3 февраля, то есть на следующий день после того, как Паулюс сдался под Сталинградом, в Ставку к Маннергейму спешно приехали президент Рюти, премьер-министр Раннгелл, а также министры Вальден и Таннер. Маннергейм заявил собравшимся, что, похоже, силы немцев начинают иссякать. За зиму Германия и ее союзники потеряли почти 60 дивизий. Восполнить такие потери едва ли удастся. А так как судьбу Финляндии до сих пор связывали с победой германского оружия, то пора привыкать к мысли, что, возможно, в скором времени придется еще раз подписывать в Москве мирный договор.
Такой расклад поверг чиновников в ужас. Маннергейм призвал их вплотную заняться вопросом о выходе Финляндии из войны.
К этому времени подошел срок переизбрания президента. Парламентские партии стали наперебой предлагать Маннергейму быть их кандидатом, но фельдмаршал отклонил все предложения и высказался в поддержку действующего президента. 15 февраля 1943 года Ристо Рюти большинством голосов был избран президентом республики и тут же приступил к формированию нового правительства, способного достойно вывести Финляндию из большой войны.
20 марта государственный департамент США предложил в этом свое посредничество. Но когда новый министр иностранных дел Финляндии доктор Рамзай поехал в Берлин, чтобы, ссылаясь на предложение американцев, получить от немцев обещание добровольно вывести войска из Финляндии, Риббентроп ответил резким отказом и в свою очередь потребовал отвергнуть предложение Америки и подписать обязательство не заключать ни перемирия, ни мира с СССР без согласия Германии. Кроме того, в это же время посол Германии в Хельсинки потребовал от президента Рюти прибыть в Ставку Гитлера и лично сообщить рейхсканцлеру подробности контактов, которые были у Финляндии с правительством США. И когда Рюти отказался, немецкий посол демонстративно покинул Хельсинки.
Такая нервная обстановка подорвала здоровье главнокомандующего. У него началось воспаление легких, и личный врач настоял на немедленном лечении в условиях более мягкого климата.
В апреле 1943 года Маннергейм на финском военном самолете вылетел в Швейцарию. Во время перелета, который пролегал через Берлин, фельдмаршал изрядно напился. И когда его самолет, приземлившийся на военном аэродроме в Рангсдорфе, посетил генерал Талвела, работавший офицером связи в Германии, Маннергейм накричал на него, не стесняясь в выражениях, таким образом выразив свое негодование по поводу того, что тот притащил с собой немецкого майора и тем самым лишил его возможности находиться в Швейцарии инкогнито.
В Швейцарии Маннергейм жил под псевдонимом, всячески скрывая свое имя. Над псевдонимом он головы не ломал и стал господином Маргемом. Но бдительные швейцарцы быстро раскусили, кто же действительно этот господин Маргем. Его открыто приветствовали и частенько просили автограф. Господин Маргем искренне удивлялся такому живому интересу к своей персоне и расписывался на портретах фельдмаршала Маннергейма — «Маргем».
Мягкий швейцарский климат, превосходный уход врачей и благожелательная мирная атмосфера в Лугано благотворно подействовали на здоровье Маннергейма. Он окреп и набрался оптимизма. За время трехнедельного отдыха фельдмаршал не вмешивался в дела Ставки и политические дрязги. Он наслаждался мирной жизнью и утверждался в мысли, что необходимо как можно быстрее добыть ее для Финляндии.
Однако уже в конце апреля Маннергейм получил тревожные известия — правительство США сообщило, что большая часть его сотрудников готова покинуть Финляндию, что указывало на возможность разрыва дипломатических отношений.
9 мая 1943 года Маннергейм вернулся на родину, и встречавший его на аэродроме министр обороны генерал Вальден сообщил, что накануне правительство решило согласиться с требованиями Риббентропа, иначе в стране просто начнется голод.
Маннергейм на следующий же день отправился к президенту и объяснил ему, что если сейчас Финляндия свяжет себя хоть какими-нибудь обязательствами с Германией, то будущего у нее, возможно, не будет вовсе. Правительство отменило свое решение, еще до того как главнокомандующий успел вернуться в Ставку.
Маннергейм стал активно подчищать темное прошлое, чтобы обеспечить светлое будущее. В конце июня 1943 года в Финляндию прибыл в отпуск немецкий батальон СС, сформированный из финских солдат весной 1941 года. У финских эсесовцев как раз заканчивался двухгодичный контракт, и Маннергейм запретил им продлевать его. Гиммлеру пришлось расформировать батальон.
Финское правительство активно искало пути выхода страны из большой войны. Для этого нужно было найти какую-то новую силу, которая на заключительном этапе войны смогла бы умерить освободительной пыл СССР. Эту силу Маннергейм видел в американцах.