Перед европейской войной Унгерн совершал такие эксцентричные выходки, что коллеги-офицеры считали его психически неуравновешенным человеком.
Скандальная натура этого потомка «Raubritteröw» и пиратов, совершенно не признающая узких рамок будничной жизни, обозначилась очень выразительно в борьбе со смертельным врагом человечества — большевизмом. Во время первого большевизма в Сибирском Забайкалье возникло отдельное маленькое образование под властью гетмана Семёнова. Тогда барон начал антибольшевистскую акцию и как генерал командовал на территории Даурии. Кровавая слава разносила имя барона от Даурии до Маньчжурии. Агенты доставляли тысячи большевиков на суд генерала, который коротким «Кончать!» решал судьбу схваченных. Поэтому трупы густо покрывали окрестные взгорья.
Унгерн не выносил присутствия женщин в лагере, а его жена, китайская княжна, постоянно жила в Пекине.
Благодаря страху и ненависти, которые он возбуждал у преследуемых, его особу вскоре окружили жуткие легенды.
В период падения правительства генерала Колчака и «Ледового» похода войск генерала Каппеля, барон был вынужден из-за каппелевцев, а затем благодаря большевикам, покинуть Даурию и уйти в степи Монголии. Однако успел он разрушить огромные форты и склады амуниции, с собой же забрал оружие, пулемёты, несколько пушек и 700-1000 солдат. Задержавшись на границе с Монголией, Он сражался с большевиками в надежде отбросить врага из Забайкалья при помощи восставших. К сожалению, большевики, взявшие страну в железные когти террора, были непобедимы. Следовательно, Унгерн отступил на Керулен, пытаясь склонить китайцев, чтобы они пропустили его на Алтай для соединения с генералом Врангелем. Губернатор Урги решительно отказал ему. Тогда Унгерн решил захватить Монголию, сделать её независимым государством, императором же избрать Богдо-гегена в Урге. Возбуждение повстанческого движения у монголов шло вначале тяжело, но генерал действовал среди широких слоёв населения при помощи неприязненно относящихся к китайским властям лам и князей, разбивая одновременно небольшие отряды, состоящие из 200 или 300 человек, конфискуя транспорт на дороге между Калганом, Ургой или Улясутаем. Вскоре он стал обладателем прекрасно организованной интендатуры и больших стад коней, верблюдов и овец. Принимая в расчёт 2000 верблюдов, запасов продовольствия могло хватить на годы вперёд для такой небольшой армии. Одним из характерных походов была экспедиция отряда из 250 человек под руководством отважного есаула Забиякина и способного артиллериста, подпоручика В. Эта экспедиция была предпринята для захвата на Калганском тракте китайского каравана, состоящего из 700 верблюдов и сопровождаемого 500 китайскими гаминами. Отряд, имеющий в распоряжении одну пушку, два дня ожидал прибытия каравана на месте устроенной засады. На третий день, наконец, показалась длинная вереница вьючных верблюдов, сопровождаемая вооружённым отрядом гаминов, едущих медленно и без опаски, так как не могли они заметить укрытых в неровностях местности унгернцев. В момент, когда заговорили карабины и застучал пулемёт, среди закутанных в шкуры китайцев возникла паника, и более десятка коней без всадников бросились в степь. Когда есаул Забиякин, настроенный решительно, приказал казакам броситься в конную атаку, из остатков кавалькады сформировалась цепь стрелков, которая меткими выстрелами начала разить нападающих, грозя им полным уничтожением. В это время загремела небольшая пушка, которая решила судьбу находящихся в опасности казаков. Пушечные снаряды, попадая в середину обоза, поднимали отчаянную панику, разрывали на куски людей и животных, поднимали вверх столбы огня, обломки разбитых товаров и клочья тел… Кульминационным оказался момент, когда снаряд упал на хребет верблюда, нагружённого ящиком с военной амуницией, и вызвал ужасный взрыв. В воздухе прямо забурлило от человеческих и звериных останков. После оглушающего грохота установилась мгновенная тишина и совершенная парализация целого каравана. В это время казаки, воспользовавшись растерянностью противника, с криками «Ура!» напали на врага, устроив «кровавую баню». Вскоре место поля боя представляло собой кровавое пятно побоища, а победители пытались усмирить обезумевших верблюдов и грузили добычу, которая превосходила всяческие ожидания. Были добыты ящики дорогих вин и французских коньяков, компотов, мясных и рыбных консервов, печенья, сахара и икры. 150 верблюдов были загружены отборной белой мукой. Кроме этого были в караване целые массы взрывчатых материалов и амуниций, мундиров, сукна, несколько десятков тысяч серебряных тайанов и ящик ямб серебра, что составляло немалое богатство. Только поздней ночью уселись победители у разведённых на окровавленном снегу костров, лакомясь отборной снедью.