По восшествии на престол У-ди подтвердил скрепленный узами родства мирный договор с «сюнну» и отправил им щедрые дары. Однако в 133 г. до н. э. мир был нарушен Хань, которое спровоцировало нападение «сюнну» на богатый торговый город Маи (близ истоков реки Чжишуй). Сюннуский шаньюй разгадал маневр и отвел войска. Кочевники расторгли мирный договор и стали совершать набеги на пограничные земли. При этом продолжалась оживленная торговля на пограничных заставах.
В 129 г. до н. э. император направил четыре десятитысячных отряда для нападения на «сюнну» в пограничных пунктах. Лишь один из четырех военачальников достиг некоторого успеха, трое остальных потерпели поражение. В этом и следующем году «сюнну» совершили ряд нападений, более всего на район Юйяна, к северо-востоку от Цзи (на месте Пекина), а также на область Яньмэнь (где был расположен и город Маи). Ханьские военачальники Вэй Цин, успешно воевавший в 129 г. до н. э., и Ли Си продвинулись в их владения на западе, в области Юньчжун, и построили город Шофан в северной излучине Хуанхэ на правом берегу реки, где и закрепились. Часть уездов к северо-западу от Цзи, в среднем течении Чжишуй, дом Хань уступил кочевникам.
В последующие несколько лет успех был на стороне «сюнну». В 122 г. до н. э. Хуайнань-ваном Анем и Хэншань-ваном Сы (оба принадлежали к роду Лю) была предпринята неудачная попытка мятежа. На следующий год восстание поднял Цзянду-ван Лю Цзянь (владение Цзянду находилось на территории современной провинции Цзянсу).
В 121 г. до н. э. значительные потери терпели «сюнну». Двое их военачальников, Хуньсе-ван и Сючу-ван, боясь гнева шаньюя Ичжисе, решили перейти на сторону Хань. Хуньсе-ван убил Сючу-вана и, присоединив его отряд, сдался Хань, после чего набеги на северо-западе значительно сократились.
В 119 г. до н. э. ханьские войска атаковали «сюнну» к северу от пустыни Алашань. Они окружили шаньюя, но тому удалось вырваться из кольца и бежать. Отборные силы «сюнну» понесли большой урон, ханьские же войска прошли далеко на север. Поражение кочевникам было нанесено и за областью Дай, в направлении Гоби; было убито более 70 тысяч хусцев. Теперь уже стали осваиваться земли на левом берегу Хуанхэ, к северо-западу от Шофана.
В течение ряда лет у Хань не было достаточно сил, чтобы продолжить покорение или вытеснение «сюнну». В 112 и 111 гг. до н. э. были предприняты карательные походы на восставшие княжества Южное и Восточное Юэ. В обоих случаях был задействован флот. Будучи снова готовым применить силу против «сюнну», ханьский император отправил к их шаньюю посла с требованием признания подданства. Разгневанный шаньюй Увэй сослал дипломата по имени Го Цзи к берегам озера Бэйхай (Байкал).
Тем временем Срединная империя продолжала расширяться. На востоке она захватила царство восточных «и» Хуйло, а также Чаосянь (на Корейском полуострове). На западе была образована область Цзюцюань (к востоку от Дуньхуана), чтобы перерезать сообщение между «ху» и «цянами». Еще западней Хань установила связи с их их «юэчжи» (кушанами) и Дася (Бактрией).
В районе озера Иссык-Куль находилось сильное племенное образование «усуней» (сарматов). Хань предпринимала дипломатические шаги к установлению союза с ними, ради ослабления «сюнну». В жены правителю «усуней» отдали китайскую княжну, однако другая супруга, дочь сюннуского шаньюя была поставлена «усунями» выше китайской. Все же Хань расширили пахотные земли на территорию «усуней».
В 105 г. до н. э. было совершено нападение на княжество Да-вань (Фергану), и в 102 г. до н. э. этот же военачальник Ли Гуан-ли обезглавил правителя княжества. Подчинение ферганского ханства произвело устрашающий эффект на Западные земли, на которые Хань и рассчитывала, предпринимая этот поход.