Здесь на Досуге впервые были поставлены «Гамлет» в переводе великого князя и его драма «Царь Иудейский», в которых он исполнил роли Гамлета и одного из учеников Христа — Иосифа Аримафейского. Участие в любительских спектаклях принимали и другие члены Императорской Фамилии. Тесные связи великого князя Константина Константиновича с Измайловским полком и его «Досугами» не прерывались до самой смерти, несмотря на то, что он стал командовать л.−гв. Преображенским полком, а позднее находился на других ответственных должностях. В частности, сохранилось письмо императора Николая II от 14 сентября 1912 г. по поводу постановки драмы «Царь Иудейский». Государь в нем сообщал своему двоюродному дяде:
«Дорогой Костя,
Давно уже собирался тебе написать после прочтения вслух Аликс твоей драмы „Царь Иудейский“.
Она произвела на нас весьма глубокое впечатление — у меня не раз навертывались слезы и щемило в горле. Я уверен, что видеть твою драму на сцене, слышать в красивой перефразировке то, что каждый знает из Евангелия, — все это должно вызвать в зрителе прямо потрясающее чувство. Поэтому я всецело разделяю мнение Св. Синода о недопустимости постановки ее на публичной сцене. Но двери Эрмитажного или Китайского театров могут быть ей открыты для исполнения участниками „Измайловских Досугов“».
Товарищ министра внутренних дел и шеф жандармов В. Ф. Джунковский (1865–1938) позднее делился воспоминания о впечатлении по просмотру постановки «Царь Иудейский» в Петербурге в январе 1914 г.:
«В этот же день в Эрмитажном театре Зимнего дворца состоялось первое представление трагедии „Царь Иудейский“, на котором в числе приглашенных был и я. Среди приглашенных преобладали военные, но было и много лиц высшей администрации и представителей мира искусств и литературы. В числе исполнителей был великий князь Константин Константинович — автор пьесы — в роли Иосифа Аримафейского, князья Константин и Игорь Константиновичи, некоторые артисты C[анкт]-петербургских театров и офицеры Лейб-гвардии Измайловского полка.
Не без волнения и какого-то внутреннего страха, не совершаю ли я что-то антирелигиозное, идя смотреть эту пьесу из жизни Спасителя, поехал я на этот спектакль. К счастью, когда открылся занавес, мои сомнения за содержание драмы-мистерии, по мере хода действий этой трагедии, явившейся плодом искренней веры, постепенно рассеялись. Местами трагедия даже высоко поднимала религиозное настроение, вызывая благоговейное чувство. Поставлена она была с огромной роскошью, строго исторически, костюмы, грим — все было выдержано. Особенно хороша была постановка в 4 акте, изображавшая сад Иосифа Аримафейского.
Я вернулся домой под сильным впечатлением и не пожалел, что присутствовал на этом представлении. Но в то же время я не мог не сознавать, что если б эта трагедия была поставлена в другой обстановке, в обыкновенном общественном театре с заурядными актерами и для платной публики, трудно было бы сохранить то религиозное чувство, которое не покидало присутствующих в зале Эрмитажного театра и заставляло смотреть пьесу именно с этим чувством».
В дневнике императора Николая II от 9 января 1914 года имеются следующие строки с отзывом от просмотра постановки:
«В 7 1/2 поехал в город прямо в Эрмитаж. Шла драма Кости „Царь Иудейский“. Впечатление она производит потрясающее. Постановка редкая по красоте. Этот вечер считался Измайловским Досугом. Вернулся в Царское усталый в час с 1/2».
Князь императорской крови Гавриил Константинович (второй сын К. Р.) делился позднее в эмиграции своими воспоминаниями об этом неординарном событии:
«Этой же зимой ставился в Зимнем дворце в Эрмитажном театре „Царь Иудейский“, драма, написанная моим отцом. Мои братья Константин и Игорь были в числе артистов. Иоанчик принимал в пьесе косвенное участие, так как в ней участвовал его хор певчих. Я же в пьесе участия не принимал. Артистами были офицеры лейб-гвардии Измайловского полка, потому что пьеса шла под флагом „Измайловского досуга“.