Позже Раневская напишет: «Неудачи не сломили моего решения быть на сцене: с трудом устроилась в частную театральную школу, которую вынуждена была оставить из-за невозможности оплачивать уроки». И все же в Москве ей повезло: о чудо! — у колонн Большого театра на плачущую девочку (близилась ночь, а ночевать негде) обратила внимание сама Екатерина Васильевна Гельцер, прима-балерина этого театра. Она пригласила расстроенную Фаину к себе домой, заметив: «Фанни, вы меня психологически интересуете».
Они довольно быстро подружились. От Екатерины Васильевны Фаина узнала немало о жизни и нравах театральной Москвы. Театральное общество Гельцер именовала не иначе как «бандой». Екатерина Васильевна восхищалась молодостью и целеустремленностью Фаины: «…Какая вы фэномэнально молодая, как вам фэномэнально везет!»
Великая балерина была искренне рада столь теплой дружбе с юной Фаиной, тем более что в личной жизни у Гельцер была «фэномэнальная неудача». Екатерина Васильевна гордилась, что они не только соратницы по профессии, но и подруги: «Когда я узнала, что вы заняли артистическую линию, я была очень горда, что вы моя подруга». Гельцер была настолько откровенна с Фаиной, что доверяла ей, казалось бы, недоверяемые тайны. Однажды Екатерина Васильевна рассказала: «Я одному господину хочу поставить точки над i». Фаина спросила, что это значит, а Екатерина Васильевна ответила: «Ударить по лицу Москвина за Тарасову». Как раз тогда знаменитый артист Москвин бросил свою жену, сестру Гельцер, ради молодой, но в будущем еще более знаменитой артистки Аллы Тарасовой.
Отношение Фаины к новой подруге также было глубоко искренним, дружеским: «Я обожала Гельцер. Иногда — в 2 или 3 часа ночи, во время бессонницы, я пугалась ее ночных звонков. Вопросы всегда были неожиданные — вообще и особенно в ночное время: „Вы не можете мне сказать точно, сколько лет Евгению Онегину?“ или „Объясните, что такое формализм?“ И при этом она была умна необыкновенно, а все эти вопросы в ночное время и многое из того, что она изрекала и что заставляло меня смеяться над ее наивностью, очевидно присуще гению».
Театральная жизнь Москвы полностью поглотила Фаину, Гельцер ввела ее в круг своих друзей, брала с собой на спектакли во МХАТ, откуда по окончании спектаклей было принято ездить к Валиеву в «Летучую мышь». С годами Раневская вспоминала об этих днях: «Она (Гельцер. — М. Г.) возила меня в Стрельну и к Яру, где мы наслаждались пением настоящих цыган. У Яра в хоре пела старуха, звалась Татьяна Ивановна. Не забыть мне старуху-цыганку; пели и молодые. Чудо — цыгане. Гельцер показала мне всю Москву тех лет. Это были „Мои университеты“».
Дружба Раневской с Екатериной Гельцер, выступавшей в Большом, а позже в Мариинском театре почти сорок лет, продолжалась до конца жизни знаменитой балерины. Через много лет Фаина Георгиевна, беседуя с В. Катаняном, вспомнила о Гельцер: «Я с ней виделась последний раз, по-моему, при царе Горохе, мы когда-то очень дружили. И вдруг на днях, ночью, из тьмы веков — как будто не было ни революции, ни войны, — телефонный звонок, и, как ни в чем не бывало: Лиля, сколько лет было Онегину?» Впрочем, к Гельцер она возвращалась не однажды. Видимо, темпераменты Екатерины Васильевны и Фаины Георгиевны во многом совпадали, обе нуждались в собеседнике, которому могли бы откровенно поверить свои сердечные тайны. Тому же Катаняну Раневская рассказала о новом своем увлечении: «Я тоже недавно влюбилась, решила устроить ужин, пошла к Елисееву, купить рябчиков к салату… взгромоздила новую шляпу, стою в очереди в кассу, мурлычу что-то под нос, чувствую себя такой девочкой-девочкой, и вдруг слышу сзади: „Ну, бабушка, поворачивайся, заснула, что ли?!“».
Тогда, в середине 1910-х годов, юная Фаина быстро привыкла к Москве. При всех сложностях жизни на новом месте она была полна надежд, тем более что благодаря Гельцер не только бывала в театрах, но и общалась с людьми очень интересными — например, с Владимиром Маяковским, с ним познакомилась она в доме Гельцер.
Стихи Маяковского «Послушайте!» Раневская запомнила сразу, как только услышала их в авторском исполнении, и не раз повторяла их в последние годы жизни: