Одновременно британские разведчики были отправлены из Индии в дикие земли Белуджистана и Афганистана. Весной 1810 г. капитан Чарлз Кристи и лейтенант Генри Поттинджер из 5-го бомбейского полка туземной пехоты отправились в эти места под видом мусульман. К счастью для них никто из жителей этого отдалённого региона никогда не видел европейцев. Кристи взял курс на Герат, маскируясь под торговца лошадьми, но вскоре сменил легенду на благочестивого хаджи, возвращающегося из Мекки (так было безопаснее ехать по кишевшей разбойниками территории). Однако новая легенда создавала свои проблемы. Так, в одной деревне местный мулла-шиит вступил с британцем в богословский спор и ему удалось избежать разоблачения, прикинувшись суннитом. Из Герата Кристи проследовал в Восточный Иран, где мог чувствовать себя в безопасности.
Двадцатилетний лейтенант Поттинджер между тем проделал 900-мильное путешествие южнее, через Белуджистан. Он выбрал маршрут, по которому в следующие сто лет не рискнул проехать ни один европеец. Путь занял три месяца и лежал через две опасные пустыни. Поттинджер вёл подробный дневник, отмечая наличие колодцев, рек, характер растительности, осадков и климата, лучшие оборонительные позиции, союзы между местными ханами. Он составил первую военную карту западных подступов к Индии. Для этого лейтенант пользовался компасом, и однажды его спутники-белуджи заметили это. Он находчиво объяснил, что это прибор, указывающий ему направление на Мекку, чтобы знать, в какую сторону молиться.
Если ответственным за превращение России в пугало можно назвать одного конкретного человека, то это британский генерал сэр Роберт Уилсон. Во время вторжения Наполеона он был официальным британским наблюдателем при русской армии. По возвращении в Лондон Уилсон начал единоличную кампанию против русских, твердя о жестокости русского солдата и некомпетентности генералов. В 1817 г. генерал опубликовал книгу «Описание военной и политической мощи России». Автор утверждал, что русские, воодушевлённые своей победой над французами, планируют выполнить завещание Петра I и завоевать весь мир. Первой мишенью будет Стамбул, затем придёт черёд Индии. Уилсон снабдил книгу картой, на которой прошлые границы России были показаны зелёным цветом, а нынешние — красным, чтобы продемонстрировать скорость расширения империи и исходящую от неё угрозу.
После унизительного для Ирана Гулистанского мирного договора с Россией 1813 г. некоторые члены военной миссии Малколма в Иране уже беспокоились относительно растущей мощи России на Востоке. Одним из них был капитан индийской армии Джон Макдоналд Киннейр, который собрал воедино данные географической разведки, собранные Кристи, Поттинджером и другими разведчиками. Его книга «Географический мемуар Персидской империи» (1813 г.) много лет оставалась главным источником сведений в этой области. Киннейр немало поездил по региону сам и в приложении ко второй работе, посвящённой его собственным путешествиям на Востоке, изложил свои взгляды на потенциальную русскую угрозу британским интересам в Азии. Если Кристи и Поттинджер были первыми игроками Большой Игры, а Уилсон — её первым полемистом, то Киннейра можно назвать её первым серьёзным аналитиком.
Киннейр указал, что морской агрессор Британской Индии больше не страшен, а вот с суши она уязвима. Захватчик мог воспользоваться двумя путями — непосредственно на восток через Ближний Восток или на юго-восток через Среднюю Азию (первый путь избрал бы захватчик из Европы, второй — Россия). Киннейр подробно разобрал географические, политические, логистические и прочие препятствия на пути возможной армии вторжения.
Первым русским участником Большой Игры стал 24-летний капитан Николай Муравьёв, которого в 1819 г. наместник на Кавказе генерал Ермолов отправил из Тифлиса в Хиву. Его целью было выяснить судьбу большого количества русских рабов. Казахи близ Оренбурга захватывали солдат и поселенцев, туркмены на побережье Каспийского моря захватывали рыбаков и их семьи; пленных продавали в рабство на рынки Средней Азии. Правда, Ермолов предупредил Муравьёва, что в случае его заточения или казни хивинцами русское правительство от него откажется, так как вызволить его будет невозможно, а царь не может позволить себе потерять лицо перед среднеазиатским князьком.
По прибытии к Хиве Муравьёва отвезли в небольшую крепость и велели ждать приёма у хана. Хан был не в восторге от приезда посланца могущественной державы и проклинал его туркменских спутников за то, что те не ограбили и не убили его далеко в пустыне, чтобы хану не пришлось иметь с ним дела. Если бы была возможность разделаться с Муравьёвым так, чтобы русские наверняка не узнали, кто виноват, хан не колебался бы — но вероятность того, что русские узнают, существовала. Поэтому спустя семь недель хан всё же дал Муравьёву аудиенцию и даже отправил с ним в обратный путь к Ермолову в Дербент своих посланцев.