В 90-е гг. XIX в. проявляется еще одна его незаурядная черта, столь не свойственная великокняжеской среде, – интерес к технике, особенно к ее новинкам. Как старший офицер строившегося в Петербурге на Новом Адмиралтействе броненосца «Сисой Великий», великий князь Александр Михайлович энергично содействовал ускорению его постройки. Он буквально дневал и ночевал на заводе. В 1900 г. он стал командиром строившегося в Николаеве броненосца «Ростислав». «Мечта моей жизни, – писал великий князь, – мечта каждого моряка осуществилась. Я… произведен в чин капитана 1 ранга и назначен командиром броненосца Черноморского флота» [3, с. 212]. В процессе достройки и сдачи корабля великий князь работал во многих комиссиях. Он был членом «комиссии для испытания и приемки в казну башенной установки 10-дюймовых орудий», председателем комиссии по испытаниям первой в русском флоте котельной установки с нефтяным отоплением и т. д. [53, с. 70].
Но круг его интересов никогда не ограничивался рамками его непосредственных служебных обязанностей. Был он человеком не только незаурядным, но и честолюбивым. Энергии и идей у него было всегда хоть отбавляй. Одним из его увлечений было развитие отечественного торгового судоходства. Без торгового мореплавания, как он считал, России трудно развивать свой военный флот. Все, кому близки были нужды отечественного судоходства, находили в его лице «союзника и покровителя». Русское императорское общество судоходства избрало его своим почетным председателем.
С учреждением в 1898 г. при Министерстве финансов отдела торгового мореплавания Александр Михайлович, не прерывая службы на флоте, становится председателем Совета по делам торгового мореплавания. Его главные заботы теперь – организация мореходного образования, улучшение быта «низших служащих торгового флота», обеспечение балтийского побережья русским углем и, наконец, «постановка вопроса о соединении Черного и Балтийского морей внутренним путем». С 1902 г. Александр Михайлович – самый молодой министр России. Он – главноуправляющий торговым мореплаванием и портами. Одновременно он продолжал оставаться «в звании флигель-адъютанта и командира броненосца “Ростислав”». Кстати, к броненосцу, построенному при его непосредственном и активном участии, командовать которым ему привелось более трех лет, Александр Михайлович относился с большой любовью. Не случайно своего пятого сына, родившегося в 1902 г., он назвал Ростиславом [53, с. 71].
Начало войны с Японией великий князь встретил в должности младшего флагмана Черноморского флота и в чине контр-адмирала. В ночь на 27 января 1904 г. японские миноносцы атаковали стоявшую на Порт-Артурском рейде русскую эскадру. Александр Михайлович в это время был в Каннах. Закончив 18 ноября «на броненосце “Ростислав” под собственным флагом» кампанию 1903 г., он с многочисленным семейством отдыхал на юге Франции. Но уже 30 января в дневнике Николая II появилась запись: «Ксения и Сандро вернулись из-за границы», и на следующий день – «Ксения и Сандро пришли к нам». Вот что писал о своей встрече с императором сам великий князь: «Мое появление смутило его… Он ждал тяжелого объяснения… упреков за прошлое. Я поторопился все его опасения устранить.