Дагмар усиленно занималась русским языком, изучала основы русского православия. У нее были специальные уроки по русской истории, которую она очень любила, она быстро осваивала русскую лексику и овладевала трудностями русской грамматики. Ее учителем и наставником был известный богослов и писатель И.Л. Янышев – отец Иоанн, священник Русской православной церкви при русской миссии в Берлине, впоследствии – духовник царской семьи. Специально для Дагмар им была составлена записка «Об основных различиях православной и лютеранской церкви», которая сохранилась в российских архивах.
Первые ученические тетради юной Дагмар за 1864–1866 годы, сохранившиеся в российских архивах, показывают, на каких нравственных устоях шло формирование души юной принцессы, каковы были, по словам И.С. Аксакова, ее первые «душевные движения». Вот эти записи, сделанные рукою Дагмар на русском языке: «Где много счастья, часто много несчастья»; «Говори всегда правду»; «Кто думает в несчастье об удовольствии?»; «Жизнь человека подобна облакам, также переменчива, также проходима»; «Искренняя дружба принадлежит к самым редким явлениям в жизни»; «Благороднейшие люди не всегда счастливейшие»; «Богатство приятно, но здоровье приятнее всего»; «Обыкновенно тот, кто всегда молчит, умнее, чем тот, кто говорит всегда»; «Человек, сносивший много горя, богат опытом»; «Самые страшные враги человека суть часто его собственные страсти»; «Самый великий герой должен быть и самый благородный человек»; «Долг каждого человека любить других людей»; «Не всегда думайте о себе, думайте чаще и о других»; «Добрый человек не говорит о других ничего худого»; «Враги не будут опасны нам, если не окажется изменников между нами»; «Сократ обычно говорил, что нет ничего прекрасного, где нет ничего доброго»; «Прилежный работник наполняет кладовые жилого дома богатыми дарами полей и помогает охотно бедным и несчастным, потому что вид несчастья огорчает доброе сердце прилежного человека»; «Любовь народа есть истинная слава государя».
В архиве Марии Федоровны сохранились и тетради с аккуратно написанными ее рукой отрывками из произведений великих русских классиков А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, В.А. Жуковского, Ф.И. Тютчева, А.Н. Майкова, А.В. Кольцова, И.А. Гончарова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, И.С. Никитина – писателей, которых позже она читала и перечитывала много раз.
Гимн «Боже, царя храни», написанный рукой Дагмар на русском языке в ее ученических тетрадях по русскому языку
Копенгаген, 1865 год
Тетради по русской истории содержали краткие записи, сделанные Дагмар в форме вопросов и ответов по различным периодам истории России: «Из истории России от Рюрика до святого Владимира 862—1015 годов» и «От святого Владимира до Ивана Даниловича Калиты. 1015–1340». Несколько страниц, написанных также в форме вопросов и ответов, посвящены истории русской церкви: «Кто стоял во главе церкви в России? – Сначала митрополиты, потом патриархи, наконец, Святейший Синод. Долго ли русская церковь находилась под властью митрополитов? – Около трехсот шестидесяти лет (360) под властью одного Киевского митрополита (988—1352) и около двухсот сорока лет (240) под властью двух митрополитов (1352–1588) – Московского и Киевского. Сколько лет продолжалось патриаршее управление русской церковью? – Сто тридцать три года (1588–1722), в течение которых в России было десять патриархов. С какого времени существует в России ныне действующее синодальное управление? – Со времени Императора Петра Великого, который ввел коллегиальное управление не только в церкви, но и во всех отраслях русской жизни».
Из ученических тетрадей Дагмар по истории 1865–1866 годы
Из ученических тетрадей Дагмар Стихотворение А.С. Пушкина, написано рукой принцессы