П. Н. Врангель, по-видимому, догадался, что генерал Шкуро успел раньше его поговорить с Терским Войсковым атаманом Г. А. Вдовенко и уже соответствующим образом настроить последнего. Этим и объясняются первые слова Врангеля, сказанные генералу А. И. Деникину во время их встречи в Тихорецкой 27 декабря 1919 г. (9 января 1920 г.), — в них явно сквозит желание П. Н. Врангеля скрыть свою оппозиционность Главнокомандующему и затушевать правду: «Ваше превосходительство, Науменко и Шкуро предатели. Они уверили меня, что я сохранил популярность на Кубани, а теперь говорят, что имя мое среди казачества одиозно и что мне нельзя стать во главе казачьей конной армии…» (Деникин А. И. Очерки русской смуты. — Т. V. — С. 291).
Поведение Андрея Григорьевича в этой недостойной генерала П. Н. Врангеля попытке сместить А. И. Деникина со своего поста лишний раз подтверждает порядочность Шкуро, его верность своему воинскому долгу и чести офицера — и все это несмотря на то, что он уже был не у дел и как бы в опале.
В декабре 1919 г. Главному командованию ВСЮР стало ясно, что для удержания кубанских казаков на фронте необходимо создать Кубанскую армию, и 31 декабря 1919 г. (13 января 1920 г.) было начато ее формирование. В основном в ее состав должны были поступать кадры кубанских частей бывшей Кавказской армии и мобилизованные кубанские казаки. Еще 29 декабря 1919 г. (11 января 1920 г.) ее командующим был назначен генерал Шкуро.
К 5 (18) января 1920 г. боевой состав частей Кубанского казачьего войска состоял из 2,5 тысячи сабель, 6 тысяч штыков и 36 орудий. В январе же на фронт посылались пополнения, вошедшие вместе с оставшимися там частями в 1-й Кубанский корпус генерала Крыжановского; к концу месяца на Кубани закончил реорганизацию и выступил на Манычский фронт 2-й Кубанский корпус (2-я и 4-я Кубанские казачьи дивизии; командир — генерал Науменко), продолжал реорганизовываться 3-й Кубанский корпус.
После ряда мощных ударов Красной Армии, которым подверглись еще не полностью сформированные и реорганизованные части и соединения Кубанской армии (в частности, 1-м конным корпусом Буденного был полностью разгромлен 1-й Кубанский корпус и убит в бою его командир), остатки ее к 10 (23) февраля составляли три группы, располагавшиеся в районе Тихорецкой (600 чел.) и Кавказской (700 чел.), а также на подступах к Ставрополю (небольшой отряд генерала Н. Бабиева).
Как и следовало ожидать, результатом такого положения Кубанской армии было назначение 14 (27) февраля 1920 г. ее командующего генерала Шкуро в распоряжение Главкома ВСЮР. Вместо него командующим стал генерал-лейтенант С. Г. Улагай. В марте Шкуро вновь получил строевую должность — он был назначен командующим группой войск Сочинского направления (затем — Кавказского побережья), в которую вошли остатки Кубанской армии, сведенные в Сводно-Кубанский корпус под командованием генерал-майора Морозова, и 4-й Донской отдельный конный корпус генерал-лейтенанта Старикова. Здесь последний раз в Гражданской войне Шкуро водил в атаки своих казаков, не сумевших эвакуироваться вместе с остатками ВСЮР из Новороссийска и вынужденных отступать вдоль Черного моря к границе Грузинской республики. Однако в районе Сочи их путь к отступлению был прегражден красными частями. После трехнедельных колебаний — сдаваться или не сдаваться красным (Врангель специально прислал из Крыма достаточное количество судов для эвакуации всего личного состава войск), несмотря на все убеждения их генералами Шкуро, Улагаем и Науменко, будучи преданными своим Войсковым атаманом генерал-майором Букретовым и председателем Кубанского правительства Иванисом, в последний момент «эвакуировавшимися» в Грузию, около 60 тысяч кубанских и донских казаков 2 (15) мая капитулировали и сдались красным.{14} В этот день Шкуро, находившийся на британском линкоре «Айрон Дьюк», предпринял еще одну попытку обратиться к казакам, и после его увещеваний на корабли погрузилось еще до 3 тысяч казаков — последних, кто ушел в Крым продолжать неравную борьбу с большевиками.{15}
По прибытии в Крым Шкуро не получил никакой должности в Русской армии Врангеля и эмигрировал за границу — во Францию, где поселился в Париже вместе со своей женой… Здесь он создал труппу из казаков-джигитов — всего вместе с хозяйственными чинами 250 человек, в том числе 80 наездников, 40 человек хора трубачей, 100 человек хора песенников и 20 танцоров.
В мае 1925 г. в Париже на стадионе Буффало состоялся казачий парад. Вот как описывает его очевидец, полковник Ф. И. Елисеев:
«Духовой оркестр в 60 казаков вздымал душу всех бравурными русскими маршами…
Тряс землю щегольскою маршировкою и наполнял воинственными казачьими напевами широкое воздушное пространство над стадионом величественный хор в 100 человек…
Своею хищною, скользящею походкою, лаская глаз врожденной красотою и простотою, элегантностью костюмов, невольно привлекали зрителя два десятка танцоров — горцев, затянутых, суровых видом…
Но главное — под взорами десятков тысяч горячо влюбленных глаз — в косматых шапках, словно демоны на гарцующих конях — затаенно, молча проходили они, на ком был „гвоздь“ всего — джигиты…
Их 60 шло следом в общем, гипнотизирующем своею красотою, казачьем параде на стадионе Buffalo, в Париже. А впереди всего казачьего ансамбля, как и на полях сражений, — сам Шкуро, овеянный легендами…»
После триумфальных выступлений в Париже состоялось полуторагодичное турне по странам Европы, в том числе в Великобританию. Однако получить постоянный источник средств к существованию не удавалось. Какое-то время Шкуро оставался в Париже, пытаясь «удержаться на поверхности», а в декабре 1931 г. приехал в Белград для оформления документов на пребывание в Югославии.
Тогда же в журнале «Кубанский казак» (№ 12 (102), декабрь 1931 г., с. 9) было опубликовано письмо Шкуро к кубанским казакам-эмигрантам «Родина ждет нашей помощи», написанное 6 декабря. По-видимому, оно было вызвано доходившими за границу сведениями о коллективизации, массовых репрессиях и голоде. Это не только волновало эмиграцию, но и вселило в нее надежды на восстание против советской власти в России.
В своем письме Шкуро призывал казаков объединиться и сплотиться вокруг Кубанского Войскового атамана генерал-майора В. Г. Науменко, оставить споры и дрязги, свары и политиканство. Шкуро писал: «…будьте готовы по-настоящему, честно, по-казачьи, первыми пойти на зов Войскового атамана туда, куда вас призывают честь и доблесть казачьи и святой долг перед родным Войском. Подготовка ведется, и окончательный расчет с красными палачами приближается. Родина ждет нашей помощи, и мы все должны ее дать».
Однако восстания против Советов в СССР не приобрели желаемого размаха, и жизнь эмиграции продолжалась своим чередом.
Шкуро, однако, удалось развернуть свое небольшое «дело» — в конце 1933 — начале 1934 гг. около Белграда строилась новая железная дорога, которая должна была соединить старую и новую Сербию. На главном участке работали кубанские, терские, астраханские казаки во главе со Шкуро, заведовавшим работами…
В июне 1935 г. состоялись мероприятия, проводившиеся при поклонении кубанцев на могиле югославского короля Александра I в г. Опленце. На них присутствовал и генерал Шкуро, прибывший из Приштины.
После начала в 1936 г. Гражданской войны в Испании, которую руководство Русского Общевоинского Союза (РОВС) считало продолжением Гражданской войны в России и призывало всех бывших белогвардейцев отправиться в Испанию и принять участие в борьбе против коммунизма, Шкуро активно пытался договориться с генералом Франко о широком поступлении в войска последнего русских добровольцев. Но Франко отклонил это предложение…
В марте 1938 г. А. Г. Шкуро встретился в Белграде с А. А. Вонсяцким, председателем Всероссийской национал-революционной партии (ВНРП) в США, и пригласил его на банкет с участием 150 казаков-ветеранов Гражданской войны, где последний выступил с речью. Она была встречена бурными аплодисментами, и Вонсяцкого приняли в почетные кубанские казаки (Стефан Д. Русские фашисты. Трагедия и фарс в эмиграции. 1925–1945. — М., 1992. — С. 291).