Мать Марии Федоровны датская королева Луиза, урожденная принцесса Гессен-Кассельская, племянница короля Кристиана VIII, была высокоодаренной личностью. Она любила музыку и живопись, сама прекрасно играла на фортепьяно и хорошо рисовала. Оставаясь в тени, королева Луиза, интересуясь политикой, влияла на супруга в вопросах выработки позиций и политическим вопросам и поддерживала связи с влиятельными политиками и общественными деятелями Дании и за ее пределами. Большое влияние оказывала она и на своих детей, особенно в выборе ими будущих супругов. В монархических кругах Европы датскую королевскую чету называли «европейскими тестем и тещей». Их старший сын – Фредерик VIII (1843–1912) был женат на шведской принцессе Луизе. Средний сын Вильгельм (1845 – 1913) состоял в браке с великой княгиней Ольгой Константиновной (1851–1926), двоюродной сестрой Александра III, и был на греческом престоле под именем Георга I, младший сын Вальдемар (1859–1939) женился на французской принцессе Марии Орлеанской (1865–1909).
Датский король Кристиан IX с детьми Дагмарой, Вильгельмом и Александрой
Старшая дочь короля и королевы Александра (1833–1925), как часто называл ее отец, «Красивая» – в 1863 году вышла замуж за принца Уэльского, будущего короля Великобритании Эдуарда VII (1841–1910), и стала королевой Англии. Младшая Тюра (1853–1933) – «Добрая» – была замужем за герцогом Кумберлендским Эрнстом Августом (1845—1 923). Среднюю дочь – Дагмар – король Кристиан IX называл «Умною».
Э. Бауман Принцесса Александра в возрасте двенадцати лет и принцесса Дагмар в возрасте девяти лет
В середине XIX века Копенгаген представлял собой типичный средневековый город, обнесенный оборонительным валом, с кривыми узкими улочками и переулками.
В конце столетия во время правления Кристиана IX многое изменилось. В результате широко развернутого градостроительства оборонительные укрепления были снесены, и город быстро застраивался по-новому, появились широкие бульвары и скверы.
Так как шесть детей Кристиана IX и Луизы состояли в браке с представителями королевской Европы, Копенгаген часто посещали визитеры из различных европейских стран, родственники королевской четы. Именно в это время город приобрел интернациональные черты, что способствовало укреплению среди датчан чувства самодостаточности, что было важно особенно после присоединения Прусской трети датской территории.
Дети датского короля Кристиана IX (слева направо): принцесса Дагмар Фредерик, Александра, Тюра, Вильгельм
Датские принцессы Александра, Дагмар, Тюра
Принцесса Дагмар родилась 26 ноября 1847 года в Желтом королевском дворце, находящемся недалеко от дворца Амалиенборг. Ее крещение состоялось 7 марта 1848 года в королевской церкви Слоткиркен.
Детство и юность принцессы прошли в прекрасном дворце Бернсторф, расположенном на севере Зеландии. Школьное образование Дагмар и ее сестры – Александра и Тюра получили дома. Обучение велось лучшими педагогами, большое внимание уделялось изучению языков, в первую очередь, французского и английского. Учительница французского языка принцессы Дагмар стала ее подругой на всю жизнь. Дети учились музыке и рисованию. Известный датский композитор Ф. Кулау и датские художники Бунтзен и И.Л. Йенсен были среди преподавателей королевских детей. Королевский дворец посещал также известный датский писатель сказочник Х.К. Андерсен. Дети очень любили его и с удовольствием слушали его сказки и часто занимались вместе с ним вырезанием бумажных клипов, как правило, героев его сказок.