Личный адъютант убитого великого князя Сергея Александровича полковник В. Ф. Джунковский, впоследствии генерал и товарищ министра внутренних дел, делился воспоминаниями об этих трагических событиях:
«Было возложено много венков, гроб утопал в зелени, народ ежедневно (с 5 по 10 февраля), в известные часы, допускался поклониться праху; пропускали зараз по 100 человек. Панихиды служились все время, почти без перерыва, с утра до вечера. Великая княгиня пожелала, чтобы народу не делали какие-либо стеснения, и Кремль был открыт для свободного прохода всем; только когда съезжались на официальные панихиды, проезд частным лицам прекращался. […]
Я не покидал дворца все время до похорон, и в течение всего дня мне приносили разные предметы из одежды великого князя, а также и частицы его тела, костей… Все это складывалось мной, вещи передавались великой княгине, а частицы останков были помещены в металлический ящик и положены в гроб. Сила взрыва была так велика, что части тела и костей найдены были даже на крыше здания Судебных установлений». (Джунковский В. Ф. Воспоминания. Т. 1. М., 1997. С. 42–43.)
Константин Константинович 6 февраля 1905 г. кратко и печально констатировал в дневнике: «Здесь, в Москве, странное и тяжелое впечатление производит отсутствие ближайших родных». Здесь же имеются такие его строки: «На месте гибели бедного моего Сергея 5-й Гренадерский Киевский полк поставил железный крест с образом преподобного Сергия, преображенцы соорудили лампаду. Место огорожено деревянной решеткой. Ужасное событие представляется мне каким-то сном… В России дела идут все хуже… — просто не верится, какими быстрыми шагами мы идем навстречу неведомым, но неизбежным бедствиям. Всюду разнузданность, все сбиты с толку…»
Великая княгиня Елизавета Федоровна после гибели мужа 7 февраля посещала в тюрьме убийцу, пытаясь обратить душу преступника к Богу и раскаянию, но, увы, безуспешно, хотя он принял от нее иконку и поцеловал ее руку. Она ходатайствовала перед императором Николаем II о великодушном помиловании преступника. Ее смиренная христианская просьба также не была удовлетворена.
Поездка великого князя Константиновича на похороны в Москву вызвала разные толкования, слухи и интриги. Генерал от инфантерии Н. А. Епанчин делился воспоминаниями об этом событии:
«Это сердечное влечение отдать последний долг двоюродному брату и лично выразить сочувствие несчастной вдове так понятно и делает честь великому князю Константину Константиновичу.
Но не так посмотрели на его поездку в Москву в Царской фамилии — никто из Августейших Особ не поехал на похороны великого князя Сергея Александровича, даже родные братья, и мало того, они считали, что великий князь Константин Константинович их подвел, ибо своим присутствием на похоронах как бы подчеркнул их отсутствие». (Епанчин Н. А. На службе трех Императоров. Воспоминания. М., 1996. С. 218.)
Личный адъютант великого князя Сергея Александровича полковник В. Ф. Джунковский делился воспоминаниями:
«В этот же день прибыл великий князь Константин Константинович представителем Государя императора. Говорят, что в первый момент Государь хотел ехать в Москву на похороны своего дяди, но благодаря влиянию Трепова не поехал. То же было и с великим князем Владимиром Александровичем, старшим братом Сергея Александровича, который, как говорят, со слезами на глазах умолял Государя отпустить, но Государь не позволил ему ехать. А между тем, я думаю, если бы Государь не послушался Трепова и приехал бы в Москву, то это произвело бы колоссальное впечатление и подняло бы ореол царя среди народа. […]
10 февраля происходило отпевание тела великого князя по особому, Высочайше утвержденному церемониалу. Была масса народа; после отпевания гроб с останками был перенесен в Андреевскую церковь Чудова монастыря и поставлен посреди на небольшом возвышении, покрыт чехлом, обшитым парчой, и сверху покровом, так он оставался до устройства склепа церкви-усыпальницы под храмом Чудова монастыря, где покоятся мощи Святителя Алексея». (Джунковский В. Ф. Воспоминания. Т. 1. М., 1997. С. 42, 43.)
Великий князь Константин Константинович, анализируя Русско-японскую войну и революционные события, еще 2 декабря 1904 г. отмечал в дневнике: «У нас точно плотину прорвало, в какие-нибудь три месяца Россию охватила жажда преобразований, о них говорят громко… Революция как бы громко стучится в дверь. О конституции говорят почти открыто. Стыдно и страшно». Революционная волна нарастала (не без помощи влияния внешних и внутренних враждебных сил) в условиях неудачного хода военных действий на Дальнем Востоке, что угнетающее действовало на настроение элиты Российской Империи. Всего год спустя, 4 октября 1905 г. К. Р. записал в дневнике: «Правительство утратило еще с прошлого года всякое значение, власти нет, и общий развал все более и более расшатывает бедную Россию. На днях Николай Мих[айлович] напугал мою жену, что всех нас — Императорскую Фамилию — скоро прогонят прочь и что надо торопиться спасать детей и движимое имущество. Но я не могу и не хочу с ним согласиться и считаю ниже своего достоинства принятие таких мер предосторожности».