Наступили тяжёлые времена. Продукты и коней мы добывали силой. В опасении предательства мы отказались от проводников, пользуясь только картой и компасом. Учитывая наличие пресной воды в колодцах, избрали мы тракт из Калгана в Кобдо. Там, между озером Шетукум и первым Ургинским трактом, сбежал от нас ночью дивизион бурят. Потеря была невелика, если бы не исчезновение отличных гобийских коней, которых дивизион забрал с собой. С тех пор, несмотря на наказания и уговоры, случаи побегов происходили всё чаще. Бригада таяла так быстро, что в Дуганты насчитывала едва ли девятьсот человек. Очевидно, что условия становились всё более трудными: по причине отсутствия муки мы ели только мясо, а воду часто заменяла свежая кровь коней и верблюдов. Встречаемые озёра были солёными и не могли утолить всеобщей жажды, поэтому кони падали массово. Чтобы пополнять наши стада, хватали мы в пути пасущиеся табуны. Этих диких лошадей объезжали наездники нашей бригады, не хуже монголов и киргизов; хуже было, однако, с тягловыми лошадьми, так как непривычные степные животные рвали упряжь и уносились в степь. Тогда мы начали использовать в упряжке верблюдов, которые оказались гораздо более практичными, так как они стойко переносили нехватку кормов и жажду. За вторым Ургинским трактом забрались мы в песчаную и безводную местность. Восемь дней мы не видели человеческого жилья. Клубы вихря бросали в лицо сыпучую пыль, перемешанный с гравием песок, оставляя мучительные и болезненные ранки. Кони покрывались гноящимися нарывами, а люди теряли силы из-за переутомления и жажды. Нашу дорогу мы метили трупами животных и могилами товарищей, смерть прореживала некогда весёлую и любящую петь бригаду. Исхудалые лица, лихорадочные глаза, шатающиеся кони, уподобляли нас, остатки дивизии Унгерна, кошмарным приведениям. Кровь коней увеличивала жажду. В желудках не более чем десяти верблюдов находилось ничтожное количество воды. Наконец, на восьмой или девятый день похода, начала показываться трава, и стадо коз пробежало в степи. Надежда вошла в людей, кони начали жадно щипать траву и стригли ушами, раздувая ноздри. Мы пустили их свободно, чтобы собственным инстинктом они отыскали воду. Вначале они шли, едва ступая, потом галопом, и вскоре мы оказались у широкого пруда с пресной водой. Только тот, кто прошёл муки жажды, знает, какой роскошью является… возможность её утолить. Одни бросались ничком на землю, другие погружались в него с головой, некоторые черпали воду ладонями. Несмотря на холодную погоду, находились даже любители зимнего купания. Кони пили долго, бродя в траве и воде и издавая тихое ржание, только верблюды слегка и флегматично погружали свои морды в воду, не выдавая чрезмерного удовлетворения.
У потрескивающих костров, услаждая себе время ожидания котелка песнями и смехом, мы жарили конину. Забывали о недавних мучениях. Во всей бригаде воцарилось весёлое беспечное настроение. В опасении повторного недостатка воды, мы с капитаном О. купили в ближайшей юрте два кожаных мешка для воды, а также третий, меньший, с отличным кислым кумысом и приторочили их к верблюдам.
Теперь колонна направилась на северо-восток к реке Керулен. Предпочитали мы решиться на бой с большевиками, чем на пустынные муки, вызванные жаждой. Мы шли ускоренным маршем, потому что хотели обойти верблюжий и автомобильный тракт. Однако не упустили мы случая захватить у большевиков табун прекрасных керуленских коней. Нашу бригаду, теперь отлично организованную, охраняли на флангах и с тылов разведывательные отряды. Несмотря на сомнительную ситуацию, все были веселы, потому что мы не испытывали нехватки воды и пищи, имели свежих коней, таким образом можно было быстро ехать ночью, днём же — отдыхать. Неожиданно мы встретили вооружённых карабинами монголов, которые вели себя достаточно дерзко, но когда им «припекли» немного пятки, они выболтали, что являются шпионами большевиков, что те, последние, хотели завлечь нас в западню, и только наш уход в пески стал помехой этому. За поимку наших дезертиров монголы получали награды от большевиков.
Однажды ночью миновали мы отлично содержащийся автомобильный тракт, ведущий из Калгана в Ургу и маймачен. Во время китайского протектората здесь содержался гараж, то есть станция, предоставляющая бензин и воду. Здесь имело место значительное автомобильное пассажирское сообщение, которым пользовались китайские купцы, российские колонисты и даже американцы. Владельцы автомашин получали большие прибыли, потому что доставка одной особы из Урги в Калган стоила 400 тайанов.