Иниго часто говорил в Манресе со своим духовником, который убеждал его в том, что прославиться можно обращением в истинную веру язычников, а не строгими лишениями и самоистязаниями: «Ценнее всего проповедь, проникающая в сердце, и каждый язычник, обращенный в христианство, может считаться ступенью великой лестницы, по которой можно достичь неба». Для проповедования на востоке, для обращения неверных нужны здоровье и силы. Иниго отказался от своего строгого поста, привел себя в порядок, переоделся в одежду пилигрима. Он не будет простым паломником. Он станет миссионером. В середине февраля 1523 года Лойола пришел в Барселону. В середине марта он высадился в Гаэте и пешком пошел в Рим. Лойола обошел все святые места Вечного города, а в великую Пятницу 5 апреля на площади у Собора Святого Петра он находился среди тысяч богомольцев, которых благословил папа Адриан VI. В середине апреля Иниго из Рима пешком пошел в Венецию. В Италии свирепствовала эпидемия чумы. Люди прятались друг от друга, города закрывали ворота от мнимых и настоящих чумных. Иниго голодал и ночевал на сырой земле. В середине мая он незамеченным и без документа о состоянии здоровья прошел в ворота города на воде. Два месяца Лойола прожил в Венеции, ночуя на площади святого Марка, у дворца Бьянко Каппело. Там он встретил богатого и знатного испанца, герцога Андреа Гритти. Земляк помог ему, и после аудиенции у венецианского дожа Лойола получил бесплатное место на правительственной галере, в середине июля вышедшей из городской гавани на Кипр. На протяжении всего долгого пути он говорил, что непосредственно беседует с Господом, Иисусом Христом и Девой Марией. Иниго даже стал обличать экипаж корабля в неправедной жизни и только чудом не был высажен командой на необитаемый остров. В середине августа он благополучно сошел на кипрский берег. На корабле с паломниками Иниго в конце августа доплыл до Яффы. С караваном богомольцев 4 сентября первый духовный рыцарь вошел в Иерусалим. Иниго Лойола не раз посетил все места в святом городе, связанные с земной жизнью Спасителя. С 5 по 23 сентября пилигрим причащался у Гроба Господня, проходил Крестным путем, посетил Вифанию, Елеонскую гору, Вифлеем, Иордан, Гору Искушений, несколько дней оставался у потока Кедрон.