Жестокая война продолжалась, и число цзиньских дезертиров в войсках монголов постоянно росло, но хотя эти люди и изменяли своей стране в дни тяжких поражений и испытаний, их предательство имело один положительный результат — благодаря их усилиям, постоянным мольбам и увещениям мрачный и неумолимый монгол был вынужден обуздать алчность и жестокость своих войск, которым отдал приказ отныне обращаться с покоренными менее сурово.
Но были и другие китайцы, предпочитавшие претерпеть любые страдания, но не желавшие покориться. Некоторые из них, отчаявшись в победе, кончали жизнь самоубийством, в то время как другие бесстрашно сражались до конца. Мухули был в отчаянии: теперь ему приходилось назначать китайских чиновников в завоеванные монголами области и города, где те должны были управлять именем Чингиз-хана; и как только он усвоил эту новую политическую линию, ситуация изменилась, и отныне все завоеванные территории прочно оставались в его руках. А это само по себе имело уже огромные последствия. Дело действительного покорения Китая, до сих пор шедшее очень медленно, сдвинулось с мертвой точки. Он двинулся в провинцию Шаньси, полностью сметенную огнем и мечом во время первого вторжения, но вновь воскресшую и занятую уже в который раз войсками Цзинь. Силам Мухули, численностью в 60 000 человек, пришлось в течение двух лет вновь закрепляться в этой провинции. Столица провинции Тайюань и города Пинъянь (возможно, нынешний Пинъяо), Вэньшуй и Кэлянь (Кэляньчжоу) отчаянно сопротивлялись. Начальники их гарнизонов погибли с мечом в руке или покончили с собой, когда разрушенные стены более не могли удерживать монголов; но к концу 1220 года он полностью покорил Шаньси и обнаружил, что его присутствие требуется на востоке — в провинции Шаньдун. Там цзиньцы действовали с необычайной энергией и немалым мужеством, укрепляя стены городов и увеличивая их гарнизоны. Мухули прошел провинцию Чжили и направился к столице провинции Шаньдун, городу Цзинань, как вдруг узнал, что цзиньская армия перешла Хуанхэ близ Цаочжоу (Хэцзу) и укрепилась на берегах реки. Мухули развернул свои войска и повел их навстречу этой странной цзиньской армии, отважившейся искать встречи с ним на поле боя, и обнаружил ее недалеко от реки Хуанхэ. Он не стал тратить время на перестрелку и сразу отдал приказ атаковать. Цзиньцы не выдержали первого удара и были сброшены в реку.
Направив свои войска вновь против столицы провинции Шаньдун, Мухули сделал по дороге лишь одну остановку у города Дунпин (Дунпинчжоу), уже пережившего в 1214 голу осаду монгольских войск под командованием самого Чингиз-хана и теперь вновь оказавшего упорное сопротивление. Оно было действительно так упорно, что Мухули пришлось оставить значительные силы своей армии продолжать блокаду этого города, а самому с частью войска идти покорять остальную провинцию. Разделив имеющиеся у него войска на отряды, он неуклонно опустошал Шаньдун и даже некоторые прилегающие к нему районы провинции Чжили. Дунпинчжоу, последний из непокоренных городов, пал в июне 1221 года.
Таким образом, уже к ноябрю 1221 года Мухули овладел и прочно удерживал в своих руках две провинции, лежащие к востоку и юго-востоку от Внутренней Китайской стены. Шаньси уже два года находилась у него в руках и теперь он намеревался подчинить все остальные владения Цзинь. Для этого ему потребовалось сконцентрировать свои силы у Тогтох (Токото), одной из пограничных станций, с которой начинался караванный путь на Запад.
За год до описываемых событий, в 1220 году, когда Чингиз-хан стоял лагерем в оазисе Нахшаб, цзиньский правитель отправил к нему посольство, на любых условиях прося о перемирии. Тогда Чингиз-хан отказался принять цзиньских послов, так ни с чем и вернувшихся в Кайфын, в котором по-прежнему укрывался цзиньский император.
Положение Цзиньской династии в северном Китае было безнадежным. Мухули уже покорил провинции, лежащие к северу от Хуанхэ, и китайские сановники заняли в них ответственные посты под наблюдением монголов.
Но несмотря на то, что ему удалось прочно укрепиться в провинциях Шаньси, Чжили и Шаньдун, монгольский военачальник был по-прежнему далек от решения своей главной задачи — взятия Кайфына и пленения императора. Хуанхэ была очень серьезным препятствием, затруднявшим любое проникновение на юг, и пока крепость Тунгу-ань, охранявшая удобные дороги, ведущие в провинцию Хэнань, оставалась в руках цзиньских войск, цзиньский император мог спать спокойно. А пока он был жив, не могло быть конца войне, а кроме того, не менее 200 000 воинов были расположены в непосредственной близости от дорог и перевалов, ведущих в провинцию Хэнань.
Мухули, испробовав все способы проникновения в эту провинцию, сердце угасающей империи, решил последовать примеру Самухи (Самохи) и обойти линию цзиньской обороны. Он перешел Хуанхэ у Тогтох (Токото) и двинулся в южные районы провинции Шэньси.
И вновь, в который раз, цзиньцы отправили посольство к Чингиз-хану, прибывшее к нему летом 1222 года, когда он располагался лагерем на западном берегу реки Инд, и просили о мире.
На этот раз Чингиз-хан посольство принял, но не смягчил суровости своих требований. «Раньше, — сказал он послу, — я предлагал императору уступить мне страну к северу от Желтой реки (Хуанхэ), сейчас эта страна моя по праву завоевания, так же как и та, что лежит к западу от перевала Тунгуань, за исключением нескольких городов. Если повелитель Цзинь сейчас уступит мне провинцию Шэньси целиком, я сохраню за ним трон и остатки его владений к югу от Хуанхэ».
Послы не смогли принять этих условий, и посольство отбыло в Кайфын.
Появление войска Мухули в Ордосе так встревожило царя тангутов, что тот поспешил с отправкой посольства, спрашивая у монгольского военачальника, с какими намерениями тот идет. В ответ Мухули потребовал у него помощи и устрашенный монарх послал ему на подмогу армию в 50 000 человек. С таким подкреплением Мухули двинулся на юг и приступил к покорению провинции Шэньси, беря город за городом, и к февралю 1223 года он достиг ее южных пределов на реке Вэйхэ, притоке Желтой реки. Он осадил и взял одиннадцать крупных городов (по списку Дугласа) — Цзинчуань и Цинъян в провинции Ганьсу; Лочуань, Куцуань, Биньсянь, Суйдэ (Суйдэчжоу), Яньчуань, Чэнгу (Чэнпусянь), Хэян, Ичуань и некоторые другие, и потерпел неудачу лишь у города Яньань. Город Цзю-фынсянь он осаждал в течение 40 дней и тоже не мог его взять, как вдруг пришли вести о том, что цзиньская армия форсировала Хуанхэ недалеко от Тунгуани и взяла Пучэн (Пучжоу, Пучжоуфу), весьма важный город недалеко от тех мест, где Хуанхэ меняет свое течение с юга на восток.
Мухули снял осаду с Цзюфынсяни и ускоренным маршем пошел на Пучжоу. Когда цзиньцы узнали о его приближении, они не стали ждать и, поспешно спалив захваченный ими город, отступили назад к Тунгуани.
Именно теперь, когда Мухули был занят восстановлением и укреплением своей власти в районах рек Хуанхэ, Вэйхэ и Лохэ, его сразила болезнь. Около сорока лет носил он меч и копье, верой и правдой служа Чингиз-хану, и потому с нескрываемой гордостью промолвил своим сподвижникам, собравшимся вокруг его смертного одра: «Никогда и ни от кого я не терпел поражений». Он умер в апреле 1223 года в возрасте 54 лет в маленьком китайском городе Вэнси, на реке Туншуй в префектуре Ци-чжоу. Сын его Бору, унаследовав от отца титул нойона (князя), стал верховным командующим всех монгольских войск в Китае.