Выбрать главу

')Х капиталовложений в заводские здания, машины и товар­

ные запасы. Допустим, например, что теоретики пришли

к выводу, что кривая спроса на деньги не совпадает с

кривой M

Dl

 на рис. 2.3, а занимает горизонтальное

положение. В этом случае увеличение банковских резер­

вов приведет к передвижке кривой предложения с M

S1

 до

M'S2

, но это не выразится в снижении равновесной нормы

дохода oi ак1ива А и, следовательно, не вызовет ка­

ких-либо изменений в физическом объеме инвестиций.

Несмотря на упрощенность модели, мы будем осно­

вываться на ней и расширять ее с целью прийти в

конечном счете к господствующей модели денежного

хозяйства - кейнсианской модели. Это будет сделано в

третьей части работы. Наиболее важное техническое

различие между данной моделью и полной кейнсианской

моделью заключается в том, что во второй модели связь

между равновесием на денежном рынке и уравнением

физических инвестиций носит не однозначный, а много­

сторонний характер. Иначе говоря, между денежным

рынком и рынками товаров, рабочей силы и неденежных

активов существует состояние общего равновесия, и все

они находятся во взаимной связи. В денежной теории

применяется два типа моделей общего равновесия. Один

представлен кейнсианской моделью в третьей части рабо­

ты, где переменные определены конкретно и их можно

измерить эмпирически. Большое внимание при этом уде­

ляется 1еоретико-эмпирическим характеристикам пове­

денческих функций (например, форме, положению и ста­

бильности кривой спроса на деньги). Другой тип пред­

ставлен ткими моделями, как, например, модель Патин-

кина (Patinkin, 1965), которая рассматривается в гл. 4.

Это в высшей степени абстрактная модель, где упор

сделан на соблюдении логических условий и внутренней

непрот иворечивости.

Наконец, нам следует обратиться к иному типу моде­

лей, которые ставят на первый план взаимосвязь между

денежными переменными и остальным хозяйством. Это

модели сокращенной формы (reduced form models), упро­

щенные версии модели, представленной уравнениями 2.2,

2.3, 2.4 и 2.5 (или рис. 2.3). Мы видим, что переменные г

л

,

М и / определяются внутри модели и являются, следова­

тельно, эндогенными. Единственные переменные, кото­

рые устанавливаются за пределами модели (например,

при посредстве государственной политики),-это R, бан-

7* ковские резервы, и W, богатство. Они являются экзоген­

ными переменными. Мы видим на рис. 2.3, что изменение

R косвенно приведет в этой модели к изменению I. Если с

точки зрения денежной политики мы более всего заинте­

ресованы в том, как с помощью изменений государст вен­

ной политики и воздействия на банковские резервы мож­

но определять уровень инвестиций, то модель может

приняв следующий вид:

(2.6)

Уравнение 2.6 можно вывести из системы уравнений

2.2-2.5, и, полагая, что величина ^фиксированна, функ­

циональное отношение между I и R, которое это уравне­

ние выражает, определяется функциями спроса и пред­

ложения денег и инвестиционной функцией (иначе говоря,

формой и положением кривых на рис. 2.3).

Модели сокращенной формы мы рассмотрим в гл. 20,

где будет дана оценка их эмпирического значения. С

теоретической же точки зрения они, однако, имеют

серьезные ограничения. Хотя они и указывают на связь

между конкретными важными параметрами, они не дают

точной картины поведенческих взаимоотношений. Функ­

ции спроса и предложения денег, равно как и детерминан­

ты инвестиций, «замкнуты» в рамках уравнения 2.6 и не

могут быть выделены и детально изучены, пока не будет

рассмотрена вся система coo i вет ствующих уравнений,

стоящих за уравнением сокращенной формы.

2.2. ЗАПАСЫ И ПОТОКИ

Величины, обозначаемые в экономических моделях

конкретными названиями, подпадают под общее родовое

понятие переменных. Существует фундаментальное раз­

личие между двумя классами переменных: запасами и

потоками. Это деление применяется в разных теорети­

ческих разделах, например в теории потребления, рабо­

чей силы или денег, причем в денежной теории оно имеет

особенно важное значение. Можно привести пример мно­