра Вена и полицейского сыщика м-ра Гендерсона, было приступлено к следствию. Что в данном случае совершено преступление — было несомненно. Выстрел, по-видимому, был направлен не в упор, так как платье не было опалено. Никакого оружие не было найдено в вагоне, и не оказалось также коричневого кожаного чемодана, который нес в руке высокий господин. Зонтик молодой лэди стоял в углу вагона, но других следов от пассажиров нигде не замечалось. Независимо от преступлений, вопрос о том, как и для чего три пассажира (и в числе их лэди) могли незаметно выйти из вагона, а четвертый, убитый пассажир также незаметно войти в вагон — этот вопрос до крайности интересовал публику и дал повод к самым различным предположениям на столбцах лондонских газет.
Кондуктор, Джон Пальмер, во время допроса дал показание, проливающее некоторый свет на дело. Согласно его показанию, между Трингом и Чеддингтоном, по случаю ремонта линии, поезд замедлил ход в значительной степени. В этом месте было возможно для мужчины и даже для женщины, при известной ловкости, безопасно выпрыгнуть из вагона, так как поезд шел со скоростью не более восьми или десяти миль в час. Правда, рабочие должны были бы заметить выход пассажиров, но работа производилась на противоположной стороне линии, а не на той, где была найдена открытой дверь вагона, и, кроме того, наступившая вечерняя темнота помогла пассажирам выйти незаметно. И крутой откос железнодорожной насыпи тотчас же мог скрыть от рабочих всякого пассажира, выпрыгнувшего из вагона.
Джон Пальмер добавил к этому, что на станции Уилльсден была теснота и суета и что хотя из поезда никто не выходил и новых пассажиров не садилось, однако весьма возможно, что некоторые пассажиры могли незаметно перейти из одного вагона в другой. Очень нередко джентльмэн, выкурив сигару в вагоне для курящих, переходит затем в вагон для некурящих. Предположим, что так и поступил в Уилльсдене господин с черной бородой (и окурок сигары на полу подтверждал такое предположение); докурив сигару, он перешел в ближайшее отделение для некурящих и попал как раз в компанию двух остальных таинственно исчезнувших пассажиров. Таким образом начало драмы можно было предполагать с большей или меньшей вероятностью. Но ее дальнейшее развитие и ее конец были одинаково непонятны и для кондуктора, и для опытных полицейских сыщиков.