Летом 1901 г. Волошин вместе с Е. С. Кругликовой и еще двумя художниками отправляется в путешествие по Андорре, на остров Майорку и в Испанию. «В конце июня я собираюсь в Пиренеи, в республику Андорру, – писал он А. М. Пешковскому, – которая меня окончательно покорила тем, что об ней решительно нигде и ничего не написано». Е. С. Кругликова вспоминала: «В первое же лето Макс уговаривает нас совершить путешествие пешком в Испанию и посетить Балеарские острова (Майорку). Его необыкновенная энергия заставляет меня согласиться, несмотря на то что я вовсе не люблю ни гор, ни пешего хождения. Появляются географические карты, бедекеры, составляется маршрут. По системе Макса готовятся костюмы: какие-то необыкновенные кофты из непромокаемой материи, с множеством карманов для альбомов, красок, кистей и карандашей, рюкзаки, сапоги на гвоздях, велосипедные шаровары, береты…» Позже Волошин написал об этом путешествии две статьи: «Андорра» и «По глухим местам Испании. Вальдемоза».
Заграничные путешествия способствовали становлению Волошина как поэта. Стихотворения, написанные на основе его европейских впечатлений, отличаются от юношеских стихов строгостью формы и образностью. Париж сыграл в творчестве Волошина особую роль. «Париж – сознание ритма и формы», – писал он. Из Парижа он привезет в Россию стихотворения «В вагоне», «Кастаньеты», «Как мне близок и понятен…», «Осень… Осень… Весь Париж…», написанные там или навеянные этим городом. В «Автобиографии» (1925) Волошин перечислил, чему он смог научиться в «столице мира»: «чувству красок – у Парижа, логике – у готических соборов, средневековой латыни – у Гастона Париса, строю мысли – у Бергсона, скептицизму – у Анатоля Франса, прозе – у Флобера, стиху – у Готье и Эредиа».
В конце 1903 г. Волошин в качестве корреспондента нового журнала «Весы» пишет из Парижа статьи о художественных выставках, о книжных новинках, о театральных премьерах. Андрей Белый впоследствии написал в своих мемуарах, что Волошин был мостом «между демократической Францией, новыми течениями в искусстве, богемой квартала Латинского и – нашей левой общественностью». В это же время начинает складываться цикл стихотворений, посвященных Парижу, который будет опубликован в первой его стихотворной книге «Стихотворения. 1900–1910» (М.: Гриф, 1910).
Волошин прожил интересную, насыщенную событиями жизнь («…так полно, так много, – больше, чем сердце может вместить…»). В январе 1905 г. он уезжает в Россию без видимых на то причин и 9 января 1905 г., в день массового расстрела правительством мирного шествия петербургских рабочих (было убито больше тысячи человек, а ранено несколько тысяч), оказывается в Петербурге. Будто сама судьба привела его туда «и дала почувствовать все грядущие перспективы русской революции». Блуждая по городу, он проходил мимо солдатских патрулей, слышал свист пуль за спиной, слушал рассказы окровавленных людей, видел трупы. В статье «Кровавая неделя в Санкт-Петербурге: Рассказ очевидца», которая будет напечатана вскоре в Париже на французском языке, Волошин подвел итог этому событию: «Эти дни были лишь мистическим прологом великой народной трагедии, которая еще не началась».
Огромное влияние на поэтическое творчество Волошина оказала Маргарита Васильевна Сабашникова (1882–1973), художница, поэтесса, переводчица. Познакомились они в 1903 г. Природа наделила ее незаурядной внешностью. Ее портрет Волошин дал в стихотворении, написанном от лица самой Сабашниковой:
Она подсказывает ему новые идеи и образы, темы стихотворений. В одном из писем он признавался: «Каждый раз, как я прикасаюсь к Вашему духу, я чувствую в себе упругую крепость весенней завязи». В стихотворении «Письмо» есть такие строки:
Перипетии их отношений отражены в стихотворениях «Я ждал страданья столько лет…», «Таиах», «В зеленых сумерках, дрожа и вырастая…», «Мы заблудились в этом свете…» и др. В 1906 г. они поженились и вскоре после свадьбы поселились в Петербурге, в том же доме, где жил поэт Вяч. Иванов. Но брак оказался недолгим: в 1907 г. Волошин и Сабашникова расстались, но отношения остались дружескими. Основная причина – увлечение Маргариты Васильевны В. И. Ивановым. Стихотворение «In mezza di cammin» было написано Волошиным после расставания с ней.